PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение TUG с DDX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности TUG и DDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в STF Tactical Growth ETF (TUG) и Defined Duration 10 ETF (DDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TUG и DDX


2026 (YTD)2025202420232022
TUG
STF Tactical Growth ETF
-5.23%20.43%19.37%38.24%-12.62%
DDX
Defined Duration 10 ETF
1.04%12.02%2.93%10.48%-3.88%

Доходность по периодам

С начала года, TUG показывает доходность -5.23%, что значительно ниже, чем у DDX с доходностью 1.04%.


TUG

1 день
1.15%
1 месяц
-3.83%
С начала года
-5.23%
6 месяцев
-3.08%
1 год
22.93%
3 года*
17.83%
5 лет*
10 лет*

DDX

1 день
0.30%
1 месяц
-2.40%
С начала года
1.04%
6 месяцев
2.76%
1 год
9.57%
3 года*
6.88%
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


STF Tactical Growth ETF

Defined Duration 10 ETF

Сравнение комиссий TUG и DDX

TUG берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии DDX в 0.25%.


Доходность на риск

TUG vs. DDX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

TUG
Ранг доходности на риск TUG: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TUG: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TUG: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TUG: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TUG: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TUG: 6262
Ранг коэф-та Мартина

DDX
Ранг доходности на риск DDX: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DDX: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DDX: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DDX: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DDX: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DDX: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TUG c DDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для STF Tactical Growth ETF (TUG) и Defined Duration 10 ETF (DDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


TUGDDXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.04

1.57

-0.53

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.62

2.20

-0.58

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.30

-0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.91

2.21

-0.30

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.77

8.44

-1.67

TUG vs. DDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TUG на текущий момент составляет 1.04, что ниже коэффициента Шарпа DDX равного 1.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TUG и DDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


TUGDDXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.04

1.57

-0.53

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.77

0.27

+0.50

Корреляция

Корреляция между TUG и DDX составляет 0.51 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов TUG и DDX

Дивидендная доходность TUG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.81%, что меньше доходности DDX в 3.52%


TTM20252024202320222021
TUG
STF Tactical Growth ETF
1.81%1.75%4.97%1.34%1.14%0.00%
DDX
Defined Duration 10 ETF
3.52%3.17%3.11%2.41%1.38%1.14%

Просадки

Сравнение просадок TUG и DDX

Максимальная просадка TUG за все время составила -22.27%, примерно равная максимальной просадке DDX в -21.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TUG и DDX.


Загрузка...

Показатели просадок


TUGDDXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.27%

-21.27%

-1.00%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.31%

-4.41%

-7.90%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.33%

-2.92%

-5.41%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.45%

-7.36%

+2.91%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.48%

1.15%

+2.33%

Волатильность

Сравнение волатильности TUG и DDX

STF Tactical Growth ETF (TUG) имеет более высокую волатильность в 6.60% по сравнению с Defined Duration 10 ETF (DDX) с волатильностью 2.62%. Это указывает на то, что TUG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


TUGDDXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.60%

2.62%

+3.98%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.05%

3.85%

+9.20%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.09%

6.13%

+15.96%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.08%

7.50%

+10.58%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.08%

7.50%

+10.58%