Сравнение TURF с IAU
TURF (T. Rowe Price Natural Resources ETF) and IAU (iShares Gold Trust) are both exchange-traded funds - TURF is a Natural Resources fund managed by T. Rowe Price, while IAU is a Gold fund tracking the LBMA Gold Price. Over the past year, TURF returned 27.00% vs 18.52% for IAU. A 0.57 correlation means they provide meaningful diversification when combined. TURF charges 0.44%/yr vs 0.25%/yr for IAU.
Доходность
Сравнение доходности TURF и IAU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TURF показывает доходность 9.15%, что значительно выше, чем у IAU с доходностью -7.85%.
TURF
- 1 день
- -0.98%
- 1 месяц
- -4.51%
- 6 месяцев
- 0.84%
- С начала года
- 9.15%
- 1 год
- 27.00%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IAU
- 1 день
- -1.94%
- 1 месяц
- -8.22%
- 6 месяцев
- -13.74%
- С начала года
- -7.85%
- 1 год
- 18.52%
- 3 года*
- 26.40%
- 5 лет*
- 16.75%
- 10 лет*
- 11.28%
Сравнение доходности по годам TURF и IAU
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
TURF T. Rowe Price Natural Resources ETF | 9.15% | 17.82% |
IAU iShares Gold Trust | -7.85% | 28.60% |
Correlation
The correlation between TURF and IAU is 0.58, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.58 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 июн. 2025 г. | 0.57 |
The correlation between TURF and IAU has been stable across timeframes, ranging from 0.57 to 0.58 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TURF vs. IAU — Ранг доходности на риск
TURF
IAU
Сравнение TURF c IAU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Natural Resources ETF (TURF) и iShares Gold Trust (IAU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TURF | IAU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.92 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.10 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.14 | +0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.05 | 0.71 | +1.34 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.70 | 1.69 | +5.01 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TURF и IAU
Максимальная просадка TURF за все время составила -13.24%, что меньше максимальной просадки IAU в -45.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TURF и IAU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TURF | IAU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.24% | -45.14% | +31.90% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.24% | -26.36% | +13.12% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -26.36% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -26.36% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -26.36% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.02% | -26.36% | +15.34% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.42% | -16.00% | +13.58% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.04% | 11.02% | -6.98% |
Волатильность
Сравнение волатильности TURF и IAU
Текущая волатильность для T. Rowe Price Natural Resources ETF (TURF) составляет 4.28%, в то время как у iShares Gold Trust (IAU) волатильность равна 6.56%. Это указывает на то, что TURF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IAU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TURF | IAU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.28% | 6.56% | -2.28% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.99% | 24.04% | -10.05% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.05% | 27.79% | -10.74% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.89% | 18.35% | -1.46% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.89% | 16.05% | +0.84% |
Сравнение комиссий TURF и IAU
TURF берет комиссию в 0.44%, что несколько больше комиссии IAU в 0.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TURF и IAU
Дивидендная доходность TURF за последние двенадцать месяцев составляет около 1.36%, тогда как IAU не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
IAU iShares Gold Trust | 0.00% | 0.00% |
TURF T. Rowe Price Natural Resources ETF | 1.36% | 1.49% |
Часто задаваемые вопросы
TURF and IAU have a correlation of 0.58, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IAU has higher volatility (6.56%) compared to TURF (4.28%). In terms of maximum drawdown, TURF dropped -13.24% vs IAU's -45.14%.
On 1-year performance, TURF leads with 27.00% vs 18.52% for IAU. On fees, IAU is cheaper at 0.25% per year. On volatility, TURF has been the lower-risk option at 4.28%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, TURF has performed better with a 27.00% return vs 18.52%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
IAU is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.44% for TURF.
TURF has the higher dividend yield at 1.36%, compared with 0.00% for IAU.
TURF is categorized as Natural Resources, while IAU is Gold. They also come from different issuers: T. Rowe Price and iShares. Their fees differ too: 0.44% for TURF and 0.25% for IAU.
TURF currently has the higher Sharpe Ratio (1.59 vs 0.67), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TURF и IAU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор