PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TVAL с JGRO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TVAL с JGRO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Value ETF (TVAL) и JPMorgan Active Growth ETF (JGRO).

TVAL и JGRO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TVAL - это активно управляемый фонд от T. Rowe Price. Фонд был запущен 14 июн. 2023 г.. JGRO - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 8 авг. 2022 г..

Доходность

Сравнение доходности TVAL и JGRO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Value ETF (TVAL) и JPMorgan Active Growth ETF (JGRO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TVAL и JGRO

2026 (YTD)202520242023
TVAL
T. Rowe Price Value ETF		3.46%15.59%14.54%8.28%
JGRO
JPMorgan Active Growth ETF		-8.00%14.71%32.77%10.16%

Доходность по периодам

С начала года, TVAL показывает доходность 3.46%, что значительно выше, чем у JGRO с доходностью -8.00%.

TVAL

1 день
0.72%
1 месяц
-4.45%
С начала года
3.46%
6 месяцев
8.13%
1 год
16.24%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

JGRO

1 день
1.02%
1 месяц
-3.84%
С начала года
-8.00%
6 месяцев
-8.96%
1 год
15.16%
3 года*
20.38%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T. Rowe Price Value ETF

JPMorgan Active Growth ETF

Часто сравнивают с TVAL:
TVAL с TEQITVAL с VTVTVAL с PRDGXTVAL с CGDVTVAL с TDVGTVAL с TRBUXTVAL с AVLV
Часто сравнивают с JGRO:
JGRO с OLGAXJGRO с JTEKJGRO с VUGJGRO с SCHGJGRO с QQQJGRO с VOOGJGRO с JAVA

Сравнение комиссий TVAL и JGRO

TVAL берет комиссию в 0.33%, что меньше комиссии JGRO в 0.44%.

JGRO
JPMorgan Active Growth ETF
TVAL
T. Rowe Price Value ETF

Доходность на риск

TVAL vs. JGRO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TVAL
Ранг доходности на риск TVAL: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TVAL: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TVAL: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TVAL: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TVAL: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TVAL: 5959
Ранг коэф-та Мартина
JGRO
Ранг доходности на риск JGRO: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JGRO: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JGRO: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JGRO: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JGRO: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JGRO: 3333
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TVAL c JGRO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Value ETF (TVAL) и JPMorgan Active Growth ETF (JGRO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TVALJGRODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.06

0.71

+0.35

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.50

1.15

+0.35

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.16

+0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.39

0.97

+0.42

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.23

3.00

+3.23

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TVAL vs. JGRO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TVAL на текущий момент составляет 1.06, что выше коэффициента Шарпа JGRO равного 0.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TVAL и JGRO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TVALJGROРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.06

0.71

+0.35

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.21

0.82

+0.39

Корреляция

Корреляция между TVAL и JGRO составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TVAL и JGRO

Дивидендная доходность TVAL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.11%, что больше доходности JGRO в 0.17%

TTM2025202420232022
TVAL
T. Rowe Price Value ETF		1.11%1.15%1.16%0.64%0.00%
JGRO
JPMorgan Active Growth ETF		0.17%0.16%0.10%0.17%0.16%

Просадки

Сравнение просадок TVAL и JGRO

Максимальная просадка TVAL за все время составила -14.84%, что меньше максимальной просадки JGRO в -22.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TVAL и JGRO.

Загрузка...

Показатели просадок

TVALJGROРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.84%

-22.70%

+7.86%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.78%

-16.44%

+4.66%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.56%

-12.49%

+7.93%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.15%

-4.90%

+2.75%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.63%

5.30%

-2.67%

Волатильность

Сравнение волатильности TVAL и JGRO

Текущая волатильность для T. Rowe Price Value ETF (TVAL) составляет 4.33%, в то время как у JPMorgan Active Growth ETF (JGRO) волатильность равна 6.70%. Это указывает на то, что TVAL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JGRO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TVALJGROРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.33%

6.70%

-2.37%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.22%

12.59%

-4.37%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.40%

21.47%

-6.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.64%

20.12%

-7.48%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.64%

20.12%

-7.48%