PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TVAL с COMT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TVAL с COMT

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

TVAL (T. Rowe Price Value ETF) and COMT (iShares Commodities Select Strategy ETF) are both exchange-traded funds - TVAL is a Large Cap Value Equities fund actively managed by T. Rowe Price, while COMT is a Commodities fund actively managed by iShares. Both are actively managed. Over the past year, TVAL returned 28.49% vs 47.51% for COMT. At a 0.06 correlation, their price movements are largely independent. TVAL charges 0.33%/yr vs 0.48%/yr for COMT.

Доходность

Сравнение доходности TVAL и COMT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Value ETF (TVAL) и iShares Commodities Select Strategy ETF (COMT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TVAL показывает доходность 15.42%, что значительно ниже, чем у COMT с доходностью 39.67%.

TVAL

1 день
-0.05%
1 месяц
3.86%
С начала года
15.42%
6 месяцев
16.79%
1 год
28.49%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

COMT

1 день
0.78%
1 месяц
-4.35%
С начала года
39.67%
6 месяцев
39.06%
1 год
47.51%
3 года*
16.86%
5 лет*
13.50%
10 лет*
9.09%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TVAL и COMT

2026 (YTD)202520242023
TVAL
T. Rowe Price Value ETF		15.42%15.59%14.54%8.28%
COMT
iShares Commodities Select Strategy ETF		39.67%6.07%5.96%-0.00%

Correlation

The correlation between TVAL and COMT is -0.12, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.12

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 июн. 2023 г.

0.06

The correlation between TVAL and COMT shifts across timeframes, from -0.12 (1 year) to 0.06 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов TVAL и COMT

Секторы
TVAL
COMT

Финансовые услуги

18.9%
100.0%

Технологии

16.7%

-

Промышленность

12.2%

-

Здравоохранение

11.4%

-

Энергетика

8.5%

-

Коммуникационные услуги

7.7%

-

Потребительский циклический сектор

7.1%

-

Потребительский защитный сектор

6.1%

-

Коммунальные услуги

4.8%

-

Сырьевые материалы

3.6%

-

Недвижимость

3.0%

-

Финансовые услуги

TVAL
18.9%
COMT
100.0%

Технологии

TVAL
16.7%
COMT

-

Промышленность

TVAL
12.2%
COMT

-

Здравоохранение

TVAL
11.4%
COMT

-

Энергетика

TVAL
8.5%
COMT

-

Коммуникационные услуги

TVAL
7.7%
COMT

-

Потребительский циклический сектор

TVAL
7.1%
COMT

-

Потребительский защитный сектор

TVAL
6.1%
COMT

-

Коммунальные услуги

TVAL
4.8%
COMT

-

Сырьевые материалы

TVAL
3.6%
COMT

-

Недвижимость

TVAL
3.0%
COMT

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T. Rowe Price Value ETF

iShares Commodities Select Strategy ETF

Часто сравнивают с TVAL:
TVAL с TEQITVAL с PRDGXTVAL с VTVTVAL с CGDVTVAL с TDVGTVAL с TRBUXTVAL с AVLV
Часто сравнивают с COMT:
COMT с PDBCCOMT с GSGCOMT с VCMDXCOMT с COMCOMT с CMDYCOMT с BCICOMT с FTGC

Доходность на риск

TVAL vs. COMT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TVAL
Ранг доходности на риск TVAL: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TVAL: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TVAL: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TVAL: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TVAL: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TVAL: 8383
Ранг коэф-та Мартина
COMT
Ранг доходности на риск COMT: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа COMT: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COMT: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COMT: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COMT: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COMT: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TVAL c COMT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Value ETF (TVAL) и iShares Commodities Select Strategy ETF (COMT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TVALCOMTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.69
2.24

+0.45

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.78
2.88

+0.90

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.49

1.40

+0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.00

5.95

-1.95

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.80

14.11

+2.69

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TVAL vs. COMT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TVAL на текущий момент составляет 2.69, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа COMT равному 2.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TVAL и COMT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TVALCOMTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.69

2.24

+0.45

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.64

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.48

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.48

0.20

+1.28

Просадки

Сравнение просадок TVAL и COMT

Максимальная просадка TVAL за все время составила -14.84%, что меньше максимальной просадки COMT в -51.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TVAL и COMT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TVALCOMTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.84%

-51.89%

+37.05%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.15%

-8.02%

+0.87%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-13.31%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-29.00%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-39.22%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.39%

-4.82%

+4.43%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.06%

-24.07%

+22.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.70%

3.38%

-1.68%

Волатильность

Сравнение волатильности TVAL и COMT

Текущая волатильность для T. Rowe Price Value ETF (TVAL) составляет 3.18%, в то время как у iShares Commodities Select Strategy ETF (COMT) волатильность равна 7.37%. Это указывает на то, что TVAL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с COMT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TVALCOMTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.18%

7.37%

-4.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.22%

18.80%

-10.58%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.65%

21.29%

-10.64%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.59%

21.06%

-8.47%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.59%

18.89%

-6.30%

Сравнение комиссий TVAL и COMT

TVAL берет комиссию в 0.33%, что меньше комиссии COMT в 0.48%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TVAL и COMT

Дивидендная доходность TVAL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.00%, что меньше доходности COMT в 5.54%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
COMT
iShares Commodities Select Strategy ETF		5.54%7.74%4.90%5.19%29.79%17.79%0.36%2.61%11.65%5.16%0.52%1.44%
TVAL
T. Rowe Price Value ETF		1.00%1.15%1.16%0.64%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

TVAL and COMT have a correlation of -0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

COMT has higher volatility (7.37%) compared to TVAL (3.18%). In terms of maximum drawdown, TVAL dropped -14.84% vs COMT's -51.89%.

On 1-year performance, COMT leads with 47.51% vs 28.49% for TVAL. On fees, TVAL is cheaper at 0.33% per year. On volatility, TVAL has been the lower-risk option at 3.18%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, COMT has performed better with a 47.51% return vs 28.49%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

TVAL is cheaper with a 0.33% expense ratio, compared with 0.48% for COMT.

COMT has the higher dividend yield at 5.54%, compared with 1.00% for TVAL.

TVAL is categorized as Large Cap Value Equities, while COMT is Commodities. They also come from different issuers: T. Rowe Price and iShares. Their fees differ too: 0.33% for TVAL and 0.48% for COMT.

TVAL currently has the higher Sharpe Ratio (2.69 vs 2.24), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TVAL и COMT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор