PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение TURF с VALE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TURF с VALE

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

TURF (T. Rowe Price Natural Resources ETF) is Natural Resources fund managed by T. Rowe Price, while VALE (Vale S.A.) is a stock. Over the past year, TURF returned 27.00% vs 53.02% for VALE. A 0.60 correlation means they provide meaningful diversification when combined.

Доходность

Сравнение доходности TURF и VALE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Natural Resources ETF (TURF) и Vale S.A. (VALE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: TURF показывает доходность 9.15%, а VALE немного ниже – 9.13%.

TURF

1 день
-0.98%
1 месяц
-4.51%
6 месяцев
0.84%
С начала года
9.15%
1 год
27.00%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

VALE

1 день
-3.07%
1 месяц
-11.01%
6 месяцев
-3.07%
С начала года
9.13%
1 год
53.02%
3 года*
8.72%
5 лет*
0.27%
10 лет*
17.84%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TURF и VALE

2026 (YTD)2025
TURF
T. Rowe Price Natural Resources ETF		9.15%17.82%
VALE
Vale S.A.		9.13%42.70%

Correlation

The correlation between TURF and VALE is 0.61, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.61

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 июн. 2025 г.

0.60

The correlation between TURF and VALE has been stable across timeframes, ranging from 0.60 to 0.61 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T. Rowe Price Natural Resources ETF

Vale S.A.

Часто сравнивают с TURF:
TURF с BATTTURF с LIMITURF с URATURF с URNMTURF с NRESTURF с GNRTURF с CSNR
Часто сравнивают с VALE:
VALE с RIOVALE с PBRVALE с ETVALE с GGBVALE с GLEN.LVALE с MOVALE с VICI

Доходность на риск

TURF vs. VALE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TURF
Ранг доходности на риск TURF: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TURF: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TURF: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TURF: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TURF: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TURF: 5050
Ранг коэф-та Мартина
VALE
Ранг доходности на риск VALE: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VALE: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VALE: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VALE: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VALE: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VALE: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TURF c VALE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Natural Resources ETF (TURF) и Vale S.A. (VALE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

TURFVALEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.59
1.69

-0.10

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.10
2.22

-0.12

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

1.29

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.05

2.52

-0.47

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.70

6.99

-0.29

TURF vs. VALE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TURF на текущий момент составляет 1.59, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VALE равному 1.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TURF и VALE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок TURF и VALE

Максимальная просадка TURF за все время составила -13.24%, что меньше максимальной просадки VALE в -92.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TURF и VALE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TURFVALEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.24%

-92.78%

+79.54%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.24%

-21.16%

+7.92%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-41.94%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-49.79%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-57.60%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.02%

-20.20%

+9.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.42%

-36.62%

+34.20%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.04%

7.61%

-3.57%

Волатильность

Сравнение волатильности TURF и VALE

Текущая волатильность для T. Rowe Price Natural Resources ETF (TURF) составляет 4.28%, в то время как у Vale S.A. (VALE) волатильность равна 9.19%. Это указывает на то, что TURF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VALE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TURFVALEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.28%

9.19%

-4.91%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.99%

26.87%

-12.88%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.05%

31.55%

-14.50%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.89%

35.55%

-18.66%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.89%

40.58%

-23.69%

Дивиденды

Сравнение дивидендов TURF и VALE

Дивидендная доходность TURF за последние двенадцать месяцев составляет около 1.36%, что меньше доходности VALE в 4.04%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
TURF
T. Rowe Price Natural Resources ETF		1.36%1.49%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VALE
Vale S.A.		4.04%7.29%11.41%7.75%8.63%19.70%2.72%2.63%4.16%3.77%1.06%7.48%

Часто задаваемые вопросы

TURF and VALE have a correlation of 0.61, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VALE has higher volatility (9.19%) compared to TURF (4.28%). In terms of maximum drawdown, TURF dropped -13.24% vs VALE's -92.78%.

VALE currently has the higher Sharpe Ratio (1.69 vs 1.59), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TURF и VALE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор