PortfoliosLab logo
Сравнение QMNNX с MMTM
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между QMNNX и MMTM составляет -0.03. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: -0.0

Доходность

Сравнение доходности QMNNX и MMTM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AQR Equity Market Neutral Fund N (QMNNX) и SPDR S&P 1500 Momentum Tilt ETF (MMTM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

50.00%100.00%150.00%200.00%250.00%300.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
68.48%
239.83%
QMNNX
MMTM

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

QMNNX:

3.17

MMTM:

0.36

Коэф-т Сортино

QMNNX:

4.39

MMTM:

0.67

Коэф-т Омега

QMNNX:

1.62

MMTM:

1.09

Коэф-т Кальмара

QMNNX:

4.60

MMTM:

0.39

Коэф-т Мартина

QMNNX:

16.88

MMTM:

1.45

Индекс Язвы

QMNNX:

1.22%

MMTM:

5.87%

Дневная вол-ть

QMNNX:

6.49%

MMTM:

23.65%

Макс. просадка

QMNNX:

-50.11%

MMTM:

-33.85%

Текущая просадка

QMNNX:

0.00%

MMTM:

-13.05%

Доходность по периодам

С начала года, QMNNX показывает доходность 10.83%, что значительно выше, чем у MMTM с доходностью -8.52%. За последние 10 лет акции QMNNX уступали акциям MMTM по среднегодовой доходности: 4.81% против 13.39% соответственно.


QMNNX

С начала года

10.83%

1 месяц

1.12%

6 месяцев

18.29%

1 год

20.40%

5 лет

12.19%

10 лет

4.81%

MMTM

С начала года

-8.52%

1 месяц

-3.23%

6 месяцев

-6.81%

1 год

7.63%

5 лет

15.38%

10 лет

13.39%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий QMNNX и MMTM

QMNNX берет комиссию в 5.28%, что несколько больше комиссии MMTM в 0.12%.


График комиссии QMNNX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
QMNNX: 5.28%
График комиссии MMTM с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
MMTM: 0.12%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности QMNNX и MMTM

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

QMNNX
Ранг риск-скорректированной доходности QMNNX, с текущим значением в 9696
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа QMNNX, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QMNNX, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QMNNX, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QMNNX, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QMNNX, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Мартина

MMTM
Ранг риск-скорректированной доходности MMTM, с текущим значением в 5151
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MMTM, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MMTM, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MMTM, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MMTM, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MMTM, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение QMNNX c MMTM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AQR Equity Market Neutral Fund N (QMNNX) и SPDR S&P 1500 Momentum Tilt ETF (MMTM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа QMNNX, с текущим значением в 3.17, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
QMNNX: 3.17
MMTM: 0.36
Коэффициент Сортино QMNNX, с текущим значением в 4.39, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.00
QMNNX: 4.39
MMTM: 0.67
Коэффициент Омега QMNNX, с текущим значением в 1.62, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
QMNNX: 1.62
MMTM: 1.09
Коэффициент Кальмара QMNNX, с текущим значением в 4.60, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
QMNNX: 4.60
MMTM: 0.39
Коэффициент Мартина QMNNX, с текущим значением в 16.88, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
QMNNX: 16.88
MMTM: 1.45

Показатель коэффициента Шарпа QMNNX на текущий момент составляет 3.17, что выше коэффициента Шарпа MMTM равного 0.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QMNNX и MMTM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
3.17
0.36
QMNNX
MMTM

Дивиденды

Сравнение дивидендов QMNNX и MMTM

Дивидендная доходность QMNNX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.47%, что больше доходности MMTM в 0.98%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
QMNNX
AQR Equity Market Neutral Fund N
5.47%6.07%21.59%5.78%0.00%0.00%0.00%0.49%3.37%1.18%2.40%5.79%
MMTM
SPDR S&P 1500 Momentum Tilt ETF
0.98%0.83%1.16%1.67%0.95%1.14%1.55%1.64%1.52%1.98%1.68%1.54%

Просадки

Сравнение просадок QMNNX и MMTM

Максимальная просадка QMNNX за все время составила -50.11%, что больше максимальной просадки MMTM в -33.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QMNNX и MMTM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril0
-13.05%
QMNNX
MMTM

Волатильность

Сравнение волатильности QMNNX и MMTM

Текущая волатильность для AQR Equity Market Neutral Fund N (QMNNX) составляет 2.87%, в то время как у SPDR S&P 1500 Momentum Tilt ETF (MMTM) волатильность равна 16.19%. Это указывает на то, что QMNNX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MMTM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
2.87%
16.19%
QMNNX
MMTM