PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BAMY с GPIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BAMY с GPIX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

BAMY (Brookstone Yield ETF) and GPIX (Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF) are both exchange-traded funds - BAMY is a Diversified Portfolio fund actively managed by Brookstone, while GPIX is a Derivative Income fund actively managed by Goldman Sachs. Both are actively managed. Over the past year, BAMY returned 10.68% vs 25.55% for GPIX. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. BAMY charges 1.48%/yr vs 0.29%/yr for GPIX.

Доходность

Сравнение доходности BAMY и GPIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Brookstone Yield ETF (BAMY) и Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF (GPIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BAMY показывает доходность 1.16%, что значительно ниже, чем у GPIX с доходностью 9.91%.

BAMY

1 день
-0.21%
1 месяц
0.31%
С начала года
1.16%
6 месяцев
1.80%
1 год
10.68%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

GPIX

1 день
-0.48%
1 месяц
4.27%
С начала года
9.91%
6 месяцев
10.34%
1 год
25.55%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BAMY и GPIX

2026 (YTD)202520242023
BAMY
Brookstone Yield ETF		1.16%12.93%10.60%8.24%
GPIX
Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF		9.91%16.25%21.77%13.45%

Correlation

The correlation between BAMY and GPIX is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 окт. 2023 г.

0.83

The correlation between BAMY and GPIX has been stable across timeframes, ranging from 0.83 to 0.86 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов BAMY и GPIX

Секторы
BAMY
GPIX

Технологии

40.4%
35.5%

Коммуникационные услуги

13.0%
11.5%

Потребительский циклический сектор

12.6%
10.1%

Здравоохранение

8.7%
8.4%

Финансовые услуги

6.8%
11.6%

Промышленность

6.6%
8.4%

Потребительский защитный сектор

5.3%
4.9%

Коммунальные услуги

2.5%
2.4%

Сырьевые материалы

1.5%
1.8%

Энергетика

1.5%
3.5%

Недвижимость

1.3%
2.0%

Технологии

BAMY
40.4%
GPIX
35.5%

Коммуникационные услуги

BAMY
13.0%
GPIX
11.5%

Потребительский циклический сектор

BAMY
12.6%
GPIX
10.1%

Здравоохранение

BAMY
8.7%
GPIX
8.4%

Финансовые услуги

BAMY
6.8%
GPIX
11.6%

Промышленность

BAMY
6.6%
GPIX
8.4%

Потребительский защитный сектор

BAMY
5.3%
GPIX
4.9%

Коммунальные услуги

BAMY
2.5%
GPIX
2.4%

Сырьевые материалы

BAMY
1.5%
GPIX
1.8%

Энергетика

BAMY
1.5%
GPIX
3.5%

Недвижимость

BAMY
1.3%
GPIX
2.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Brookstone Yield ETF

Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF

Часто сравнивают с BAMY:
BAMY с GDMABAMY с JEPIBAMY с BEMBBAMY с IVWBAMY с HYSBAMY с BAMBBAMY с SPY
Часто сравнивают с GPIX:
GPIX с GPIQGPIX с SPYIGPIX с JEPIGPIX с SPYGPIX с VOOGPIX с JEPQGPIX с BALI

Доходность на риск

BAMY vs. GPIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BAMY
Ранг доходности на риск BAMY: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BAMY: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BAMY: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BAMY: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BAMY: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BAMY: 8888
Ранг коэф-та Мартина
GPIX
Ранг доходности на риск GPIX: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GPIX: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GPIX: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GPIX: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GPIX: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GPIX: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BAMY c GPIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Brookstone Yield ETF (BAMY) и Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF (GPIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BAMYGPIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.33
2.52

-0.20

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.39
3.48

-0.09

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.49

1.48

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.32

3.33

+0.99

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

19.33

16.77

+2.56

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BAMY vs. GPIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BAMY на текущий момент составляет 2.33, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GPIX равному 2.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BAMY и GPIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BAMYGPIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.33

2.52

-0.20

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.87

1.78

+0.09

Просадки

Сравнение просадок BAMY и GPIX

Максимальная просадка BAMY за все время составила -6.03%, что меньше максимальной просадки GPIX в -17.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BAMY и GPIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BAMYGPIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-6.03%

-17.50%

+11.47%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.48%

-7.71%

+5.23%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.24%

-0.48%

+0.24%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.53%

-1.48%

+0.95%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.55%

1.53%

-0.98%

Волатильность

Сравнение волатильности BAMY и GPIX

Текущая волатильность для Brookstone Yield ETF (BAMY) составляет 1.09%, в то время как у Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF (GPIX) волатильность равна 2.26%. Это указывает на то, что BAMY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GPIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BAMYGPIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.09%

2.26%

-1.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.80%

7.89%

-5.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.62%

10.17%

-5.55%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.03%

13.80%

-7.77%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.03%

13.80%

-7.77%

Сравнение комиссий BAMY и GPIX

BAMY берет комиссию в 1.48%, что несколько больше комиссии GPIX в 0.29%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BAMY и GPIX

Дивидендная доходность BAMY за последние двенадцать месяцев составляет около 7.59%, что меньше доходности GPIX в 8.00%

ПозицияTTM202520242023
BAMY
Brookstone Yield ETF		7.59%7.16%8.20%1.96%
GPIX
Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF		8.00%8.01%7.45%1.40%

Часто задаваемые вопросы

BAMY and GPIX have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GPIX has higher volatility (2.26%) compared to BAMY (1.09%). In terms of maximum drawdown, BAMY dropped -6.03% vs GPIX's -17.50%.

On 1-year performance, GPIX leads with 25.55% vs 10.68% for BAMY. On fees, GPIX is cheaper at 0.29% per year. On volatility, BAMY has been the lower-risk option at 1.09%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, GPIX has performed better with a 25.55% return vs 10.68%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

GPIX is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 1.48% for BAMY.

GPIX has the higher dividend yield at 8.00%, compared with 7.59% for BAMY.

BAMY is categorized as Diversified Portfolio, while GPIX is Derivative Income. They also come from different issuers: Brookstone and Goldman Sachs. Their fees differ too: 1.48% for BAMY and 0.29% for GPIX.

GPIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.52 vs 2.33), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BAMY и GPIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор