PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TURF с URNM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TURF с URNM

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

TURF (T. Rowe Price Natural Resources ETF) and URNM (Sprott Uranium Miners ETF) are both Commodity Producers Equities funds. A 0.53 correlation means they provide meaningful diversification when combined. TURF charges 0.44%/yr vs 0.85%/yr for URNM.

Доходность

Сравнение доходности TURF и URNM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Natural Resources ETF (TURF) и Sprott Uranium Miners ETF (URNM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TURF показывает доходность 19.19%, что значительно выше, чем у URNM с доходностью 11.22%.

TURF

1 день
-0.30%
1 месяц
-0.95%
С начала года
19.19%
6 месяцев
21.06%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

URNM

1 день
-0.67%
1 месяц
-5.82%
С начала года
11.22%
6 месяцев
4.99%
1 год
49.43%
3 года*
26.12%
5 лет*
15.43%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TURF и URNM

2026 (YTD)2025
TURF
T. Rowe Price Natural Resources ETF		19.19%17.05%
URNM
Sprott Uranium Miners ETF		11.22%32.28%

Correlation

The correlation between TURF and URNM is 0.53, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 июн. 2025 г.

0.53

Сравнение распределения секторов TURF и URNM

Секторы
TURF
URNM

Сырьевые материалы

33.9%
2.6%

Энергетика

29.2%
97.4%

Потребительский защитный сектор

8.5%

-

Коммуникационные услуги

3.8%

-

Финансовые услуги

2.3%

-

Промышленность

1.6%

-

Технологии

0.4%

-

Коммунальные услуги

0.3%

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

-

Сырьевые материалы

TURF
33.9%
URNM
2.6%

Энергетика

TURF
29.2%
URNM
97.4%

Потребительский защитный сектор

TURF
8.5%
URNM

-

Коммуникационные услуги

TURF
3.8%
URNM

-

Финансовые услуги

TURF
2.3%
URNM

-

Промышленность

TURF
1.6%
URNM

-

Технологии

TURF
0.4%
URNM

-

Коммунальные услуги

TURF
0.3%
URNM

-

Потребительский циклический сектор

TURF

-

URNM

-

Здравоохранение

TURF

-

URNM

-

Недвижимость

TURF

-

URNM

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T. Rowe Price Natural Resources ETF

Sprott Uranium Miners ETF

Часто сравнивают с TURF:
TURF с BATTTURF с URATURF с LIMITURF с GNRTURF с NRESTURF с COPPTURF с FTRI
Часто сравнивают с URNM:
URNM с URAURNM с NLRURNM с URNJURNM с URNP.LURNM с NUKZURNM с URANURNM с LEU

Доходность на риск

TURF vs. URNM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TURF
URNM
Ранг доходности на риск URNM: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа URNM: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино URNM: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега URNM: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара URNM: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина URNM: 2626
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TURF c URNM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Natural Resources ETF (TURF) и Sprott Uranium Miners ETF (URNM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

TURF vs. URNM - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TURFURNMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

0.97

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.32

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.48

0.67

+1.82

Просадки

Сравнение просадок TURF и URNM

Максимальная просадка TURF за все время составила -6.84%, что меньше максимальной просадки URNM в -50.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TURF и URNM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TURFURNMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-6.84%

-50.78%

+43.94%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-32.04%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-50.78%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-50.78%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.84%

-27.31%

+24.47%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.53%

-18.03%

+16.50%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

14.81%

—

Волатильность

Сравнение волатильности TURF и URNM

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TURFURNMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

16.06%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

40.27%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.47%

51.44%

-34.97%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.47%

48.29%

-31.82%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.47%

46.89%

-30.42%

Сравнение комиссий TURF и URNM

TURF берет комиссию в 0.44%, что меньше комиссии URNM в 0.85%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TURF и URNM

Дивидендная доходность TURF за последние двенадцать месяцев составляет около 1.25%, что меньше доходности URNM в 2.86%

ПозицияTTM202520242023202220212020
TURF
T. Rowe Price Natural Resources ETF		1.25%1.49%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
URNM
Sprott Uranium Miners ETF		2.86%3.18%3.18%3.63%0.00%6.70%2.57%

Часто задаваемые вопросы

TURF and URNM have a correlation of 0.53, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, TURF is cheaper at 0.44% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

TURF is cheaper with a 0.44% expense ratio, compared with 0.85% for URNM.

URNM has the higher dividend yield at 2.86%, compared with 1.25% for TURF.

They also come from different issuers: T. Rowe Price and Sprott. Their fees differ too: 0.44% for TURF and 0.85% for URNM.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TURF и URNM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор