PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TVAL с GLTR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TVAL с GLTR

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

TVAL (T. Rowe Price Value ETF) and GLTR (Aberdeen Standard Physical Precious Metals Basket Shares ETF) are both exchange-traded funds - TVAL is a Large Cap Value Equities fund actively managed by T. Rowe Price, while GLTR is a Precious Metals fund tracking the ETFS Physical Precious Metals Basket Index. TVAL is actively managed, while GLTR is passively managed. Over the past year, TVAL returned 28.49% vs 53.06% for GLTR. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent. TVAL charges 0.33%/yr vs 0.60%/yr for GLTR.

Доходность

Сравнение доходности TVAL и GLTR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Value ETF (TVAL) и Aberdeen Standard Physical Precious Metals Basket Shares ETF (GLTR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TVAL показывает доходность 15.42%, что значительно выше, чем у GLTR с доходностью 1.47%.

TVAL

1 день
-0.05%
1 месяц
3.86%
С начала года
15.42%
6 месяцев
16.79%
1 год
28.49%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

GLTR

1 день
-1.81%
1 месяц
-1.45%
С начала года
1.47%
6 месяцев
10.73%
1 год
53.06%
3 года*
32.36%
5 лет*
15.32%
10 лет*
13.17%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TVAL и GLTR

2026 (YTD)202520242023
TVAL
T. Rowe Price Value ETF		15.42%15.59%14.54%8.28%
GLTR
Aberdeen Standard Physical Precious Metals Basket Shares ETF		1.47%87.25%20.63%0.88%

Correlation

The correlation between TVAL and GLTR is 0.27, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.27

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 июн. 2023 г.

0.23

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T. Rowe Price Value ETF

Aberdeen Standard Physical Precious Metals Basket Shares ETF

Часто сравнивают с TVAL:
TVAL с TEQITVAL с PRDGXTVAL с VTVTVAL с CGDVTVAL с TDVGTVAL с TRBUXTVAL с AVLV
Часто сравнивают с GLTR:
GLTR с GLDGLTR с PICKGLTR с SGOLGLTR с GLDMGLTR с SPYGLTR с VGPMXGLTR с BAR

Доходность на риск

TVAL vs. GLTR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TVAL
Ранг доходности на риск TVAL: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TVAL: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TVAL: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TVAL: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TVAL: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TVAL: 8383
Ранг коэф-та Мартина
GLTR
Ранг доходности на риск GLTR: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GLTR: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLTR: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLTR: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLTR: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLTR: 2828
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TVAL c GLTR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Value ETF (TVAL) и Aberdeen Standard Physical Precious Metals Basket Shares ETF (GLTR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TVALGLTRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.69
1.42

+1.27

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.78
1.73

+2.05

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.49

1.29

+0.20

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.00

1.80

+2.21

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.80

4.13

+12.67

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TVAL vs. GLTR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TVAL на текущий момент составляет 2.69, что выше коэффициента Шарпа GLTR равного 1.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TVAL и GLTR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TVALGLTRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.69

1.42

+1.27

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.65

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.64

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.48

0.32

+1.16

Просадки

Сравнение просадок TVAL и GLTR

Максимальная просадка TVAL за все время составила -14.84%, что меньше максимальной просадки GLTR в -55.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TVAL и GLTR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TVALGLTRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.84%

-55.70%

+40.86%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.15%

-29.70%

+22.55%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-29.70%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-29.70%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-29.70%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.39%

-26.86%

+26.47%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.06%

-28.83%

+26.77%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.70%

12.88%

-11.18%

Волатильность

Сравнение волатильности TVAL и GLTR

Текущая волатильность для T. Rowe Price Value ETF (TVAL) составляет 3.18%, в то время как у Aberdeen Standard Physical Precious Metals Basket Shares ETF (GLTR) волатильность равна 9.13%. Это указывает на то, что TVAL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GLTR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TVALGLTRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.18%

9.13%

-5.95%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.22%

35.41%

-27.19%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.65%

37.58%

-26.93%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.59%

23.63%

-11.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.59%

20.50%

-7.91%

Сравнение комиссий TVAL и GLTR

TVAL берет комиссию в 0.33%, что меньше комиссии GLTR в 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TVAL и GLTR

Дивидендная доходность TVAL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.00%, тогда как GLTR не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM202520242023
GLTR
Aberdeen Standard Physical Precious Metals Basket Shares ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%
TVAL
T. Rowe Price Value ETF		1.00%1.15%1.16%0.64%

Часто задаваемые вопросы

TVAL and GLTR have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GLTR has higher volatility (9.13%) compared to TVAL (3.18%). In terms of maximum drawdown, TVAL dropped -14.84% vs GLTR's -55.70%.

On 1-year performance, GLTR leads with 53.06% vs 28.49% for TVAL. On fees, TVAL is cheaper at 0.33% per year. On volatility, TVAL has been the lower-risk option at 3.18%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, GLTR has performed better with a 53.06% return vs 28.49%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

TVAL is cheaper with a 0.33% expense ratio, compared with 0.60% for GLTR.

TVAL has the higher dividend yield at 1.00%, compared with 0.00% for GLTR.

TVAL is categorized as Large Cap Value Equities, while GLTR is Precious Metals. They also come from different issuers: T. Rowe Price and Aberdeen. Their fees differ too: 0.33% for TVAL and 0.60% for GLTR.

TVAL currently has the higher Sharpe Ratio (2.69 vs 1.42), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TVAL и GLTR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор