Сравнение TURF с CSNR
TURF (T. Rowe Price Natural Resources ETF) and CSNR (Cohen & Steers Natural Resources Active ETF) are both Natural Resources funds. Over the past year, TURF returned 25.54% vs 29.39% for CSNR. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. TURF charges 0.44%/yr vs 0.50%/yr for CSNR.
Доходность
Сравнение доходности TURF и CSNR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TURF показывает доходность 6.67%, что значительно ниже, чем у CSNR с доходностью 9.08%.
TURF
- 1 день
- -2.13%
- 1 месяц
- -9.62%
- С начала года
- 6.67%
- 6 месяцев
- 6.34%
- 1 год
- 25.54%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CSNR
- 1 день
- -1.78%
- 1 месяц
- -8.98%
- С начала года
- 9.08%
- 6 месяцев
- 8.62%
- 1 год
- 29.39%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TURF и CSNR
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
TURF T. Rowe Price Natural Resources ETF | 6.67% | 17.82% |
CSNR Cohen & Steers Natural Resources Active ETF | 9.08% | 18.90% |
Correlation
The correlation between TURF and CSNR is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.94 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 июн. 2025 г. | 0.94 |
The correlation between TURF and CSNR has been stable across timeframes, ranging from 0.94 to 0.94 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TURF vs. CSNR — Ранг доходности на риск
TURF
CSNR
Сравнение TURF c CSNR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Natural Resources ETF (TURF) и Cohen & Steers Natural Resources Active ETF (CSNR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TURF | CSNR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.16 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.21 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.29 | -0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.97 | 2.51 | -0.54 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.02 | 11.00 | -1.99 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TURF и CSNR
Максимальная просадка TURF за все время составила -13.04%, что меньше максимальной просадки CSNR в -15.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TURF и CSNR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TURF | CSNR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.04% | -15.33% | +2.29% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.04% | -11.78% | -1.26% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.04% | -11.78% | -1.26% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.88% | -2.00% | +0.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.84% | 2.68% | +0.16% |
Волатильность
Сравнение волатильности TURF и CSNR
T. Rowe Price Natural Resources ETF (TURF) и Cohen & Steers Natural Resources Active ETF (CSNR) имеют волатильность 6.35% и 6.24% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TURF | CSNR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.35% | 6.24% | +0.11% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.22% | 14.60% | -0.38% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.35% | 17.96% | -0.61% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.20% | 20.05% | -2.85% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.20% | 20.05% | -2.85% |
Сравнение комиссий TURF и CSNR
TURF берет комиссию в 0.44%, что меньше комиссии CSNR в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TURF и CSNR
Дивидендная доходность TURF за последние двенадцать месяцев составляет около 1.40%, что меньше доходности CSNR в 2.21%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
CSNR Cohen & Steers Natural Resources Active ETF | 2.21% | 2.39% |
TURF T. Rowe Price Natural Resources ETF | 1.40% | 1.49% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.94, TURF and CSNR move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
TURF has higher volatility (6.35%) compared to CSNR (6.24%). In terms of maximum drawdown, TURF dropped -13.04% vs CSNR's -15.33%.
On 1-year performance, CSNR leads with 29.39% vs 25.54% for TURF. On fees, TURF is cheaper at 0.44% per year. On volatility, CSNR has been the lower-risk option at 6.24%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, CSNR has performed better with a 29.39% return vs 25.54%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
TURF is cheaper with a 0.44% expense ratio, compared with 0.50% for CSNR.
CSNR has the higher dividend yield at 2.21%, compared with 1.40% for TURF.
They also come from different issuers: T. Rowe Price and Cohen & Steers. Their fees differ too: 0.44% for TURF and 0.50% for CSNR.
CSNR currently has the higher Sharpe Ratio (1.65 vs 1.48), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TURF и CSNR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор