Сравнение BAMY с GDMA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Brookstone Yield ETF (BAMY) и Gadsden Dynamic Multi-Asset ETF (GDMA).
BAMY и GDMA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BAMY - это активно управляемый фонд от Brookstone. Фонд был запущен 27 сент. 2023 г.. GDMA - это активно управляемый фонд от Gadsden. Фонд был запущен 14 нояб. 2018 г..
Доходность
Сравнение доходности BAMY и GDMA
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BAMY и GDMA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
BAMY Brookstone Yield ETF | -0.46% | 12.93% | 10.60% | 5.20% |
GDMA Gadsden Dynamic Multi-Asset ETF | 5.56% | 25.29% | 7.44% | 3.62% |
Доходность по периодам
С начала года, BAMY показывает доходность -0.46%, что значительно ниже, чем у GDMA с доходностью 5.56%.
BAMY
- 1 день
- 0.93%
- 1 месяц
- -1.05%
- С начала года
- -0.46%
- 6 месяцев
- 2.71%
- 1 год
- 12.58%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GDMA
- 1 день
- -0.16%
- 1 месяц
- -5.27%
- С начала года
- 5.56%
- 6 месяцев
- 8.64%
- 1 год
- 30.39%
- 3 года*
- 14.82%
- 5 лет*
- 7.72%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BAMY и GDMA
BAMY берет комиссию в 1.48%, что несколько больше комиссии GDMA в 0.77%.
Доходность на риск
BAMY vs. GDMA — Ранг доходности на риск
BAMY
GDMA
Сравнение BAMY c GDMA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Brookstone Yield ETF (BAMY) и Gadsden Dynamic Multi-Asset ETF (GDMA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BAMY | GDMA | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.87 | 2.52 | -0.65 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.73 | 3.29 | -0.56 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.46 | 1.48 | -0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.75 | 4.72 | -1.97 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.03 | 14.01 | +1.02 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BAMY | GDMA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.87 | 2.52 | -0.65 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.82 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.85 | 0.85 | +1.00 |
Корреляция
Корреляция между BAMY и GDMA составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BAMY и GDMA
Дивидендная доходность BAMY за последние двенадцать месяцев составляет около 8.04%, что больше доходности GDMA в 2.65%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BAMY Brookstone Yield ETF | 8.04% | 7.16% | 8.20% | 1.96% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
GDMA Gadsden Dynamic Multi-Asset ETF | 2.65% | 2.79% | 2.32% | 4.14% | 1.18% | 2.10% | 0.62% | 3.17% |
Просадки
Сравнение просадок BAMY и GDMA
Максимальная просадка BAMY за все время составила -6.03%, что меньше максимальной просадки GDMA в -16.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BAMY и GDMA.
Загрузка...
Показатели просадок
| BAMY | GDMA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -6.03% | -16.66% | +10.63% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.60% | -6.44% | +1.84% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -12.74% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.42% | -6.06% | +4.64% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.54% | -3.78% | +3.24% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.84% | 2.17% | -1.33% |
Волатильность
Сравнение волатильности BAMY и GDMA
Текущая волатильность для Brookstone Yield ETF (BAMY) составляет 2.00%, в то время как у Gadsden Dynamic Multi-Asset ETF (GDMA) волатильность равна 4.01%. Это указывает на то, что BAMY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GDMA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BAMY | GDMA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.00% | 4.01% | -2.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.54% | 9.88% | -6.34% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.77% | 12.12% | -5.35% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.16% | 9.44% | -3.28% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.16% | 10.82% | -4.66% |