PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение TVAL с CGDV
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности TVAL и CGDV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Value ETF (TVAL) и Capital Group Dividend Value ETF (CGDV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TVAL и CGDV


2026 (YTD)202520242023
TVAL
T. Rowe Price Value ETF
3.46%15.59%14.54%8.28%
CGDV
Capital Group Dividend Value ETF
-1.69%25.50%20.10%12.54%

Доходность по периодам

С начала года, TVAL показывает доходность 3.46%, что значительно выше, чем у CGDV с доходностью -1.69%.


TVAL

1 день
0.72%
1 месяц
-4.45%
С начала года
3.46%
6 месяцев
8.13%
1 год
16.24%
3 года*
5 лет*
10 лет*

CGDV

1 день
0.59%
1 месяц
-5.91%
С начала года
-1.69%
6 месяцев
1.90%
1 год
21.40%
3 года*
21.61%
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


T. Rowe Price Value ETF

Capital Group Dividend Value ETF

Сравнение комиссий TVAL и CGDV

И TVAL, и CGDV имеют комиссию равную 0.33%.


Доходность на риск

TVAL vs. CGDV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

TVAL
Ранг доходности на риск TVAL: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TVAL: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TVAL: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TVAL: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TVAL: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TVAL: 5959
Ранг коэф-та Мартина

CGDV
Ранг доходности на риск CGDV: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CGDV: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CGDV: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CGDV: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CGDV: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CGDV: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TVAL c CGDV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Value ETF (TVAL) и Capital Group Dividend Value ETF (CGDV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


TVALCGDVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.06

1.28

-0.22

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.50

1.86

-0.36

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.29

-0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.39

1.99

-0.60

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.23

8.44

-2.21

TVAL vs. CGDV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TVAL на текущий момент составляет 1.06, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CGDV равному 1.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TVAL и CGDV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


TVALCGDVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.06

1.28

-0.22

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.21

1.05

+0.16

Корреляция

Корреляция между TVAL и CGDV составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов TVAL и CGDV

Дивидендная доходность TVAL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.11%, что меньше доходности CGDV в 1.33%


TTM2025202420232022
TVAL
T. Rowe Price Value ETF
1.11%1.15%1.16%0.64%0.00%
CGDV
Capital Group Dividend Value ETF
1.33%1.29%1.60%1.65%1.36%

Просадки

Сравнение просадок TVAL и CGDV

Максимальная просадка TVAL за все время составила -14.84%, что меньше максимальной просадки CGDV в -21.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TVAL и CGDV.


Загрузка...

Показатели просадок


TVALCGDVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.84%

-21.82%

+6.98%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.78%

-10.91%

-0.87%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.56%

-6.61%

+2.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.15%

-3.72%

+1.57%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.63%

2.57%

+0.06%

Волатильность

Сравнение волатильности TVAL и CGDV

Текущая волатильность для T. Rowe Price Value ETF (TVAL) составляет 4.33%, в то время как у Capital Group Dividend Value ETF (CGDV) волатильность равна 5.55%. Это указывает на то, что TVAL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CGDV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


TVALCGDVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.33%

5.55%

-1.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.22%

9.27%

-1.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.40%

16.76%

-1.36%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.64%

15.61%

-2.97%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.64%

15.61%

-2.97%