PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TURF с BATT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TURF с BATT

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

TURF (T. Rowe Price Natural Resources ETF) and BATT (Amplify Lithium & Battery Technology ETF) are both exchange-traded funds - TURF is a Natural Resources fund managed by T. Rowe Price, while BATT is a Lithium & Battery Metals fund actively managed by Amplify. Over the past year, TURF returned 27.21% vs 80.97% for BATT. A 0.62 correlation means they provide meaningful diversification when combined. TURF charges 0.44%/yr vs 0.59%/yr for BATT.

Доходность

Сравнение доходности TURF и BATT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Natural Resources ETF (TURF) и Amplify Lithium & Battery Technology ETF (BATT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TURF показывает доходность 8.99%, что значительно ниже, чем у BATT с доходностью 14.35%.

TURF

1 день
-1.71%
1 месяц
-7.65%
С начала года
8.99%
6 месяцев
8.37%
1 год
27.21%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

BATT

1 день
-5.00%
1 месяц
-5.57%
С начала года
14.35%
6 месяцев
13.17%
1 год
80.97%
3 года*
10.67%
5 лет*
1.08%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TURF и BATT

2026 (YTD)2025
TURF
T. Rowe Price Natural Resources ETF		8.99%17.82%
BATT
Amplify Lithium & Battery Technology ETF		14.35%53.10%

Correlation

The correlation between TURF and BATT is 0.63, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.63

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 июн. 2025 г.

0.62

The correlation between TURF and BATT has been stable across timeframes, ranging from 0.62 to 0.63 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов TURF и BATT

Секторы
TURF
BATT

Сырьевые материалы

49.6%
58.7%

Энергетика

33.9%

-

Потребительский защитный сектор

15.0%

-

Коммуникационные услуги

3.8%
0.0%

Финансовые услуги

2.4%
0.3%

Потребительский циклический сектор

1.1%
18.0%

Технологии

0.4%
5.1%

Коммунальные услуги

0.3%

-

Промышленность

0.2%
16.8%

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

-

Сырьевые материалы

TURF
49.6%
BATT
58.7%

Энергетика

TURF
33.9%
BATT

-

Потребительский защитный сектор

TURF
15.0%
BATT

-

Коммуникационные услуги

TURF
3.8%
BATT
0.0%

Финансовые услуги

TURF
2.4%
BATT
0.3%

Потребительский циклический сектор

TURF
1.1%
BATT
18.0%

Технологии

TURF
0.4%
BATT
5.1%

Коммунальные услуги

TURF
0.3%
BATT

-

Промышленность

TURF
0.2%
BATT
16.8%

Здравоохранение

TURF

-

BATT

-

Недвижимость

TURF

-

BATT

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T. Rowe Price Natural Resources ETF

Amplify Lithium & Battery Technology ETF

Часто сравнивают с TURF:
TURF с URNMTURF с URATURF с LIMITURF с GNRTURF с NRESTURF с FTRITURF с COPP
Часто сравнивают с BATT:
BATT с LITBATT с LITPBATT с IDRVBATT с TDVBATT с CARSBATT с ILITBATT с IVW

Доходность на риск

TURF vs. BATT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TURF
Ранг доходности на риск TURF: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TURF: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TURF: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TURF: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TURF: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TURF: 6161
Ранг коэф-та Мартина
BATT
Ранг доходности на риск BATT: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BATT: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BATT: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BATT: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BATT: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BATT: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TURF c BATT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Natural Resources ETF (TURF) и Amplify Lithium & Battery Technology ETF (BATT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

TURFBATTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.59
2.49

-0.90

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.12
2.88

-0.76

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

1.39

-0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.45

4.78

-2.33

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.03

15.62

-5.58

TURF vs. BATT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TURF на текущий момент составляет 1.59, что ниже коэффициента Шарпа BATT равного 2.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TURF и BATT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок TURF и BATT

Максимальная просадка TURF за все время составила -11.15%, что меньше максимальной просадки BATT в -69.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TURF и BATT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TURFBATTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-11.15%

-69.38%

+58.23%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.15%

-17.03%

+5.88%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-47.65%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-61.98%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.15%

-12.48%

+1.33%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.84%

-34.60%

+32.76%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.72%

5.20%

-2.48%

Волатильность

Сравнение волатильности TURF и BATT

Текущая волатильность для T. Rowe Price Natural Resources ETF (TURF) составляет 6.10%, в то время как у Amplify Lithium & Battery Technology ETF (BATT) волатильность равна 12.72%. Это указывает на то, что TURF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BATT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TURFBATTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.10%

12.72%

-6.62%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.07%

27.15%

-13.08%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.22%

32.69%

-15.47%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.09%

29.95%

-12.86%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.09%

30.76%

-13.67%

Сравнение комиссий TURF и BATT

TURF берет комиссию в 0.44%, что меньше комиссии BATT в 0.59%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TURF и BATT

Дивидендная доходность TURF за последние двенадцать месяцев составляет около 1.37%, что меньше доходности BATT в 1.62%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
BATT
Amplify Lithium & Battery Technology ETF		1.62%1.85%3.17%3.23%4.14%2.32%0.21%3.22%0.89%
TURF
T. Rowe Price Natural Resources ETF		1.37%1.49%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

TURF and BATT have a correlation of 0.63, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BATT has higher volatility (12.72%) compared to TURF (6.10%). In terms of maximum drawdown, TURF dropped -11.15% vs BATT's -69.38%.

On 1-year performance, BATT leads with 80.97% vs 27.21% for TURF. On fees, TURF is cheaper at 0.44% per year. On volatility, TURF has been the lower-risk option at 6.10%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, BATT has performed better with a 80.97% return vs 27.21%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

TURF is cheaper with a 0.44% expense ratio, compared with 0.59% for BATT.

BATT has the higher dividend yield at 1.62%, compared with 1.37% for TURF.

TURF is categorized as Natural Resources, while BATT is Lithium & Battery Metals. They also come from different issuers: T. Rowe Price and Amplify. Their fees differ too: 0.44% for TURF and 0.59% for BATT.

BATT currently has the higher Sharpe Ratio (2.49 vs 1.59), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TURF и BATT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор