PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TURF с GNR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TURF с GNR

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

TURF (T. Rowe Price Natural Resources ETF) and GNR (SPDR S&P Global Natural Resources ETF) are both Natural Resources funds. Over the past year, TURF returned 27.23% vs 30.14% for GNR. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. TURF charges 0.44%/yr vs 0.40%/yr for GNR.

Доходность

Сравнение доходности TURF и GNR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Natural Resources ETF (TURF) и SPDR S&P Global Natural Resources ETF (GNR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TURF показывает доходность 7.14%, что значительно ниже, чем у GNR с доходностью 10.29%.

TURF

1 день
0.44%
1 месяц
-9.59%
С начала года
7.14%
6 месяцев
6.81%
1 год
27.23%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

GNR

1 день
0.91%
1 месяц
-7.46%
С начала года
10.29%
6 месяцев
9.86%
1 год
30.14%
3 года*
12.05%
5 лет*
8.64%
10 лет*
10.53%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TURF и GNR

2026 (YTD)2025
TURF
T. Rowe Price Natural Resources ETF		7.14%17.82%
GNR
SPDR S&P Global Natural Resources ETF		10.29%16.44%

Correlation

The correlation between TURF and GNR is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 июн. 2025 г.

0.93

The correlation between TURF and GNR has been stable across timeframes, ranging from 0.93 to 0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов TURF и GNR

Секторы
TURF
GNR

Сырьевые материалы

49.6%
52.1%

Энергетика

33.9%
35.4%

Потребительский защитный сектор

15.0%
4.7%

Коммуникационные услуги

3.8%

-

Финансовые услуги

2.4%
0.0%

Потребительский циклический сектор

1.1%
6.7%

Технологии

0.4%

-

Коммунальные услуги

0.3%
0.0%

Промышленность

0.2%
0.2%

Здравоохранение

-

0.0%

Недвижимость

-

0.8%

Сырьевые материалы

TURF
49.6%
GNR
52.1%

Энергетика

TURF
33.9%
GNR
35.4%

Потребительский защитный сектор

TURF
15.0%
GNR
4.7%

Коммуникационные услуги

TURF
3.8%
GNR

-

Финансовые услуги

TURF
2.4%
GNR
0.0%

Потребительский циклический сектор

TURF
1.1%
GNR
6.7%

Технологии

TURF
0.4%
GNR

-

Коммунальные услуги

TURF
0.3%
GNR
0.0%

Промышленность

TURF
0.2%
GNR
0.2%

Здравоохранение

TURF

-

GNR
0.0%

Недвижимость

TURF

-

GNR
0.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T. Rowe Price Natural Resources ETF

SPDR S&P Global Natural Resources ETF

Часто сравнивают с TURF:
TURF с URNMTURF с BATTTURF с URATURF с LIMITURF с NRESTURF с FTRITURF с COPP
Часто сравнивают с GNR:
GNR с REMXGNR с XLEGNR с BCIGNR с SPYGNR с VAWGNR с XLBGNR с MXI

Доходность на риск

TURF vs. GNR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TURF
Ранг доходности на риск TURF: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TURF: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TURF: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TURF: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TURF: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TURF: 5959
Ранг коэф-та Мартина
GNR
Ранг доходности на риск GNR: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GNR: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GNR: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GNR: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GNR: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GNR: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TURF c GNR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Natural Resources ETF (TURF) и SPDR S&P Global Natural Resources ETF (GNR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

TURFGNRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.58
1.74

-0.16

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.11
2.30

-0.19

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

1.31

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.10

2.88

-0.79

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.26

11.79

-2.53

TURF vs. GNR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TURF на текущий момент составляет 1.58, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GNR равному 1.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TURF и GNR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок TURF и GNR

Максимальная просадка TURF за все время составила -13.04%, что меньше максимальной просадки GNR в -51.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TURF и GNR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TURFGNRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.04%

-51.37%

+38.33%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.04%

-10.50%

-2.54%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-21.15%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-25.66%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-48.59%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.66%

-9.68%

-2.98%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.92%

-14.92%

+13.00%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.95%

2.56%

+0.39%

Волатильность

Сравнение волатильности TURF и GNR

T. Rowe Price Natural Resources ETF (TURF) и SPDR S&P Global Natural Resources ETF (GNR) имеют волатильность 6.35% и 6.13% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TURFGNRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.35%

6.13%

+0.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.16%

14.15%

+0.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.33%

17.38%

-0.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.17%

20.29%

-3.12%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.17%

21.81%

-4.64%

Сравнение комиссий TURF и GNR

TURF берет комиссию в 0.44%, что несколько больше комиссии GNR в 0.40%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TURF и GNR

Дивидендная доходность TURF за последние двенадцать месяцев составляет около 1.39%, что меньше доходности GNR в 2.69%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GNR
SPDR S&P Global Natural Resources ETF		2.69%2.76%4.73%3.37%4.37%3.44%2.78%3.84%3.51%2.40%2.06%4.59%
TURF
T. Rowe Price Natural Resources ETF		1.39%1.49%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.93, TURF and GNR move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

TURF has higher volatility (6.35%) compared to GNR (6.13%). In terms of maximum drawdown, TURF dropped -13.04% vs GNR's -51.37%.

On 1-year performance, GNR leads with 30.14% vs 27.23% for TURF. On fees, GNR is cheaper at 0.40% per year. On volatility, GNR has been the lower-risk option at 6.13%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, GNR has performed better with a 30.14% return vs 27.23%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

GNR is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.44% for TURF.

GNR has the higher dividend yield at 2.69%, compared with 1.39% for TURF.

They also come from different issuers: T. Rowe Price and State Street. Their fees differ too: 0.44% for TURF and 0.40% for GNR.

GNR currently has the higher Sharpe Ratio (1.74 vs 1.58), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TURF и GNR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор