PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TVAL с THYF
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TVAL с THYF

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Value ETF (TVAL) и T. Rowe Price U.S. High Yield ETF (THYF).

TVAL и THYF являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TVAL - это активно управляемый фонд от T. Rowe Price. Фонд был запущен 14 июн. 2023 г.. THYF - это активно управляемый фонд от T. Rowe Price. Фонд был запущен 25 окт. 2022 г..

Доходность

Сравнение доходности TVAL и THYF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Value ETF (TVAL) и T. Rowe Price U.S. High Yield ETF (THYF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TVAL и THYF

2026 (YTD)202520242023
TVAL
T. Rowe Price Value ETF		3.46%15.59%14.54%8.28%
THYF
T. Rowe Price U.S. High Yield ETF		-0.37%7.77%8.51%6.57%

Доходность по периодам

С начала года, TVAL показывает доходность 3.46%, что значительно выше, чем у THYF с доходностью -0.37%.

TVAL

1 день
0.72%
1 месяц
-4.45%
С начала года
3.46%
6 месяцев
8.13%
1 год
16.24%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

THYF

1 день
0.41%
1 месяц
-0.76%
С начала года
-0.37%
6 месяцев
0.94%
1 год
6.47%
3 года*
7.93%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T. Rowe Price Value ETF

T. Rowe Price U.S. High Yield ETF

Часто сравнивают с TVAL:
TVAL с TEQITVAL с PRDGXTVAL с VTVTVAL с CGDVTVAL с TDVGTVAL с TRBUXTVAL с AVLV
Часто сравнивают с THYF:
THYF с JPIETHYF с BNDTHYF с HYGVTHYF с JAAATHYF с SJNKTHYF с HYBLTHYF с VWEHX

Сравнение комиссий TVAL и THYF

TVAL берет комиссию в 0.33%, что меньше комиссии THYF в 0.56%.

THYF
T. Rowe Price U.S. High Yield ETF
TVAL
T. Rowe Price Value ETF

Доходность на риск

TVAL vs. THYF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TVAL
Ранг доходности на риск TVAL: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TVAL: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TVAL: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TVAL: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TVAL: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TVAL: 5959
Ранг коэф-та Мартина
THYF
Ранг доходности на риск THYF: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа THYF: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино THYF: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега THYF: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара THYF: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина THYF: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TVAL c THYF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Value ETF (TVAL) и T. Rowe Price U.S. High Yield ETF (THYF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TVALTHYFDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.06

1.18

-0.13

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.50

1.72

-0.22

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.28

-0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.39

1.73

-0.34

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.23

7.85

-1.62

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TVAL vs. THYF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TVAL на текущий момент составляет 1.06, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа THYF равному 1.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TVAL и THYF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TVALTHYFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.06

1.18

-0.13

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.21

1.43

-0.22

Корреляция

Корреляция между TVAL и THYF составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TVAL и THYF

Дивидендная доходность TVAL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.11%, что меньше доходности THYF в 7.19%

TTM2025202420232022
TVAL
T. Rowe Price Value ETF		1.11%1.15%1.16%0.64%0.00%
THYF
T. Rowe Price U.S. High Yield ETF		7.19%7.17%7.30%8.02%1.50%

Просадки

Сравнение просадок TVAL и THYF

Максимальная просадка TVAL за все время составила -14.84%, что больше максимальной просадки THYF в -5.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TVAL и THYF.

Загрузка...

Показатели просадок

TVALTHYFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.84%

-5.24%

-9.60%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.78%

-3.85%

-7.93%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.56%

-1.36%

-3.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.15%

-0.84%

-1.31%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.63%

0.89%

+1.74%

Волатильность

Сравнение волатильности TVAL и THYF

T. Rowe Price Value ETF (TVAL) имеет более высокую волатильность в 4.33% по сравнению с T. Rowe Price U.S. High Yield ETF (THYF) с волатильностью 1.89%. Это указывает на то, что TVAL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с THYF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TVALTHYFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.33%

1.89%

+2.44%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.22%

2.62%

+5.60%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.40%

5.51%

+9.89%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.64%

5.90%

+6.74%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.64%

5.90%

+6.74%