PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение TVAL с MDLV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TVAL с MDLV

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

TVAL (T. Rowe Price Value ETF) and MDLV (Morgan Dempsey Large Cap Value ETF) are both Large Cap Value Equities funds. Both are actively managed. Over the past 3 years, TVAL returned 19.20%/yr vs 13.29%/yr for MDLV. A 0.76 correlation means they provide meaningful diversification when combined. TVAL charges 0.33%/yr vs 0.58%/yr for MDLV.

Доходность

Сравнение доходности TVAL и MDLV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Value ETF (TVAL) и Morgan Dempsey Large Cap Value ETF (MDLV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TVAL показывает доходность 19.93%, что значительно выше, чем у MDLV с доходностью 11.85%.

TVAL

1 день
0.43%
1 месяц
1.73%
6 месяцев
15.42%
С начала года
19.93%
1 год
30.66%
3 года*
19.20%
5 лет*
—
10 лет*
—

MDLV

1 день
1.20%
1 месяц
-0.01%
6 месяцев
8.39%
С начала года
11.85%
1 год
18.19%
3 года*
13.29%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TVAL и MDLV

2026 (YTD)202520242023
TVAL
T. Rowe Price Value ETF		19.93%15.59%14.54%8.45%
MDLV
Morgan Dempsey Large Cap Value ETF		11.85%13.30%10.16%3.45%

Correlation

The correlation between TVAL and MDLV is 0.66, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.66

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.75

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 июн. 2023 г.

0.76

The correlation between TVAL and MDLV has been stable across timeframes, ranging from 0.66 to 0.76 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов TVAL и MDLV

Секторы
TVAL
MDLV

Технологии

19.6%
8.6%

Финансовые услуги

18.7%
17.0%

Промышленность

11.4%
13.5%

Здравоохранение

11.2%
7.9%

Коммуникационные услуги

7.6%
5.2%

Энергетика

7.6%
12.4%

Потребительский циклический сектор

6.7%
4.0%

Потребительский защитный сектор

6.2%
7.6%

Коммунальные услуги

4.7%
14.1%

Сырьевые материалы

3.5%
2.2%

Недвижимость

2.9%
1.7%

Технологии

TVAL
19.6%
MDLV
8.6%

Финансовые услуги

TVAL
18.7%
MDLV
17.0%

Промышленность

TVAL
11.4%
MDLV
13.5%

Здравоохранение

TVAL
11.2%
MDLV
7.9%

Коммуникационные услуги

TVAL
7.6%
MDLV
5.2%

Энергетика

TVAL
7.6%
MDLV
12.4%

Потребительский циклический сектор

TVAL
6.7%
MDLV
4.0%

Потребительский защитный сектор

TVAL
6.2%
MDLV
7.6%

Коммунальные услуги

TVAL
4.7%
MDLV
14.1%

Сырьевые материалы

TVAL
3.5%
MDLV
2.2%

Недвижимость

TVAL
2.9%
MDLV
1.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T. Rowe Price Value ETF

Morgan Dempsey Large Cap Value ETF

Часто сравнивают с TVAL:
TVAL с TEQITVAL с VTVTVAL с PRDGXTVAL с TDVGTVAL с CGDVTVAL с TRBUXTVAL с AVLV
Часто сравнивают с MDLV:
MDLV с HDVMDLV с ELCVMDLV с DVALMDLV с EQINMDLV с JHDVMDLV с SPLVMDLV с VMAX

Доходность на риск

TVAL vs. MDLV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TVAL
Ранг доходности на риск TVAL: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TVAL: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TVAL: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TVAL: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TVAL: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TVAL: 9393
Ранг коэф-та Мартина
MDLV
Ранг доходности на риск MDLV: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MDLV: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MDLV: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MDLV: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MDLV: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MDLV: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TVAL c MDLV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Value ETF (TVAL) и Morgan Dempsey Large Cap Value ETF (MDLV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

TVALMDLVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.83
1.99

+0.84

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.95
2.89

+1.06

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.51

1.34

+0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.31

4.28

+0.02

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

18.09

12.89

+5.20

TVAL vs. MDLV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TVAL на текущий момент составляет 2.83, что выше коэффициента Шарпа MDLV равного 1.99. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TVAL и MDLV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок TVAL и MDLV

Максимальная просадка TVAL за все время составила -14.84%, что больше максимальной просадки MDLV в -10.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TVAL и MDLV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TVALMDLVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.84%

-10.71%

-4.13%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.15%

-4.27%

-2.88%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.84%

-10.71%

-4.13%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.07%

-0.79%

+0.72%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.00%

-2.25%

+0.25%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.70%

1.41%

+0.29%

Волатильность

Сравнение волатильности TVAL и MDLV

Текущая волатильность для T. Rowe Price Value ETF (TVAL) составляет 2.36%, в то время как у Morgan Dempsey Large Cap Value ETF (MDLV) волатильность равна 3.63%. Это указывает на то, что TVAL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MDLV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TVALMDLVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.36%

3.63%

-1.27%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.39%

7.05%

+1.34%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.88%

9.17%

+1.71%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.52%

10.55%

+1.97%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.52%

10.55%

+1.97%

Сравнение комиссий TVAL и MDLV

TVAL берет комиссию в 0.33%, что меньше комиссии MDLV в 0.58%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TVAL и MDLV

Дивидендная доходность TVAL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.96%, что меньше доходности MDLV в 2.71%

ПозицияTTM202520242023
MDLV
Morgan Dempsey Large Cap Value ETF		2.71%3.00%2.78%2.35%
TVAL
T. Rowe Price Value ETF		0.96%1.15%1.16%0.64%

Часто задаваемые вопросы

TVAL and MDLV have a correlation of 0.66, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MDLV has higher volatility (3.63%) compared to TVAL (2.36%). In terms of maximum drawdown, TVAL dropped -14.84% vs MDLV's -10.71%.

On 3-year performance, TVAL leads with 19.20% vs 13.29% for MDLV. On fees, TVAL is cheaper at 0.33% per year. On volatility, TVAL has been the lower-risk option at 2.36%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, TVAL has performed better with a 19.20% return vs 13.29%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

TVAL is cheaper with a 0.33% expense ratio, compared with 0.58% for MDLV.

MDLV has the higher dividend yield at 2.71%, compared with 0.96% for TVAL.

They also come from different issuers: T. Rowe Price and Morgan Dempsey. Their fees differ too: 0.33% for TVAL and 0.58% for MDLV.

TVAL currently has the higher Sharpe Ratio (2.83 vs 1.99), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TVAL и MDLV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор