PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TURF с NRES
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TURF с NRES

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

TURF (T. Rowe Price Natural Resources ETF) and NRES (Xtrackers RREEF Global Natural Resources ETF) are both Natural Resources funds. Over the past year, TURF returned 25.54% vs 24.53% for NRES. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. TURF charges 0.44%/yr vs 0.45%/yr for NRES.

Доходность

Сравнение доходности TURF и NRES

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Natural Resources ETF (TURF) и Xtrackers RREEF Global Natural Resources ETF (NRES). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TURF показывает доходность 6.67%, что значительно выше, чем у NRES с доходностью 6.07%.

TURF

1 день
-2.13%
1 месяц
-9.62%
С начала года
6.67%
6 месяцев
6.34%
1 год
25.54%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

NRES

1 день
-1.70%
1 месяц
-8.51%
С начала года
6.07%
6 месяцев
5.53%
1 год
24.53%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TURF и NRES

2026 (YTD)2025
TURF
T. Rowe Price Natural Resources ETF		6.67%17.82%
NRES
Xtrackers RREEF Global Natural Resources ETF		6.07%17.12%

Correlation

The correlation between TURF and NRES is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 июн. 2025 г.

0.92

The correlation between TURF and NRES has been stable across timeframes, ranging from 0.92 to 0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов TURF и NRES

Секторы
TURF
NRES

Сырьевые материалы

49.6%
48.9%

Энергетика

33.9%
32.7%

Потребительский защитный сектор

15.0%
6.0%

Коммуникационные услуги

3.8%

-

Финансовые услуги

2.4%

-

Потребительский циклический сектор

1.1%
9.2%

Технологии

0.4%

-

Коммунальные услуги

0.3%

-

Промышленность

0.2%
0.9%

Здравоохранение

-

1.0%

Недвижимость

-

1.4%

Сырьевые материалы

TURF
49.6%
NRES
48.9%

Энергетика

TURF
33.9%
NRES
32.7%

Потребительский защитный сектор

TURF
15.0%
NRES
6.0%

Коммуникационные услуги

TURF
3.8%
NRES

-

Финансовые услуги

TURF
2.4%
NRES

-

Потребительский циклический сектор

TURF
1.1%
NRES
9.2%

Технологии

TURF
0.4%
NRES

-

Коммунальные услуги

TURF
0.3%
NRES

-

Промышленность

TURF
0.2%
NRES
0.9%

Здравоохранение

TURF

-

NRES
1.0%

Недвижимость

TURF

-

NRES
1.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T. Rowe Price Natural Resources ETF

Xtrackers RREEF Global Natural Resources ETF

Часто сравнивают с TURF:
TURF с URNMTURF с BATTTURF с URATURF с LIMITURF с GNRTURF с FTRITURF с COPP
Часто сравнивают с NRES:
NRES с CSNRNRES с LIMINRES с COPANRES с DEUSNRES с BILZNRES с URANNRES с BWET

Доходность на риск

TURF vs. NRES — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TURF
Ранг доходности на риск TURF: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TURF: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TURF: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TURF: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TURF: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TURF: 5858
Ранг коэф-та Мартина
NRES
Ранг доходности на риск NRES: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NRES: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NRES: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NRES: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NRES: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NRES: 5353
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TURF c NRES - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Natural Resources ETF (TURF) и Xtrackers RREEF Global Natural Resources ETF (NRES). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

TURFNRESDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.48
1.40

+0.08

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.99
1.91

+0.08

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.24

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.97

1.92

+0.05

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.02

8.05

+0.97

TURF vs. NRES - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TURF на текущий момент составляет 1.48, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа NRES равному 1.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TURF и NRES, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок TURF и NRES

Максимальная просадка TURF за все время составила -13.04%, что меньше максимальной просадки NRES в -22.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TURF и NRES.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TURFNRESРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.04%

-22.22%

+9.18%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.04%

-12.84%

-0.20%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.04%

-12.84%

-0.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.88%

-5.28%

+3.40%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.84%

3.06%

-0.22%

Волатильность

Сравнение волатильности TURF и NRES

T. Rowe Price Natural Resources ETF (TURF) имеет более высокую волатильность в 6.35% по сравнению с Xtrackers RREEF Global Natural Resources ETF (NRES) с волатильностью 6.02%. Это указывает на то, что TURF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NRES. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TURFNRESРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.35%

6.02%

+0.33%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.22%

14.09%

+0.13%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.35%

17.62%

-0.27%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.20%

18.19%

-0.99%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.20%

18.19%

-0.99%

Сравнение комиссий TURF и NRES

TURF берет комиссию в 0.44%, что меньше комиссии NRES в 0.45%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TURF и NRES

Дивидендная доходность TURF за последние двенадцать месяцев составляет около 1.40%, что меньше доходности NRES в 2.68%

ПозицияTTM20252024
NRES
Xtrackers RREEF Global Natural Resources ETF		2.68%2.65%3.23%
TURF
T. Rowe Price Natural Resources ETF		1.40%1.49%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.93, TURF and NRES move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

TURF has higher volatility (6.35%) compared to NRES (6.02%). In terms of maximum drawdown, TURF dropped -13.04% vs NRES's -22.22%.

On 1-year performance, TURF leads with 25.54% vs 24.53% for NRES. On fees, TURF is cheaper at 0.44% per year. On volatility, NRES has been the lower-risk option at 6.02%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, TURF has performed better with a 25.54% return vs 24.53%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

TURF is cheaper with a 0.44% expense ratio, compared with 0.45% for NRES.

NRES has the higher dividend yield at 2.68%, compared with 1.40% for TURF.

They also come from different issuers: T. Rowe Price and Xtrackers. Their fees differ too: 0.44% for TURF and 0.45% for NRES.

TURF currently has the higher Sharpe Ratio (1.48 vs 1.40), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TURF и NRES

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор