PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение TVAL с GSG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности TVAL и GSG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Value ETF (TVAL) и iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust (GSG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TVAL показывает доходность 19.93%, что значительно ниже, чем у GSG с доходностью 33.95%.


TVAL

1 день
0.43%
1 месяц
1.73%
6 месяцев
15.42%
С начала года
19.93%
1 год
30.66%
3 года*
19.20%
5 лет*
10 лет*

GSG

1 день
-0.93%
1 месяц
4.15%
6 месяцев
29.74%
С начала года
33.95%
1 год
37.41%
3 года*
15.32%
5 лет*
14.20%
10 лет*
7.61%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TVAL и GSG


2026 (YTD)202520242023
TVAL
T. Rowe Price Value ETF
19.93%15.59%14.54%8.45%
GSG
iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust
33.95%5.93%8.52%4.32%

Correlation

The correlation between TVAL and GSG is -0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.09

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.05

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 июн. 2023 г.

0.06

The correlation between TVAL and GSG shifts across timeframes, from -0.09 (1 year) to 0.06 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


T. Rowe Price Value ETF

iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust

Доходность на риск

TVAL vs. GSG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

TVAL
Ранг доходности на риск TVAL: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TVAL: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TVAL: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TVAL: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TVAL: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TVAL: 9393
Ранг коэф-та Мартина

GSG
Ранг доходности на риск GSG: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GSG: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GSG: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GSG: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GSG: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GSG: 4949
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TVAL c GSG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Value ETF (TVAL) и iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust (GSG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


TVALGSGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+1.23

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+1.75

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.51

1.29

+0.23

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.31

2.00

+2.31

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

18.09

6.66

+11.43

TVAL vs. GSG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TVAL на текущий момент составляет 2.83, что выше коэффициента Шарпа GSG равного 1.60. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TVAL и GSG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок TVAL и GSG

Максимальная просадка TVAL за все время составила -14.84%, что меньше максимальной просадки GSG в -89.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TVAL и GSG.


Загрузка графика...

Показатели просадок


TVALGSGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.84%

-89.62%

+74.78%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.15%

-18.81%

+11.66%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.84%

-18.81%

+3.97%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.12%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-57.64%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.07%

-59.56%

+59.49%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.00%

-63.68%

+61.68%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.70%

5.63%

-3.93%

Волатильность

Сравнение волатильности TVAL и GSG

Текущая волатильность для T. Rowe Price Value ETF (TVAL) составляет 2.36%, в то время как у iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust (GSG) волатильность равна 7.17%. Это указывает на то, что TVAL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GSG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


TVALGSGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.36%

7.17%

-4.81%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.39%

21.54%

-13.15%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.88%

23.48%

-12.60%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.52%

22.80%

-10.28%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.52%

22.00%

-9.48%

Сравнение комиссий TVAL и GSG

TVAL берет комиссию в 0.33%, что меньше комиссии GSG в 0.75%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов TVAL и GSG

Дивидендная доходность TVAL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.96%, тогда как GSG не выплачивал дивиденды акционерам.


ПозицияTTM202520242023
GSG
iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust
0.00%0.00%0.00%0.00%
TVAL
T. Rowe Price Value ETF
0.96%1.15%1.16%0.64%

Часто задаваемые вопросы


TVAL and GSG have a correlation of -0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GSG has higher volatility (7.17%) compared to TVAL (2.36%). In terms of maximum drawdown, TVAL dropped -14.84% vs GSG's -89.62%.

On 3-year performance, TVAL leads with 19.20% vs 15.32% for GSG. On fees, TVAL is cheaper at 0.33% per year. On volatility, TVAL has been the lower-risk option at 2.36%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, TVAL has performed better with a 19.20% return vs 15.32%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

TVAL is cheaper with a 0.33% expense ratio, compared with 0.75% for GSG.

TVAL has the higher dividend yield at 0.96%, compared with 0.00% for GSG.

TVAL is categorized as Large Cap Value Equities, while GSG is Commodities. They also come from different issuers: T. Rowe Price and iShares. Their fees differ too: 0.33% for TVAL and 0.75% for GSG.

TVAL currently has the higher Sharpe Ratio (2.83 vs 1.60), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TVAL и GSG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор