Сравнение TUG с BAMY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о STF Tactical Growth ETF (TUG) и Brookstone Yield ETF (BAMY).
TUG и BAMY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TUG - это активно управляемый фонд от STF. Фонд был запущен 18 мая 2022 г.. BAMY - это активно управляемый фонд от Brookstone. Фонд был запущен 27 сент. 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности TUG и BAMY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TUG и BAMY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
TUG STF Tactical Growth ETF | -5.23% | 20.43% | 19.37% | 11.08% |
BAMY Brookstone Yield ETF | -0.27% | 12.93% | 10.60% | 5.20% |
Доходность по периодам
С начала года, TUG показывает доходность -5.23%, что значительно ниже, чем у BAMY с доходностью -0.27%.
TUG
- 1 день
- 1.15%
- 1 месяц
- -3.83%
- С начала года
- -5.23%
- 6 месяцев
- -3.08%
- 1 год
- 22.93%
- 3 года*
- 17.83%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BAMY
- 1 день
- 0.20%
- 1 месяц
- -0.87%
- С начала года
- -0.27%
- 6 месяцев
- 2.72%
- 1 год
- 12.71%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TUG и BAMY
TUG берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии BAMY в 1.48%.
Доходность на риск
TUG vs. BAMY — Ранг доходности на риск
TUG
BAMY
Сравнение TUG c BAMY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для STF Tactical Growth ETF (TUG) и Brookstone Yield ETF (BAMY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TUG | BAMY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.04 | 1.88 | -0.84 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.62 | 2.75 | -1.13 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.46 | -0.24 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.91 | 2.78 | -0.87 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.77 | 15.13 | -8.36 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TUG | BAMY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.04 | 1.88 | -0.84 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.77 | 1.86 | -1.10 |
Корреляция
Корреляция между TUG и BAMY составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TUG и BAMY
Дивидендная доходность TUG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.81%, что меньше доходности BAMY в 8.03%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
TUG STF Tactical Growth ETF | 1.81% | 1.75% | 4.97% | 1.34% | 1.14% |
BAMY Brookstone Yield ETF | 8.03% | 7.16% | 8.20% | 1.96% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок TUG и BAMY
Максимальная просадка TUG за все время составила -22.27%, что больше максимальной просадки BAMY в -6.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TUG и BAMY.
Загрузка...
Показатели просадок
| TUG | BAMY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.27% | -6.03% | -16.24% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.31% | -4.60% | -7.71% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.33% | -1.23% | -7.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.45% | -0.54% | -3.91% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.48% | 0.85% | +2.63% |
Волатильность
Сравнение волатильности TUG и BAMY
STF Tactical Growth ETF (TUG) имеет более высокую волатильность в 6.60% по сравнению с Brookstone Yield ETF (BAMY) с волатильностью 2.01%. Это указывает на то, что TUG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BAMY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TUG | BAMY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.60% | 2.01% | +4.59% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.05% | 3.54% | +9.51% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.09% | 6.77% | +15.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.08% | 6.15% | +11.93% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.08% | 6.15% | +11.93% |