PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TURF с FTRI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TURF с FTRI

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

TURF (T. Rowe Price Natural Resources ETF) and FTRI (First Trust Indxx Global Natural Resources Income ETF) are both Natural Resources funds. Over the past year, TURF returned 25.54% vs 13.05% for FTRI. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. TURF charges 0.44%/yr vs 0.70%/yr for FTRI.

Доходность

Сравнение доходности TURF и FTRI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Natural Resources ETF (TURF) и First Trust Indxx Global Natural Resources Income ETF (FTRI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TURF показывает доходность 6.67%, что значительно выше, чем у FTRI с доходностью 1.19%.

TURF

1 день
-2.13%
1 месяц
-9.62%
С начала года
6.67%
6 месяцев
6.34%
1 год
25.54%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

FTRI

1 день
-2.10%
1 месяц
-7.46%
С начала года
1.19%
6 месяцев
-0.08%
1 год
13.05%
3 года*
12.18%
5 лет*
7.07%
10 лет*
9.74%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TURF и FTRI

2026 (YTD)2025
TURF
T. Rowe Price Natural Resources ETF		6.67%17.82%
FTRI
First Trust Indxx Global Natural Resources Income ETF		1.19%13.27%

Correlation

The correlation between TURF and FTRI is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 июн. 2025 г.

0.86

The correlation between TURF and FTRI has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.86 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов TURF и FTRI

Секторы
TURF
FTRI

Сырьевые материалы

49.6%
56.6%

Энергетика

33.9%
15.7%

Потребительский защитный сектор

15.0%
4.8%

Коммуникационные услуги

3.8%

-

Финансовые услуги

2.4%

-

Потребительский циклический сектор

1.1%
3.9%

Технологии

0.4%

-

Коммунальные услуги

0.3%
15.6%

Промышленность

0.2%

-

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

3.6%

Сырьевые материалы

TURF
49.6%
FTRI
56.6%

Энергетика

TURF
33.9%
FTRI
15.7%

Потребительский защитный сектор

TURF
15.0%
FTRI
4.8%

Коммуникационные услуги

TURF
3.8%
FTRI

-

Финансовые услуги

TURF
2.4%
FTRI

-

Потребительский циклический сектор

TURF
1.1%
FTRI
3.9%

Технологии

TURF
0.4%
FTRI

-

Коммунальные услуги

TURF
0.3%
FTRI
15.6%

Промышленность

TURF
0.2%
FTRI

-

Здравоохранение

TURF

-

FTRI

-

Недвижимость

TURF

-

FTRI
3.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T. Rowe Price Natural Resources ETF

First Trust Indxx Global Natural Resources Income ETF

Часто сравнивают с TURF:
TURF с URNMTURF с BATTTURF с URATURF с LIMITURF с GNRTURF с NRESTURF с COPP
Часто сравнивают с FTRI:
FTRI с COPXFTRI с NANRFTRI с SPYFTRI с BGLDFTRI с NDIVFTRI с XLBFTRI с DYNF

Доходность на риск

TURF vs. FTRI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TURF
Ранг доходности на риск TURF: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TURF: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TURF: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TURF: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TURF: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TURF: 5858
Ранг коэф-та Мартина
FTRI
Ранг доходности на риск FTRI: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTRI: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTRI: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTRI: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTRI: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTRI: 2323
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TURF c FTRI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Natural Resources ETF (TURF) и First Trust Indxx Global Natural Resources Income ETF (FTRI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

TURFFTRIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.48
0.72

+0.76

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.99
1.02

+0.97

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.13

+0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.97

0.77

+1.20

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.02

2.57

+6.45

TURF vs. FTRI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TURF на текущий момент составляет 1.48, что выше коэффициента Шарпа FTRI равного 0.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TURF и FTRI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок TURF и FTRI

Максимальная просадка TURF за все время составила -13.04%, что меньше максимальной просадки FTRI в -43.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TURF и FTRI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TURFFTRIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.04%

-43.82%

+30.78%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.04%

-17.04%

+4.00%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-17.04%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-27.51%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-43.82%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.04%

-17.04%

+4.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.88%

-8.49%

+6.61%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.84%

5.09%

-2.25%

Волатильность

Сравнение волатильности TURF и FTRI

T. Rowe Price Natural Resources ETF (TURF) и First Trust Indxx Global Natural Resources Income ETF (FTRI) имеют волатильность 6.35% и 6.32% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TURFFTRIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.35%

6.32%

+0.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.22%

15.07%

-0.85%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.35%

18.20%

-0.85%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.20%

20.79%

-3.59%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.20%

21.95%

-4.75%

Сравнение комиссий TURF и FTRI

TURF берет комиссию в 0.44%, что меньше комиссии FTRI в 0.70%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TURF и FTRI

Дивидендная доходность TURF за последние двенадцать месяцев составляет около 1.40%, что меньше доходности FTRI в 2.56%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FTRI
First Trust Indxx Global Natural Resources Income ETF		2.56%2.35%4.29%6.56%8.37%6.58%3.64%6.25%4.24%3.60%2.96%0.89%
TURF
T. Rowe Price Natural Resources ETF		1.40%1.49%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

TURF and FTRI have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TURF has higher volatility (6.35%) compared to FTRI (6.32%). In terms of maximum drawdown, TURF dropped -13.04% vs FTRI's -43.82%.

On 1-year performance, TURF leads with 25.54% vs 13.05% for FTRI. On fees, TURF is cheaper at 0.44% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, TURF has performed better with a 25.54% return vs 13.05%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

TURF is cheaper with a 0.44% expense ratio, compared with 0.70% for FTRI.

FTRI has the higher dividend yield at 2.56%, compared with 1.40% for TURF.

They also come from different issuers: T. Rowe Price and First Trust. Their fees differ too: 0.44% for TURF and 0.70% for FTRI.

TURF currently has the higher Sharpe Ratio (1.48 vs 0.72), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TURF и FTRI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор