Сравнение BAMY с BAMB
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Brookstone Yield ETF (BAMY) и Brookstone Intermediate Bond ETF (BAMB).
BAMY и BAMB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BAMY - это активно управляемый фонд от Brookstone. Фонд был запущен 27 сент. 2023 г.. BAMB - это активно управляемый фонд от Brookstone. Фонд был запущен 26 сент. 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности BAMY и BAMB
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BAMY и BAMB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
BAMY Brookstone Yield ETF | -0.46% | 12.93% | 10.60% | 5.20% |
BAMB Brookstone Intermediate Bond ETF | -0.19% | 6.15% | 3.01% | 2.83% |
Доходность по периодам
С начала года, BAMY показывает доходность -0.46%, что значительно ниже, чем у BAMB с доходностью -0.19%.
BAMY
- 1 день
- 0.93%
- 1 месяц
- -1.05%
- С начала года
- -0.46%
- 6 месяцев
- 2.71%
- 1 год
- 12.58%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BAMB
- 1 день
- 0.30%
- 1 месяц
- -1.86%
- С начала года
- -0.19%
- 6 месяцев
- 0.61%
- 1 год
- 3.20%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BAMY и BAMB
BAMY берет комиссию в 1.48%, что несколько больше комиссии BAMB в 1.09%.
Доходность на риск
BAMY vs. BAMB — Ранг доходности на риск
BAMY
BAMB
Сравнение BAMY c BAMB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Brookstone Yield ETF (BAMY) и Brookstone Intermediate Bond ETF (BAMB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BAMY | BAMB | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.87 | 0.73 | +1.14 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.73 | 1.10 | +1.62 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.46 | 1.13 | +0.33 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.75 | 1.25 | +1.50 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.03 | 3.60 | +11.43 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BAMY | BAMB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.87 | 0.73 | +1.14 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.85 | 1.17 | +0.68 |
Корреляция
Корреляция между BAMY и BAMB составляет 0.19 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BAMY и BAMB
Дивидендная доходность BAMY за последние двенадцать месяцев составляет около 8.04%, что больше доходности BAMB в 2.86%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
BAMY Brookstone Yield ETF | 8.04% | 7.16% | 8.20% | 1.96% |
BAMB Brookstone Intermediate Bond ETF | 2.86% | 2.85% | 2.90% | 0.73% |
Просадки
Сравнение просадок BAMY и BAMB
Максимальная просадка BAMY за все время составила -6.03%, что больше максимальной просадки BAMB в -4.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BAMY и BAMB.
Загрузка...
Показатели просадок
| BAMY | BAMB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -6.03% | -4.48% | -1.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.60% | -2.75% | -1.85% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.42% | -1.86% | +0.44% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.54% | -0.93% | +0.39% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.84% | 0.96% | -0.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности BAMY и BAMB
Brookstone Yield ETF (BAMY) имеет более высокую волатильность в 2.00% по сравнению с Brookstone Intermediate Bond ETF (BAMB) с волатильностью 1.51%. Это указывает на то, что BAMY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BAMB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BAMY | BAMB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.00% | 1.51% | +0.49% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.54% | 2.68% | +0.86% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.77% | 4.43% | +2.34% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.16% | 4.09% | +2.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.16% | 4.09% | +2.07% |