PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TVAL с TRBUX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TVAL с TRBUX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

TVAL (T. Rowe Price Value ETF) and TRBUX (T. Rowe Price Ultra Short-Term Bond Fund) are both funds - TVAL is a Large Cap Value Equities fund actively managed by T. Rowe Price, while TRBUX is a Ultrashort Bond fund managed by T. Rowe Price. Over the past year, TVAL returned 30.05% vs 6.43% for TRBUX. At a 0.06 correlation, their price movements are largely independent. TVAL charges 0.33%/yr vs 0.31%/yr for TRBUX.

Доходность

Сравнение доходности TVAL и TRBUX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Value ETF (TVAL) и T. Rowe Price Ultra Short-Term Bond Fund (TRBUX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TVAL показывает доходность 16.38%, что значительно выше, чем у TRBUX с доходностью 1.59%.

TVAL

1 день
0.84%
1 месяц
3.54%
С начала года
16.38%
6 месяцев
17.79%
1 год
30.05%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

TRBUX

1 день
0.00%
1 месяц
0.36%
С начала года
1.59%
6 месяцев
2.58%
1 год
6.43%
3 года*
6.82%
5 лет*
4.32%
10 лет*
3.31%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TVAL и TRBUX

2026 (YTD)202520242023
TVAL
T. Rowe Price Value ETF		16.38%15.59%14.54%8.28%
TRBUX
T. Rowe Price Ultra Short-Term Bond Fund		1.59%6.88%7.88%3.85%

Correlation

The correlation between TVAL and TRBUX is 0.14, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.14

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 июн. 2023 г.

0.06

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T. Rowe Price Value ETF

T. Rowe Price Ultra Short-Term Bond Fund

Часто сравнивают с TVAL:
TVAL с TEQITVAL с PRDGXTVAL с VTVTVAL с CGDVTVAL с TDVGTVAL с AVLVTVAL с VOO
Часто сравнивают с TRBUX:
TRBUX с SGOVTRBUX с PRCOXTRBUX с RPIFXTRBUX с VTAPXTRBUX с BIAFXTRBUX с PIAMXTRBUX с GQETX

Доходность на риск

TVAL vs. TRBUX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TVAL
Ранг доходности на риск TVAL: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TVAL: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TVAL: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TVAL: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TVAL: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TVAL: 8686
Ранг коэф-та Мартина
TRBUX
Ранг доходности на риск TRBUX: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TRBUX: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TRBUX: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TRBUX: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TRBUX: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TRBUX: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TVAL c TRBUX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Value ETF (TVAL) и T. Rowe Price Ultra Short-Term Bond Fund (TRBUX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TVALTRBUXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.83
3.90

-1.07

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.96
10.21

-6.25

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.51

4.18

-2.67

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.22

16.93

-12.71

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

17.72

65.96

-48.24

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TVAL vs. TRBUX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TVAL на текущий момент составляет 2.83, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TRBUX равному 3.90. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TVAL и TRBUX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TVALTRBUXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.83

3.90

-1.07

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

2.60

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

2.21

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.50

1.96

-0.45

Просадки

Сравнение просадок TVAL и TRBUX

Максимальная просадка TVAL за все время составила -14.84%, что больше максимальной просадки TRBUX в -4.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TVAL и TRBUX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TVALTRBUXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.84%

-4.15%

-10.69%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.15%

-0.39%

-6.76%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-0.78%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-2.68%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-4.15%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.06%

-0.21%

-1.85%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.70%

0.10%

+1.60%

Волатильность

Сравнение волатильности TVAL и TRBUX

T. Rowe Price Value ETF (TVAL) имеет более высокую волатильность в 3.10% по сравнению с T. Rowe Price Ultra Short-Term Bond Fund (TRBUX) с волатильностью 0.64%. Это указывает на то, что TVAL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TRBUX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TVALTRBUXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.10%

0.64%

+2.46%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.25%

1.18%

+7.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.67%

1.71%

+8.96%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.59%

1.68%

+10.91%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.59%

1.50%

+11.09%

Сравнение комиссий TVAL и TRBUX

TVAL берет комиссию в 0.33%, что несколько больше комиссии TRBUX в 0.31%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TVAL и TRBUX

Дивидендная доходность TVAL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.99%, что меньше доходности TRBUX в 6.03%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
TRBUX
T. Rowe Price Ultra Short-Term Bond Fund		6.03%6.23%6.36%4.48%1.53%1.21%1.86%2.73%2.47%1.62%1.18%0.81%
TVAL
T. Rowe Price Value ETF		0.99%1.15%1.16%0.64%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

TVAL and TRBUX have a correlation of 0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TVAL has higher volatility (3.10%) compared to TRBUX (0.64%). In terms of maximum drawdown, TVAL dropped -14.84% vs TRBUX's -4.15%.

TRBUX currently has the higher Sharpe Ratio (3.90 vs 2.83), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TVAL и TRBUX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор