PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение TVAL с PRDGX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TVAL с PRDGX

Последнее обновление 13 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Value ETF (TVAL) и T. Rowe Price Dividend Growth Fund, Inc. (PRDGX).

TVAL - это активно управляемый фонд от T. Rowe Price. Фонд был запущен 14 июн. 2023 г.. PRDGX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 30 дек. 1992 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: TVAL или PRDGX.

Корреляция

Корреляция между TVAL и PRDGX составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности TVAL и PRDGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Value ETF (TVAL) и T. Rowe Price Dividend Growth Fund, Inc. (PRDGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

TVAL:

0.41

PRDGX:

0.33

Коэф-т Сортино

TVAL:

0.77

PRDGX:

0.65

Коэф-т Омега

TVAL:

1.11

PRDGX:

1.10

Коэф-т Кальмара

TVAL:

0.52

PRDGX:

0.38

Коэф-т Мартина

TVAL:

1.90

PRDGX:

1.27

Индекс Язвы

TVAL:

4.04%

PRDGX:

5.00%

Дневная вол-ть

TVAL:

16.08%

PRDGX:

16.17%

Макс. просадка

TVAL:

-14.84%

PRDGX:

-52.60%

Текущая просадка

TVAL:

-4.17%

PRDGX:

-4.98%

Доходность по периодам

С начала года, TVAL показывает доходность 2.82%, что значительно ниже, чем у PRDGX с доходностью 4.05%.

TVAL

С начала года

2.82%

1 месяц

7.02%

6 месяцев

-2.92%

1 год

6.61%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

PRDGX

С начала года

4.05%

1 месяц

6.94%

6 месяцев

-3.61%

1 год

5.28%

5 лет

12.86%

10 лет

9.27%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий TVAL и PRDGX

TVAL берет комиссию в 0.33%, что меньше комиссии PRDGX в 0.62%.

PRDGX
T. Rowe Price Dividend Growth Fund, Inc.
TVAL
T. Rowe Price Value ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности TVAL и PRDGX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
TVAL
Ранг риск-скорректированной доходности TVAL, с текущим значением в 5151
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TVAL, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TVAL, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TVAL, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TVAL, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TVAL, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Мартина
PRDGX
Ранг риск-скорректированной доходности PRDGX, с текущим значением в 5454
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PRDGX, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRDGX, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRDGX, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRDGX, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRDGX, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение TVAL c PRDGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Value ETF (TVAL) и T. Rowe Price Dividend Growth Fund, Inc. (PRDGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа TVAL на текущий момент составляет 0.41, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PRDGX равному 0.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TVAL и PRDGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов TVAL и PRDGX

TVAL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PRDGX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.99%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
TVAL
T. Rowe Price Value ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PRDGX
T. Rowe Price Dividend Growth Fund, Inc.		0.99%1.02%1.16%1.14%0.78%1.03%1.24%1.76%1.22%1.53%1.78%1.30%

Просадки

Сравнение просадок TVAL и PRDGX

Максимальная просадка TVAL за все время составила -14.84%, что меньше максимальной просадки PRDGX в -52.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TVAL и PRDGX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности TVAL и PRDGX

T. Rowe Price Value ETF (TVAL) и T. Rowe Price Dividend Growth Fund, Inc. (PRDGX) имеют волатильность 4.95% и 5.07% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...