PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TURF с URA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TURF с URA

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

TURF (T. Rowe Price Natural Resources ETF) and URA (Global X Uranium ETF) are both exchange-traded funds - TURF is a Natural Resources fund managed by T. Rowe Price, while URA is a Uranium fund tracking the Solactive Global Uranium & Nuclear Components Total Return Index. Over the past year, TURF returned 27.21% vs 27.21% for URA. A 0.52 correlation means they provide meaningful diversification when combined. TURF charges 0.44%/yr vs 0.69%/yr for URA.

Доходность

Сравнение доходности TURF и URA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Natural Resources ETF (TURF) и Global X Uranium ETF (URA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TURF показывает доходность 8.99%, что значительно выше, чем у URA с доходностью 6.67%.

TURF

1 день
-1.71%
1 месяц
-7.65%
С начала года
8.99%
6 месяцев
8.37%
1 год
27.21%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

URA

1 день
-2.61%
1 месяц
-6.90%
С начала года
6.67%
6 месяцев
2.57%
1 год
27.21%
3 года*
34.68%
5 лет*
20.40%
10 лет*
16.42%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TURF и URA

2026 (YTD)2025
TURF
T. Rowe Price Natural Resources ETF		8.99%17.82%
URA
Global X Uranium ETF		6.67%24.81%

Correlation

The correlation between TURF and URA is 0.52, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.52

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 июн. 2025 г.

0.52

The correlation between TURF and URA has been stable across timeframes, ranging from 0.52 to 0.52 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов TURF и URA

Секторы
TURF
URA

Сырьевые материалы

49.6%
4.8%

Энергетика

33.9%
64.2%

Потребительский защитный сектор

15.0%

-

Коммуникационные услуги

3.8%

-

Финансовые услуги

2.4%

-

Потребительский циклический сектор

1.1%

-

Технологии

0.4%
0.9%

Коммунальные услуги

0.3%
7.4%

Промышленность

0.2%
22.7%

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

-

Сырьевые материалы

TURF
49.6%
URA
4.8%

Энергетика

TURF
33.9%
URA
64.2%

Потребительский защитный сектор

TURF
15.0%
URA

-

Коммуникационные услуги

TURF
3.8%
URA

-

Финансовые услуги

TURF
2.4%
URA

-

Потребительский циклический сектор

TURF
1.1%
URA

-

Технологии

TURF
0.4%
URA
0.9%

Коммунальные услуги

TURF
0.3%
URA
7.4%

Промышленность

TURF
0.2%
URA
22.7%

Здравоохранение

TURF

-

URA

-

Недвижимость

TURF

-

URA

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T. Rowe Price Natural Resources ETF

Global X Uranium ETF

Часто сравнивают с TURF:
TURF с URNMTURF с BATTTURF с LIMITURF с GNRTURF с NRESTURF с FTRITURF с COPP
Часто сравнивают с URA:
URA с NLRURA с URNMURA с NUKZURA с CCJURA с UUUUURA с URANURA с SPY

Доходность на риск

TURF vs. URA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TURF
Ранг доходности на риск TURF: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TURF: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TURF: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TURF: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TURF: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TURF: 6161
Ранг коэф-та Мартина
URA
Ранг доходности на риск URA: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа URA: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино URA: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега URA: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара URA: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина URA: 1818
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TURF c URA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Natural Resources ETF (TURF) и Global X Uranium ETF (URA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

TURFURADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.59
0.53

+1.06

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.12
1.09

+1.04

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

1.13

+0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.45

0.87

+1.58

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.03

1.87

+8.16

TURF vs. URA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TURF на текущий момент составляет 1.59, что выше коэффициента Шарпа URA равного 0.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TURF и URA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок TURF и URA

Максимальная просадка TURF за все время составила -11.15%, что меньше максимальной просадки URA в -93.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TURF и URA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TURFURAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-11.15%

-93.54%

+82.39%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.15%

-31.48%

+20.33%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-37.81%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-37.90%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-61.45%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.15%

-48.27%

+37.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.84%

-74.90%

+73.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.72%

14.58%

-11.86%

Волатильность

Сравнение волатильности TURF и URA

Текущая волатильность для T. Rowe Price Natural Resources ETF (TURF) составляет 6.10%, в то время как у Global X Uranium ETF (URA) волатильность равна 17.86%. Это указывает на то, что TURF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с URA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TURFURAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.10%

17.86%

-11.76%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.07%

39.53%

-25.46%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.22%

51.33%

-34.11%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.09%

43.92%

-26.83%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.09%

37.95%

-20.86%

Сравнение комиссий TURF и URA

TURF берет комиссию в 0.44%, что меньше комиссии URA в 0.69%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TURF и URA

Дивидендная доходность TURF за последние двенадцать месяцев составляет около 1.37%, что меньше доходности URA в 4.57%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
TURF
T. Rowe Price Natural Resources ETF		1.37%1.49%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
URA
Global X Uranium ETF		4.57%4.88%2.86%6.07%0.76%5.84%1.69%1.66%0.44%2.03%7.28%1.96%

Часто задаваемые вопросы

TURF and URA have a correlation of 0.52, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

URA has higher volatility (17.86%) compared to TURF (6.10%). In terms of maximum drawdown, TURF dropped -11.15% vs URA's -93.54%.

On 1-year performance, URA leads with 27.21% vs 27.21% for TURF. On fees, TURF is cheaper at 0.44% per year. On volatility, TURF has been the lower-risk option at 6.10%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, URA has performed better with a 27.21% return vs 27.21%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

TURF is cheaper with a 0.44% expense ratio, compared with 0.69% for URA.

URA has the higher dividend yield at 4.57%, compared with 1.37% for TURF.

TURF is categorized as Natural Resources, while URA is Uranium. They also come from different issuers: T. Rowe Price and Global X. Their fees differ too: 0.44% for TURF and 0.69% for URA.

TURF currently has the higher Sharpe Ratio (1.59 vs 0.53), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TURF и URA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор