PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TURF с URNM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TURF с URNM

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

TURF (T. Rowe Price Natural Resources ETF) and URNM (Sprott Uranium Miners ETF) are both exchange-traded funds - TURF is a Natural Resources fund managed by T. Rowe Price, while URNM is a Uranium fund tracking the VettaFi Global Uranium Miners Index. Over the past year, TURF returned 25.54% vs 19.93% for URNM. A 0.54 correlation means they provide meaningful diversification when combined. TURF charges 0.44%/yr vs 0.85%/yr for URNM.

Доходность

Сравнение доходности TURF и URNM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Natural Resources ETF (TURF) и Sprott Uranium Miners ETF (URNM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TURF показывает доходность 6.67%, что значительно выше, чем у URNM с доходностью -1.09%.

TURF

1 день
-2.13%
1 месяц
-9.62%
С начала года
6.67%
6 месяцев
6.34%
1 год
25.54%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

URNM

1 день
-2.51%
1 месяц
-6.75%
С начала года
-1.09%
6 месяцев
-4.05%
1 год
19.93%
3 года*
22.15%
5 лет*
14.58%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TURF и URNM

2026 (YTD)2025
TURF
T. Rowe Price Natural Resources ETF		6.67%17.82%
URNM
Sprott Uranium Miners ETF		-1.09%32.81%

Correlation

The correlation between TURF and URNM is 0.55, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.55

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 июн. 2025 г.

0.54

The correlation between TURF and URNM has been stable across timeframes, ranging from 0.54 to 0.55 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов TURF и URNM

Секторы
TURF
URNM

Сырьевые материалы

49.6%
2.3%

Энергетика

33.9%
97.7%

Потребительский защитный сектор

15.0%

-

Коммуникационные услуги

3.8%

-

Финансовые услуги

2.4%

-

Потребительский циклический сектор

1.1%

-

Технологии

0.4%

-

Коммунальные услуги

0.3%

-

Промышленность

0.2%

-

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

-

Сырьевые материалы

TURF
49.6%
URNM
2.3%

Энергетика

TURF
33.9%
URNM
97.7%

Потребительский защитный сектор

TURF
15.0%
URNM

-

Коммуникационные услуги

TURF
3.8%
URNM

-

Финансовые услуги

TURF
2.4%
URNM

-

Потребительский циклический сектор

TURF
1.1%
URNM

-

Технологии

TURF
0.4%
URNM

-

Коммунальные услуги

TURF
0.3%
URNM

-

Промышленность

TURF
0.2%
URNM

-

Здравоохранение

TURF

-

URNM

-

Недвижимость

TURF

-

URNM

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T. Rowe Price Natural Resources ETF

Sprott Uranium Miners ETF

Часто сравнивают с TURF:
TURF с BATTTURF с URATURF с LIMITURF с GNRTURF с NRESTURF с FTRITURF с COPP
Часто сравнивают с URNM:
URNM с URAURNM с NLRURNM с URNJURNM с NUKZURNM с URNP.LURNM с URANURNM с LEU

Доходность на риск

TURF vs. URNM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TURF
Ранг доходности на риск TURF: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TURF: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TURF: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TURF: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TURF: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TURF: 5858
Ранг коэф-та Мартина
URNM
Ранг доходности на риск URNM: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа URNM: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино URNM: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега URNM: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара URNM: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина URNM: 1515
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TURF c URNM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Natural Resources ETF (TURF) и Sprott Uranium Miners ETF (URNM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

TURFURNMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.48
0.38

+1.10

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.99
0.91

+1.08

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.10

+0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.97

0.52

+1.45

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.02

1.20

+7.82

TURF vs. URNM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TURF на текущий момент составляет 1.48, что выше коэффициента Шарпа URNM равного 0.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TURF и URNM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок TURF и URNM

Максимальная просадка TURF за все время составила -13.04%, что меньше максимальной просадки URNM в -50.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TURF и URNM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TURFURNMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.04%

-50.78%

+37.74%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.04%

-38.72%

+25.68%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-50.78%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-50.78%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.04%

-35.36%

+22.32%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.88%

-18.15%

+16.27%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.84%

16.69%

-13.85%

Волатильность

Сравнение волатильности TURF и URNM

Текущая волатильность для T. Rowe Price Natural Resources ETF (TURF) составляет 6.35%, в то время как у Sprott Uranium Miners ETF (URNM) волатильность равна 18.10%. Это указывает на то, что TURF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с URNM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TURFURNMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.35%

18.10%

-11.75%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.22%

41.49%

-27.27%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.35%

52.36%

-35.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.20%

48.56%

-31.36%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.20%

47.02%

-29.82%

Сравнение комиссий TURF и URNM

TURF берет комиссию в 0.44%, что меньше комиссии URNM в 0.85%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TURF и URNM

Дивидендная доходность TURF за последние двенадцать месяцев составляет около 1.40%, что меньше доходности URNM в 3.21%

ПозицияTTM202520242023202220212020
TURF
T. Rowe Price Natural Resources ETF		1.40%1.49%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
URNM
Sprott Uranium Miners ETF		3.21%3.18%3.18%3.63%0.00%6.70%2.57%

Часто задаваемые вопросы

TURF and URNM have a correlation of 0.55, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

URNM has higher volatility (18.10%) compared to TURF (6.35%). In terms of maximum drawdown, TURF dropped -13.04% vs URNM's -50.78%.

On 1-year performance, TURF leads with 25.54% vs 19.93% for URNM. On fees, TURF is cheaper at 0.44% per year. On volatility, TURF has been the lower-risk option at 6.35%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, TURF has performed better with a 25.54% return vs 19.93%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

TURF is cheaper with a 0.44% expense ratio, compared with 0.85% for URNM.

URNM has the higher dividend yield at 3.21%, compared with 1.40% for TURF.

TURF is categorized as Natural Resources, while URNM is Uranium. They also come from different issuers: T. Rowe Price and Sprott. Their fees differ too: 0.44% for TURF and 0.85% for URNM.

TURF currently has the higher Sharpe Ratio (1.48 vs 0.38), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TURF и URNM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор