PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BAMY с JEPI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BAMY с JEPI

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

BAMY (Brookstone Yield ETF) and JEPI (JPMorgan Equity Premium Income ETF) are both exchange-traded funds - BAMY is a Diversified Portfolio fund actively managed by Brookstone, while JEPI is a Dividend fund actively managed by JPMorgan. Both are actively managed. Over the past year, BAMY returned 10.68% vs 7.70% for JEPI. A 0.76 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BAMY charges 1.48%/yr vs 0.35%/yr for JEPI.

Доходность

Сравнение доходности BAMY и JEPI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Brookstone Yield ETF (BAMY) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BAMY показывает доходность 1.16%, что значительно выше, чем у JEPI с доходностью 0.15%.

BAMY

1 день
-0.21%
1 месяц
0.31%
С начала года
1.16%
6 месяцев
1.80%
1 год
10.68%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

JEPI

1 день
0.14%
1 месяц
-1.54%
С начала года
0.15%
6 месяцев
0.47%
1 год
7.70%
3 года*
8.88%
5 лет*
7.26%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BAMY и JEPI

2026 (YTD)202520242023
BAMY
Brookstone Yield ETF		1.16%12.93%10.60%5.20%
JEPI
JPMorgan Equity Premium Income ETF		0.15%8.09%12.57%5.29%

Correlation

The correlation between BAMY and JEPI is 0.65, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.65

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 сент. 2023 г.

0.76

The correlation between BAMY and JEPI shifts across timeframes, from 0.65 (1 year) to 0.76 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов BAMY и JEPI

Секторы
BAMY
JEPI

Технологии

40.4%
19.1%

Коммуникационные услуги

13.0%
6.9%

Потребительский циклический сектор

12.6%
11.7%

Здравоохранение

8.7%
14.1%

Финансовые услуги

6.8%
9.8%

Промышленность

6.6%
13.8%

Потребительский защитный сектор

5.3%
9.6%

Коммунальные услуги

2.5%
6.2%

Сырьевые материалы

1.5%
1.9%

Энергетика

1.5%
3.5%

Недвижимость

1.3%
3.5%

Технологии

BAMY
40.4%
JEPI
19.1%

Коммуникационные услуги

BAMY
13.0%
JEPI
6.9%

Потребительский циклический сектор

BAMY
12.6%
JEPI
11.7%

Здравоохранение

BAMY
8.7%
JEPI
14.1%

Финансовые услуги

BAMY
6.8%
JEPI
9.8%

Промышленность

BAMY
6.6%
JEPI
13.8%

Потребительский защитный сектор

BAMY
5.3%
JEPI
9.6%

Коммунальные услуги

BAMY
2.5%
JEPI
6.2%

Сырьевые материалы

BAMY
1.5%
JEPI
1.9%

Энергетика

BAMY
1.5%
JEPI
3.5%

Недвижимость

BAMY
1.3%
JEPI
3.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Brookstone Yield ETF

JPMorgan Equity Premium Income ETF

Часто сравнивают с BAMY:
BAMY с GDMABAMY с GPIXBAMY с BEMBBAMY с IVWBAMY с HYSBAMY с BAMBBAMY с SPY
Часто сравнивают с JEPI:
JEPI с JEPQJEPI с SCHDJEPI с SPYJEPI с QYLDJEPI с SPYIJEPI с QQQIJEPI с VOO

Доходность на риск

BAMY vs. JEPI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BAMY
Ранг доходности на риск BAMY: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BAMY: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BAMY: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BAMY: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BAMY: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BAMY: 8888
Ранг коэф-та Мартина
JEPI
Ранг доходности на риск JEPI: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JEPI: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JEPI: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JEPI: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JEPI: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JEPI: 2626
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BAMY c JEPI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Brookstone Yield ETF (BAMY) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BAMYJEPIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.33
0.99

+1.34

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.39
1.47

+1.92

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.49

1.18

+0.30

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.32

1.16

+3.16

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

19.33

3.73

+15.59

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BAMY vs. JEPI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BAMY на текущий момент составляет 2.33, что выше коэффициента Шарпа JEPI равного 0.99. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BAMY и JEPI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BAMYJEPIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.33

0.99

+1.34

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.66

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.87

1.01

+0.86

Просадки

Сравнение просадок BAMY и JEPI

Максимальная просадка BAMY за все время составила -6.03%, что меньше максимальной просадки JEPI в -13.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BAMY и JEPI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BAMYJEPIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-6.03%

-13.71%

+7.68%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.48%

-6.68%

+4.20%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-13.26%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-13.71%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.24%

-4.83%

+4.59%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.53%

-2.12%

+1.59%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.55%

2.07%

-1.52%

Волатильность

Сравнение волатильности BAMY и JEPI

Текущая волатильность для Brookstone Yield ETF (BAMY) составляет 1.09%, в то время как у JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI) волатильность равна 1.35%. Это указывает на то, что BAMY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JEPI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BAMYJEPIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.09%

1.35%

-0.26%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.80%

6.07%

-3.27%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.62%

7.85%

-3.23%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.03%

11.06%

-5.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.03%

10.80%

-4.77%

Сравнение комиссий BAMY и JEPI

BAMY берет комиссию в 1.48%, что несколько больше комиссии JEPI в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BAMY и JEPI

Дивидендная доходность BAMY за последние двенадцать месяцев составляет около 7.59%, что меньше доходности JEPI в 8.27%

ПозицияTTM202520242023202220212020
BAMY
Brookstone Yield ETF		7.59%7.16%8.20%1.96%0.00%0.00%0.00%
JEPI
JPMorgan Equity Premium Income ETF		8.27%8.25%7.33%8.40%11.68%6.59%5.79%

Часто задаваемые вопросы

BAMY and JEPI have a correlation of 0.65, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

JEPI has higher volatility (1.35%) compared to BAMY (1.09%). In terms of maximum drawdown, BAMY dropped -6.03% vs JEPI's -13.71%.

On 1-year performance, BAMY leads with 10.68% vs 7.70% for JEPI. On fees, JEPI is cheaper at 0.35% per year. On volatility, BAMY has been the lower-risk option at 1.09%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, BAMY has performed better with a 10.68% return vs 7.70%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

JEPI is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 1.48% for BAMY.

JEPI has the higher dividend yield at 8.27%, compared with 7.59% for BAMY.

BAMY is categorized as Diversified Portfolio, while JEPI is Dividend. They also come from different issuers: Brookstone and JPMorgan. Their fees differ too: 1.48% for BAMY and 0.35% for JEPI.

BAMY currently has the higher Sharpe Ratio (2.33 vs 0.99), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BAMY и JEPI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор