PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TURF с VALE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TURF с VALE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

TURF (T. Rowe Price Natural Resources ETF) is Commodity Producers Equities fund managed by T. Rowe Price, while VALE (Vale S.A.) is a stock. A 0.59 correlation means they provide meaningful diversification when combined.

Доходность

Сравнение доходности TURF и VALE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Natural Resources ETF (TURF) и Vale S.A. (VALE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TURF показывает доходность 19.19%, что значительно ниже, чем у VALE с доходностью 21.03%.

TURF

1 день
-0.30%
1 месяц
-0.95%
С начала года
19.19%
6 месяцев
21.06%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

VALE

1 день
-1.81%
1 месяц
-1.00%
С начала года
21.03%
6 месяцев
18.37%
1 год
77.51%
3 года*
13.79%
5 лет*
2.41%
10 лет*
20.37%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TURF и VALE

2026 (YTD)2025
TURF
T. Rowe Price Natural Resources ETF		19.19%17.05%
VALE
Vale S.A.		21.03%43.74%

Correlation

The correlation between TURF and VALE is 0.59, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 июн. 2025 г.

0.59

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T. Rowe Price Natural Resources ETF

Vale S.A.

Часто сравнивают с TURF:
TURF с BATTTURF с URATURF с LIMITURF с URNMTURF с GNRTURF с NRESTURF с COPP
Часто сравнивают с VALE:
VALE с RIOVALE с PBRVALE с ETVALE с GLEN.LVALE с GGBVALE с MOVALE с VICI

Доходность на риск

TURF vs. VALE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TURF
VALE
Ранг доходности на риск VALE: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VALE: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VALE: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VALE: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VALE: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VALE: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TURF c VALE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Natural Resources ETF (TURF) и Vale S.A. (VALE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

TURF vs. VALE - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TURFVALEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

2.46

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.07

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.50

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.48

0.31

+2.18

Просадки

Сравнение просадок TURF и VALE

Максимальная просадка TURF за все время составила -6.84%, что меньше максимальной просадки VALE в -92.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TURF и VALE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TURFVALEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-6.84%

-92.78%

+85.94%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-19.85%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-41.94%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-49.79%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-57.60%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.84%

-11.50%

+8.66%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.53%

-36.72%

+35.19%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

5.59%

—

Волатильность

Сравнение волатильности TURF и VALE

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TURFVALEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

9.28%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

26.54%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.47%

31.63%

-15.16%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.47%

35.42%

-18.95%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.47%

41.00%

-24.53%

Дивиденды

Сравнение дивидендов TURF и VALE

Дивидендная доходность TURF за последние двенадцать месяцев составляет около 1.25%, что меньше доходности VALE в 3.64%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
TURF
T. Rowe Price Natural Resources ETF		1.25%1.49%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VALE
Vale S.A.		3.64%7.29%11.41%7.75%8.63%19.70%2.72%2.63%4.16%3.77%1.06%7.48%

Часто задаваемые вопросы

TURF and VALE have a correlation of 0.59, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TURF и VALE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор