Сравнение TURF с THYF
TURF (T. Rowe Price Natural Resources ETF) and THYF (T. Rowe Price U.S. High Yield ETF) are both exchange-traded funds - TURF is a Natural Resources fund managed by T. Rowe Price, while THYF is a High Yield Bonds fund actively managed by T. Rowe Price. Over the past year, TURF returned 27.00% vs 6.14% for THYF. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent. TURF charges 0.44%/yr vs 0.56%/yr for THYF.
Доходность
Сравнение доходности TURF и THYF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TURF показывает доходность 9.15%, что значительно выше, чем у THYF с доходностью 2.32%.
TURF
- 1 день
- -0.98%
- 1 месяц
- -4.51%
- 6 месяцев
- 0.84%
- С начала года
- 9.15%
- 1 год
- 27.00%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
THYF
- 1 день
- -0.01%
- 1 месяц
- 0.12%
- 6 месяцев
- 1.73%
- С начала года
- 2.32%
- 1 год
- 6.14%
- 3 года*
- 7.98%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TURF и THYF
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
TURF T. Rowe Price Natural Resources ETF | 9.15% | 17.82% |
THYF T. Rowe Price U.S. High Yield ETF | 2.32% | 4.99% |
Correlation
The correlation between TURF and THYF is 0.32, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.32 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 июн. 2025 г. | 0.31 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TURF vs. THYF — Ранг доходности на риск
TURF
THYF
Сравнение TURF c THYF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Natural Resources ETF (TURF) и T. Rowe Price U.S. High Yield ETF (THYF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TURF | THYF | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.15 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.55 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.34 | -0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.05 | 2.20 | -0.15 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.70 | 10.02 | -3.33 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TURF и THYF
Максимальная просадка TURF за все время составила -13.24%, что больше максимальной просадки THYF в -5.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TURF и THYF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TURF | THYF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.24% | -5.24% | -8.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.24% | -2.80% | -10.44% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -5.07% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.02% | -0.08% | -10.94% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.42% | -0.80% | -1.62% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.04% | 0.61% | +3.43% |
Волатильность
Сравнение волатильности TURF и THYF
T. Rowe Price Natural Resources ETF (TURF) имеет более высокую волатильность в 4.28% по сравнению с T. Rowe Price U.S. High Yield ETF (THYF) с волатильностью 0.80%. Это указывает на то, что TURF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с THYF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TURF | THYF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.28% | 0.80% | +3.48% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.99% | 2.82% | +11.17% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.05% | 3.53% | +13.52% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.89% | 5.75% | +11.14% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.89% | 5.75% | +11.14% |
Сравнение комиссий TURF и THYF
TURF берет комиссию в 0.44%, что меньше комиссии THYF в 0.56%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TURF и THYF
Дивидендная доходность TURF за последние двенадцать месяцев составляет около 1.36%, что меньше доходности THYF в 6.93%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
THYF T. Rowe Price U.S. High Yield ETF | 6.93% | 7.17% | 7.30% | 8.02% | 1.50% |
TURF T. Rowe Price Natural Resources ETF | 1.36% | 1.49% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
TURF and THYF have a correlation of 0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TURF has higher volatility (4.28%) compared to THYF (0.80%). In terms of maximum drawdown, TURF dropped -13.24% vs THYF's -5.24%.
On 1-year performance, TURF leads with 27.00% vs 6.14% for THYF. On fees, TURF is cheaper at 0.44% per year. On volatility, THYF has been the lower-risk option at 0.80%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, TURF has performed better with a 27.00% return vs 6.14%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
TURF is cheaper with a 0.44% expense ratio, compared with 0.56% for THYF.
THYF has the higher dividend yield at 6.93%, compared with 1.36% for TURF.
TURF is categorized as Natural Resources, while THYF is High Yield Bonds. Their fees differ too: 0.44% for TURF and 0.56% for THYF.
THYF currently has the higher Sharpe Ratio (1.75 vs 1.59), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TURF и THYF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор