PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение QMNNX с MMTM
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение QMNNX с MMTM

Последнее обновление 18 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AQR Equity Market Neutral Fund N (QMNNX) и SPDR S&P 1500 Momentum Tilt ETF (MMTM).

QMNNX управляется AQR Funds. Фонд был запущен 7 окт. 2014 г.. MMTM - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 1500 Positive Momentum Tilt Index. Фонд был запущен 24 окт. 2012 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: QMNNX или MMTM.

Корреляция

Корреляция между QMNNX и MMTM составляет -0.03. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Доходность

Сравнение доходности QMNNX и MMTM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AQR Equity Market Neutral Fund N (QMNNX) и SPDR S&P 1500 Momentum Tilt ETF (MMTM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

QMNNX:

3.28

MMTM:

0.51

Коэф-т Сортино

QMNNX:

4.55

MMTM:

0.93

Коэф-т Омега

QMNNX:

1.65

MMTM:

1.13

Коэф-т Кальмара

QMNNX:

4.77

MMTM:

0.60

Коэф-т Мартина

QMNNX:

17.51

MMTM:

2.07

Индекс Язвы

QMNNX:

1.22%

MMTM:

6.37%

Дневная вол-ть

QMNNX:

6.50%

MMTM:

23.66%

Макс. просадка

QMNNX:

-50.11%

MMTM:

-33.85%

Текущая просадка

QMNNX:

0.00%

MMTM:

-5.91%

Доходность по периодам

С начала года, QMNNX показывает доходность 12.36%, что значительно выше, чем у MMTM с доходностью -1.02%. За последние 10 лет акции QMNNX уступали акциям MMTM по среднегодовой доходности: 4.55% против 14.27% соответственно.

QMNNX

С начала года

12.36%

1 месяц

2.33%

6 месяцев

14.29%

1 год

21.05%

5 лет

13.50%

10 лет

4.55%

MMTM

С начала года

-1.02%

1 месяц

13.08%

6 месяцев

-0.79%

1 год

12.15%

5 лет

16.41%

10 лет

14.27%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий QMNNX и MMTM

QMNNX берет комиссию в 5.28%, что несколько больше комиссии MMTM в 0.12%.

QMNNX
AQR Equity Market Neutral Fund N
MMTM
SPDR S&P 1500 Momentum Tilt ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности QMNNX и MMTM

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
QMNNX
Ранг риск-скорректированной доходности QMNNX, с текущим значением в 9797
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа QMNNX, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QMNNX, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QMNNX, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QMNNX, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QMNNX, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Мартина
MMTM
Ранг риск-скорректированной доходности MMTM, с текущим значением в 5555
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MMTM, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MMTM, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MMTM, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MMTM, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MMTM, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение QMNNX c MMTM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AQR Equity Market Neutral Fund N (QMNNX) и SPDR S&P 1500 Momentum Tilt ETF (MMTM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа QMNNX на текущий момент составляет 3.28, что выше коэффициента Шарпа MMTM равного 0.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QMNNX и MMTM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов QMNNX и MMTM

Дивидендная доходность QMNNX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.40%, что больше доходности MMTM в 0.91%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
QMNNX
AQR Equity Market Neutral Fund N		5.40%6.07%21.59%5.78%0.00%0.00%0.00%0.49%3.37%1.18%2.40%5.79%
MMTM
SPDR S&P 1500 Momentum Tilt ETF		0.91%0.83%1.16%1.67%0.95%1.14%1.55%1.63%1.52%1.98%1.68%1.54%

Просадки

Сравнение просадок QMNNX и MMTM

Максимальная просадка QMNNX за все время составила -50.11%, что больше максимальной просадки MMTM в -33.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QMNNX и MMTM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности QMNNX и MMTM

Текущая волатильность для AQR Equity Market Neutral Fund N (QMNNX) составляет 1.35%, в то время как у SPDR S&P 1500 Momentum Tilt ETF (MMTM) волатильность равна 5.27%. Это указывает на то, что QMNNX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MMTM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...