Сравнение TUG с UPAR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о STF Tactical Growth ETF (TUG) и UPAR Ultra Risk Parity ETF (UPAR).
TUG и UPAR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TUG - это активно управляемый фонд от STF. Фонд был запущен 18 мая 2022 г.. UPAR - это пассивный фонд от RPAR, который отслеживает доходность NONE. Фонд был запущен 3 янв. 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности TUG и UPAR
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TUG и UPAR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
TUG STF Tactical Growth ETF | -5.23% | 20.43% | 19.37% | 38.24% | -12.62% |
UPAR UPAR Ultra Risk Parity ETF | 5.72% | 23.87% | -2.26% | 5.73% | -12.63% |
Доходность по периодам
С начала года, TUG показывает доходность -5.23%, что значительно ниже, чем у UPAR с доходностью 5.72%.
TUG
- 1 день
- 1.15%
- 1 месяц
- -3.83%
- С начала года
- -5.23%
- 6 месяцев
- -3.08%
- 1 год
- 22.93%
- 3 года*
- 17.83%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
UPAR
- 1 день
- 0.51%
- 1 месяц
- -7.71%
- С начала года
- 5.72%
- 6 месяцев
- 8.23%
- 1 год
- 21.15%
- 3 года*
- 8.04%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TUG и UPAR
И TUG, и UPAR имеют комиссию равную 0.65%.
Доходность на риск
TUG vs. UPAR — Ранг доходности на риск
TUG
UPAR
Сравнение TUG c UPAR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для STF Tactical Growth ETF (TUG) и UPAR Ultra Risk Parity ETF (UPAR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TUG | UPAR | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.04 | 1.34 | -0.30 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.62 | 1.81 | -0.19 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.26 | -0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.91 | 1.95 | -0.04 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.77 | 6.88 | -0.11 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TUG | UPAR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.04 | 1.34 | -0.30 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.77 | -0.08 | +0.84 |
Корреляция
Корреляция между TUG и UPAR составляет 0.40 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TUG и UPAR
Дивидендная доходность TUG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.81%, что меньше доходности UPAR в 2.73%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
TUG STF Tactical Growth ETF | 1.81% | 1.75% | 4.97% | 1.34% | 1.14% |
UPAR UPAR Ultra Risk Parity ETF | 2.73% | 3.28% | 3.32% | 3.04% | 4.73% |
Просадки
Сравнение просадок TUG и UPAR
Максимальная просадка TUG за все время составила -22.27%, что меньше максимальной просадки UPAR в -39.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TUG и UPAR.
Загрузка...
Показатели просадок
| TUG | UPAR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.27% | -39.00% | +16.73% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.31% | -11.21% | -1.10% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.33% | -7.71% | -0.62% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.45% | -22.47% | +18.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.48% | 3.17% | +0.31% |
Волатильность
Сравнение волатильности TUG и UPAR
STF Tactical Growth ETF (TUG) и UPAR Ultra Risk Parity ETF (UPAR) имеют волатильность 6.60% и 6.40% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TUG | UPAR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.60% | 6.40% | +0.20% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.05% | 10.59% | +2.46% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.09% | 15.83% | +6.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.08% | 18.16% | -0.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.08% | 18.16% | -0.08% |