Сравнение TVAL с TRBUX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Value ETF (TVAL) и T. Rowe Price Ultra Short-Term Bond Fund (TRBUX).
TVAL - это активно управляемый фонд от T. Rowe Price. Фонд был запущен 14 июн. 2023 г.. TRBUX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 3 дек. 2012 г..
Доходность
Сравнение доходности TVAL и TRBUX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TVAL и TRBUX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
TVAL T. Rowe Price Value ETF | 3.46% | 15.59% | 14.54% | 8.28% |
TRBUX T. Rowe Price Ultra Short-Term Bond Fund | 0.65% | 8.98% | 6.48% | 3.85% |
Доходность по периодам
С начала года, TVAL показывает доходность 3.46%, что значительно выше, чем у TRBUX с доходностью 0.65%.
TVAL
- 1 день
- 0.72%
- 1 месяц
- -4.45%
- С начала года
- 3.46%
- 6 месяцев
- 8.13%
- 1 год
- 16.24%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TRBUX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.20%
- С начала года
- 0.65%
- 6 месяцев
- 2.99%
- 1 год
- 8.39%
- 3 года*
- 7.01%
- 5 лет*
- 4.28%
- 10 лет*
- 3.34%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TVAL и TRBUX
TVAL берет комиссию в 0.33%, что несколько больше комиссии TRBUX в 0.31%.
Доходность на риск
TVAL vs. TRBUX — Ранг доходности на риск
TVAL
TRBUX
Сравнение TVAL c TRBUX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Value ETF (TVAL) и T. Rowe Price Ultra Short-Term Bond Fund (TRBUX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TVAL | TRBUX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.06 | 4.39 | -3.33 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.50 | 13.90 | -12.41 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 5.56 | -4.33 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.39 | 22.36 | -20.97 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.23 | 68.15 | -61.92 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TVAL | TRBUX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.06 | 4.39 | -3.33 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 2.55 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 2.21 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.21 | 1.94 | -0.74 |
Корреляция
Корреляция между TVAL и TRBUX составляет 0.04 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TVAL и TRBUX
Дивидендная доходность TVAL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.11%, что меньше доходности TRBUX в 8.06%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TVAL T. Rowe Price Value ETF | 1.11% | 1.15% | 1.16% | 0.64% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TRBUX T. Rowe Price Ultra Short-Term Bond Fund | 8.06% | 8.17% | 5.05% | 4.48% | 1.53% | 1.21% | 1.86% | 2.73% | 2.47% | 1.62% | 1.18% | 0.81% |
Просадки
Сравнение просадок TVAL и TRBUX
Максимальная просадка TVAL за все время составила -14.84%, что больше максимальной просадки TRBUX в -4.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TVAL и TRBUX.
Загрузка...
Показатели просадок
| TVAL | TRBUX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.84% | -4.15% | -10.69% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.78% | -0.39% | -11.39% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -2.68% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -4.15% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.56% | -0.39% | -4.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.15% | -0.22% | -1.93% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.63% | 0.13% | +2.50% |
Волатильность
Сравнение волатильности TVAL и TRBUX
T. Rowe Price Value ETF (TVAL) имеет более высокую волатильность в 4.33% по сравнению с T. Rowe Price Ultra Short-Term Bond Fund (TRBUX) с волатильностью 0.20%. Это указывает на то, что TVAL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TRBUX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TVAL | TRBUX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.33% | 0.20% | +4.13% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.22% | 1.32% | +6.90% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.40% | 2.06% | +13.34% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.64% | 1.70% | +10.94% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.64% | 1.52% | +11.12% |