Сравнение TUG с DDX
TUG (STF Tactical Growth ETF) and DDX (Defined Duration 10 ETF) are both Diversified Portfolio funds. Both are actively managed. Over the past 3 years, TUG returned 20.34%/yr vs 7.85%/yr for DDX. A 0.53 correlation means they provide meaningful diversification when combined. TUG charges 0.65%/yr vs 0.25%/yr for DDX.
Доходность
Сравнение доходности TUG и DDX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TUG показывает доходность 15.56%, что значительно выше, чем у DDX с доходностью 5.00%.
TUG
- 1 день
- -1.46%
- 1 месяц
- -1.99%
- 6 месяцев
- 14.28%
- С начала года
- 15.56%
- 1 год
- 27.65%
- 3 года*
- 20.34%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DDX
- 1 день
- -0.16%
- 1 месяц
- -0.39%
- 6 месяцев
- 3.55%
- С начала года
- 5.00%
- 1 год
- 11.49%
- 3 года*
- 7.85%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TUG и DDX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
TUG STF Tactical Growth ETF | 15.56% | 20.43% | 19.37% | 38.24% | -12.62% |
DDX Defined Duration 10 ETF | 5.00% | 12.02% | 2.93% | 10.48% | -3.48% |
Correlation
The correlation between TUG and DDX is 0.62, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.62 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.52 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 мая 2022 г. | 0.53 |
The correlation between TUG and DDX shifts across timeframes, from 0.52 (3 years) to 0.62 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TUG vs. DDX — Ранг доходности на риск
TUG
DDX
Сравнение TUG c DDX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для STF Tactical Growth ETF (TUG) и Defined Duration 10 ETF (DDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TUG | DDX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.54 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.94 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.39 | -0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.26 | 2.62 | -0.36 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.99 | 10.47 | -2.47 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TUG и DDX
Максимальная просадка TUG за все время составила -22.27%, примерно равная максимальной просадке DDX в -21.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TUG и DDX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TUG | DDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.27% | -21.27% | -1.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.31% | -4.41% | -7.90% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -22.27% | -6.17% | -16.10% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.45% | -0.64% | -3.81% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.29% | -6.96% | +2.67% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.47% | 1.10% | +2.37% |
Волатильность
Сравнение волатильности TUG и DDX
STF Tactical Growth ETF (TUG) имеет более высокую волатильность в 6.81% по сравнению с Defined Duration 10 ETF (DDX) с волатильностью 1.49%. Это указывает на то, что TUG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TUG | DDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.81% | 1.49% | +5.32% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.01% | 4.81% | +10.20% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.31% | 5.61% | +12.70% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.37% | 7.45% | +10.92% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.37% | 7.45% | +10.92% |
Сравнение комиссий TUG и DDX
TUG берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии DDX в 0.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TUG и DDX
Дивидендная доходность TUG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.46%, что меньше доходности DDX в 3.34%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
DDX Defined Duration 10 ETF | 3.34% | 3.17% | 3.11% | 2.41% | 1.38% | 1.14% |
TUG STF Tactical Growth ETF | 1.46% | 1.75% | 4.97% | 1.34% | 1.14% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
TUG and DDX have a correlation of 0.62, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TUG has higher volatility (6.81%) compared to DDX (1.49%). In terms of maximum drawdown, TUG dropped -22.27% vs DDX's -21.27%.
On 3-year performance, TUG leads with 20.34% vs 7.85% for DDX. On fees, DDX is cheaper at 0.25% per year. On volatility, DDX has been the lower-risk option at 1.49%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, TUG has performed better with a 20.34% return vs 7.85%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
DDX is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.65% for TUG.
DDX has the higher dividend yield at 3.34%, compared with 1.46% for TUG.
They also come from different issuers: STF and Discipline Funds. Their fees differ too: 0.65% for TUG and 0.25% for DDX.
DDX currently has the higher Sharpe Ratio (2.06 vs 1.52), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TUG и DDX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор