Сравнение QMNNX с MMTM
QMNNX (AQR Equity Market Neutral Fund Class N) and MMTM (State Street SPDR S&P 1500 Momentum Tilt ETF) are both funds - QMNNX is a Equity Market Neutral fund actively managed by AQR, while MMTM is a Momentum fund tracking the S&P 1500 Positive Momentum Tilt Index. QMNNX is actively managed, while MMTM is passively managed. Over the past 10 years, QMNNX returned 5.98%/yr vs 14.38%/yr for MMTM. Their -0.01 correlation means they have often moved in opposite directions in the past. QMNNX charges 1.62%/yr vs 0.12%/yr for MMTM.
Доходность
Сравнение доходности QMNNX и MMTM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, QMNNX показывает доходность -6.07%, что значительно ниже, чем у MMTM с доходностью 6.16%. За последние 10 лет акции QMNNX уступали акциям MMTM по среднегодовой доходности: 5.98% против 14.38% соответственно.
QMNNX
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 3.43%
- 6 месяцев
- -3.21%
- С начала года
- -6.07%
- 1 год
- 4.64%
- 3 года*
- 16.70%
- 5 лет*
- 18.80%
- 10 лет*
- 5.98%
- Всё время*
- 6.65%
MMTM
- 1 день
- -0.42%
- 1 месяц
- -0.01%
- 6 месяцев
- 5.75%
- С начала года
- 6.16%
- 1 год
- 14.78%
- 3 года*
- 19.44%
- 5 лет*
- 11.76%
- 10 лет*
- 14.38%
- Всё время*
- 14.22%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $309.15K | $391.94K | $394.43K | |
| $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Сравнение доходности по годам QMNNX и MMTM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QMNNX AQR Equity Market Neutral Fund Class N | -6.07% | 26.19% | 25.43% | 16.30% | 27.07% | 17.38% | -19.79% | -11.55% | -11.94% | 5.56% |
MMTM State Street SPDR S&P 1500 Momentum Tilt ETF | 6.16% | 13.26% | 29.94% | 22.49% | -16.12% | 26.33% | 19.27% | 29.98% | -4.62% | 24.41% |
Correlation
The correlation between QMNNX and MMTM is 0.02, meaning there was essentially no consistent relationship between their historical price movements. Each responded to its own set of market drivers.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.02 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.01 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | -0.08 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | -0.02 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 2015 г. | -0.01 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QMNNX vs. MMTM — Ранг доходности на риск
QMNNX
MMTM
Сравнение QMNNX c MMTM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AQR Equity Market Neutral Fund Class N (QMNNX) и State Street SPDR S&P 1500 Momentum Tilt ETF (MMTM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| QMNNX | MMTM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.29 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.42 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 1.17 | -0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.47 | 1.50 | -1.03 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.97 | 5.04 | -4.08 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок QMNNX и MMTM
Максимальная просадка QMNNX за все время составила -39.22%, что больше максимальной просадки MMTM в -33.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QMNNX и MMTM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QMNNX | MMTM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -39.22% | -33.85% | -5.37% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.96% | -9.89% | -0.07% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -9.96% | -22.08% | +12.12% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -13.98% | -23.72% | +9.74% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.22% | -33.85% | -5.37% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.45% | -4.18% | -2.27% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.57% | -4.20% | -6.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.81% | 2.94% | +1.87% |
Волатильность
Сравнение волатильности QMNNX и MMTM
Текущая волатильность для AQR Equity Market Neutral Fund Class N (QMNNX) составляет 2.51%, в то время как у State Street SPDR S&P 1500 Momentum Tilt ETF (MMTM) волатильность равна 5.56%. Это указывает на то, что QMNNX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MMTM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QMNNX | MMTM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.51% | 5.56% | -3.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.57% | 12.09% | -6.52% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.98% | 15.53% | -8.55% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.29% | 18.38% | -9.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.35% | 18.73% | -10.38% |
Сравнение комиссий QMNNX и MMTM
QMNNX берет комиссию в 1.62%, что несколько больше комиссии MMTM в 0.12%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QMNNX и MMTM
Дивидендная доходность QMNNX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.34%, что больше доходности MMTM в 0.88%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MMTM State Street SPDR S&P 1500 Momentum Tilt ETF | 0.88% | 0.86% | 0.83% | 1.16% | 1.67% | 0.95% | 1.14% | 1.55% | 1.64% | 1.52% | 1.98% | 1.68% |
QMNNX AQR Equity Market Neutral Fund Class N | 1.34% | 1.26% | 6.06% | 21.67% | 5.77% | 1.41% | 17.64% | 3.86% | 0.49% | 3.37% | 1.19% | 2.51% |
Часто задаваемые вопросы
QMNNX and MMTM have a correlation of 0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MMTM has higher volatility (5.56%) compared to QMNNX (2.51%). In terms of maximum drawdown, QMNNX dropped -39.22% vs MMTM's -33.85%.
MMTM currently has the higher Sharpe Ratio (0.96 vs 0.67), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для QMNNX и MMTM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор