Сравнение TUG с DDX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о STF Tactical Growth ETF (TUG) и Defined Duration 10 ETF (DDX).
TUG и DDX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TUG - это активно управляемый фонд от STF. Фонд был запущен 18 мая 2022 г.. DDX - это активно управляемый фонд от Discipline Funds. Фонд был запущен 21 сент. 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности TUG и DDX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TUG и DDX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
TUG STF Tactical Growth ETF | -5.23% | 20.43% | 19.37% | 38.24% | -12.62% |
DDX Defined Duration 10 ETF | 1.04% | 12.02% | 2.93% | 10.48% | -3.88% |
Доходность по периодам
С начала года, TUG показывает доходность -5.23%, что значительно ниже, чем у DDX с доходностью 1.04%.
TUG
- 1 день
- 1.15%
- 1 месяц
- -3.83%
- С начала года
- -5.23%
- 6 месяцев
- -3.08%
- 1 год
- 22.93%
- 3 года*
- 17.83%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DDX
- 1 день
- 0.30%
- 1 месяц
- -2.40%
- С начала года
- 1.04%
- 6 месяцев
- 2.76%
- 1 год
- 9.57%
- 3 года*
- 6.88%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TUG и DDX
TUG берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии DDX в 0.25%.
Доходность на риск
TUG vs. DDX — Ранг доходности на риск
TUG
DDX
Сравнение TUG c DDX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для STF Tactical Growth ETF (TUG) и Defined Duration 10 ETF (DDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TUG | DDX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.04 | 1.57 | -0.53 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.62 | 2.20 | -0.58 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.30 | -0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.91 | 2.21 | -0.30 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.77 | 8.44 | -1.67 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TUG | DDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.04 | 1.57 | -0.53 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.77 | 0.27 | +0.50 |
Корреляция
Корреляция между TUG и DDX составляет 0.51 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TUG и DDX
Дивидендная доходность TUG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.81%, что меньше доходности DDX в 3.52%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
TUG STF Tactical Growth ETF | 1.81% | 1.75% | 4.97% | 1.34% | 1.14% | 0.00% |
DDX Defined Duration 10 ETF | 3.52% | 3.17% | 3.11% | 2.41% | 1.38% | 1.14% |
Просадки
Сравнение просадок TUG и DDX
Максимальная просадка TUG за все время составила -22.27%, примерно равная максимальной просадке DDX в -21.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TUG и DDX.
Загрузка...
Показатели просадок
| TUG | DDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.27% | -21.27% | -1.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.31% | -4.41% | -7.90% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.33% | -2.92% | -5.41% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.45% | -7.36% | +2.91% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.48% | 1.15% | +2.33% |
Волатильность
Сравнение волатильности TUG и DDX
STF Tactical Growth ETF (TUG) имеет более высокую волатильность в 6.60% по сравнению с Defined Duration 10 ETF (DDX) с волатильностью 2.62%. Это указывает на то, что TUG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TUG | DDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.60% | 2.62% | +3.98% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.05% | 3.85% | +9.20% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.09% | 6.13% | +15.96% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.08% | 7.50% | +10.58% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.08% | 7.50% | +10.58% |