PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BAMY с GPIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BAMY с GPIX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Brookstone Yield ETF (BAMY) и Goldman Sachs S&P 500 Core Premium Income ETF (GPIX).

BAMY и GPIX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BAMY - это активно управляемый фонд от Brookstone. Фонд был запущен 27 сент. 2023 г.. GPIX - это активно управляемый фонд от Goldman Sachs. Фонд был запущен 24 окт. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности BAMY и GPIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Brookstone Yield ETF (BAMY) и Goldman Sachs S&P 500 Core Premium Income ETF (GPIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BAMY и GPIX

2026 (YTD)202520242023
BAMY
Brookstone Yield ETF		-0.46%12.93%10.60%8.24%
GPIX
Goldman Sachs S&P 500 Core Premium Income ETF		-3.19%16.25%21.77%13.45%

Доходность по периодам

С начала года, BAMY показывает доходность -0.46%, что значительно выше, чем у GPIX с доходностью -3.19%.

BAMY

1 день
0.93%
1 месяц
-1.05%
С начала года
-0.46%
6 месяцев
2.71%
1 год
12.58%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

GPIX

1 день
2.79%
1 месяц
-4.39%
С начала года
-3.19%
6 месяцев
-0.02%
1 год
16.89%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Brookstone Yield ETF

Goldman Sachs S&P 500 Core Premium Income ETF

Часто сравнивают с BAMY:
BAMY с GDMABAMY с JEPIBAMY с IVWBAMY с BEMBBAMY с HYSBAMY с SPYBAMY с bama
Часто сравнивают с GPIX:
GPIX с GPIQGPIX с SPYIGPIX с JEPIGPIX с JEPQGPIX с SPYGPIX с VOOGPIX с BALI

Сравнение комиссий BAMY и GPIX

BAMY берет комиссию в 1.48%, что несколько больше комиссии GPIX в 0.29%.

BAMY
Brookstone Yield ETF
GPIX
Goldman Sachs S&P 500 Core Premium Income ETF

Доходность на риск

BAMY vs. GPIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BAMY
Ранг доходности на риск BAMY: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BAMY: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BAMY: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BAMY: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BAMY: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BAMY: 9595
Ранг коэф-та Мартина
GPIX
Ранг доходности на риск GPIX: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GPIX: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GPIX: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GPIX: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GPIX: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GPIX: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BAMY c GPIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Brookstone Yield ETF (BAMY) и Goldman Sachs S&P 500 Core Premium Income ETF (GPIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BAMYGPIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.87

1.00

+0.87

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.73

1.52

+1.21

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.46

1.25

+0.21

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.75

1.52

+1.23

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

15.03

7.97

+7.06

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BAMY vs. GPIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BAMY на текущий момент составляет 1.87, что выше коэффициента Шарпа GPIX равного 1.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BAMY и GPIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BAMYGPIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.87

1.00

+0.87

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.85

1.43

+0.42

Корреляция

Корреляция между BAMY и GPIX составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BAMY и GPIX

Дивидендная доходность BAMY за последние двенадцать месяцев составляет около 8.04%, что меньше доходности GPIX в 8.60%

TTM202520242023
BAMY
Brookstone Yield ETF		8.04%7.16%8.20%1.96%
GPIX
Goldman Sachs S&P 500 Core Premium Income ETF		8.60%8.01%7.45%1.40%

Просадки

Сравнение просадок BAMY и GPIX

Максимальная просадка BAMY за все время составила -6.03%, что меньше максимальной просадки GPIX в -17.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BAMY и GPIX.

Загрузка...

Показатели просадок

BAMYGPIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-6.03%

-17.50%

+11.47%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.60%

-11.54%

+6.94%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.42%

-5.13%

+3.71%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.54%

-1.54%

+1.00%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.84%

2.20%

-1.36%

Волатильность

Сравнение волатильности BAMY и GPIX

Текущая волатильность для Brookstone Yield ETF (BAMY) составляет 2.00%, в то время как у Goldman Sachs S&P 500 Core Premium Income ETF (GPIX) волатильность равна 5.08%. Это указывает на то, что BAMY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GPIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BAMYGPIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.00%

5.08%

-3.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.54%

8.42%

-4.88%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.77%

17.02%

-10.25%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.16%

14.07%

-7.91%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.16%

14.07%

-7.91%