Сравнение QMNNX с MMTM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AQR Equity Market Neutral Fund N (QMNNX) и SPDR S&P 1500 Momentum Tilt ETF (MMTM).
QMNNX управляется AQR Funds. Фонд был запущен 7 окт. 2014 г.. MMTM - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 1500 Positive Momentum Tilt Index. Фонд был запущен 24 окт. 2012 г..
Доходность
Сравнение доходности QMNNX и MMTM
Загрузка...
Сравнение доходности по годам QMNNX и MMTM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QMNNX AQR Equity Market Neutral Fund N | -3.52% | 26.19% | 25.43% | 16.30% | 27.07% | 17.38% | -19.79% | -11.55% | -11.94% | 5.56% |
MMTM SPDR S&P 1500 Momentum Tilt ETF | -2.62% | 13.26% | 29.94% | 22.49% | -16.12% | 26.33% | 19.27% | 29.98% | -4.62% | 24.41% |
Доходность по периодам
С начала года, QMNNX показывает доходность -3.52%, что значительно ниже, чем у MMTM с доходностью -2.62%. За последние 10 лет акции QMNNX уступали акциям MMTM по среднегодовой доходности: 6.07% против 13.89% соответственно.
QMNNX
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 0.43%
- С начала года
- -3.52%
- 6 месяцев
- 1.87%
- 1 год
- 10.76%
- 3 года*
- 20.68%
- 5 лет*
- 18.37%
- 10 лет*
- 6.07%
MMTM
- 1 день
- 1.29%
- 1 месяц
- -3.99%
- С начала года
- -2.62%
- 6 месяцев
- -0.30%
- 1 год
- 18.11%
- 3 года*
- 20.04%
- 5 лет*
- 12.33%
- 10 лет*
- 13.89%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий QMNNX и MMTM
QMNNX берет комиссию в 5.28%, что несколько больше комиссии MMTM в 0.12%.
Доходность на риск
QMNNX vs. MMTM — Ранг доходности на риск
QMNNX
MMTM
Сравнение QMNNX c MMTM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AQR Equity Market Neutral Fund N (QMNNX) и SPDR S&P 1500 Momentum Tilt ETF (MMTM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| QMNNX | MMTM | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.77 | 0.86 | +0.91 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.40 | 1.34 | +1.05 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.20 | +0.14 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.06 | 1.44 | +0.62 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.15 | 6.58 | -1.43 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| QMNNX | MMTM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.77 | 0.86 | +0.91 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.94 | 0.68 | +1.26 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.74 | 0.75 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.87 | 0.80 | +0.07 |
Корреляция
Корреляция между QMNNX и MMTM составляет -0.01. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QMNNX и MMTM
Дивидендная доходность QMNNX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.30%, что больше доходности MMTM в 0.88%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QMNNX AQR Equity Market Neutral Fund N | 1.30% | 1.26% | 6.06% | 21.67% | 5.77% | 1.41% | 17.64% | 3.86% | 0.49% | 3.37% | 1.19% | 2.51% |
MMTM SPDR S&P 1500 Momentum Tilt ETF | 0.88% | 0.86% | 0.83% | 1.16% | 1.67% | 0.95% | 1.14% | 1.55% | 1.64% | 1.52% | 1.98% | 1.68% |
Просадки
Сравнение просадок QMNNX и MMTM
Максимальная просадка QMNNX за все время составила -39.22%, что больше максимальной просадки MMTM в -33.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QMNNX и MMTM.
Загрузка...
Показатели просадок
| QMNNX | MMTM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -39.22% | -33.85% | -5.37% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.47% | -13.12% | +7.65% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -14.23% | -23.72% | +9.49% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.22% | -33.85% | -5.37% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.92% | -5.57% | +1.65% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.67% | -4.24% | -6.43% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.19% | 2.87% | -0.68% |
Волатильность
Сравнение волатильности QMNNX и MMTM
Текущая волатильность для AQR Equity Market Neutral Fund N (QMNNX) составляет 1.36%, в то время как у SPDR S&P 1500 Momentum Tilt ETF (MMTM) волатильность равна 6.53%. Это указывает на то, что QMNNX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MMTM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| QMNNX | MMTM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.36% | 6.53% | -5.17% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.07% | 12.12% | -8.05% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.29% | 21.28% | -14.99% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.53% | 18.29% | -8.76% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.23% | 18.68% | -10.45% |