PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BAMY с BAMD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BAMY с BAMD

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

BAMY (Brookstone Yield ETF) and BAMD (Brookstone Dividend Stock ETF) are both exchange-traded funds - BAMY is a Diversified Portfolio fund actively managed by Brookstone, while BAMD is a Large Cap Value Equities fund actively managed by Brookstone. Both are actively managed. Over the past year, BAMY returned 10.68% vs 7.69% for BAMD. At a 0.47 correlation, their price movements are largely independent. BAMY charges 1.48%/yr vs 0.95%/yr for BAMD.

Доходность

Сравнение доходности BAMY и BAMD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Brookstone Yield ETF (BAMY) и Brookstone Dividend Stock ETF (BAMD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BAMY показывает доходность 1.16%, что значительно ниже, чем у BAMD с доходностью 8.13%.

BAMY

1 день
-0.21%
1 месяц
0.31%
С начала года
1.16%
6 месяцев
1.80%
1 год
10.68%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

BAMD

1 день
-0.67%
1 месяц
0.36%
С начала года
8.13%
6 месяцев
8.26%
1 год
7.69%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BAMY и BAMD

2026 (YTD)202520242023
BAMY
Brookstone Yield ETF		1.16%12.93%10.60%5.20%
BAMD
Brookstone Dividend Stock ETF		8.13%-1.33%19.76%10.73%

Correlation

The correlation between BAMY and BAMD is 0.42, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.42

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 сент. 2023 г.

0.47

Сравнение распределения секторов BAMY и BAMD

Секторы
BAMY
BAMD

Технологии

40.4%
13.0%

Коммуникационные услуги

13.0%
4.0%

Потребительский циклический сектор

12.6%
3.2%

Здравоохранение

8.7%
4.2%

Финансовые услуги

6.8%
26.8%

Промышленность

6.6%
4.7%

Потребительский защитный сектор

5.3%
12.8%

Коммунальные услуги

2.5%
12.6%

Сырьевые материалы

1.5%
2.6%

Энергетика

1.5%
15.6%

Недвижимость

1.3%
0.6%

Технологии

BAMY
40.4%
BAMD
13.0%

Коммуникационные услуги

BAMY
13.0%
BAMD
4.0%

Потребительский циклический сектор

BAMY
12.6%
BAMD
3.2%

Здравоохранение

BAMY
8.7%
BAMD
4.2%

Финансовые услуги

BAMY
6.8%
BAMD
26.8%

Промышленность

BAMY
6.6%
BAMD
4.7%

Потребительский защитный сектор

BAMY
5.3%
BAMD
12.8%

Коммунальные услуги

BAMY
2.5%
BAMD
12.6%

Сырьевые материалы

BAMY
1.5%
BAMD
2.6%

Энергетика

BAMY
1.5%
BAMD
15.6%

Недвижимость

BAMY
1.3%
BAMD
0.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Brookstone Yield ETF

Brookstone Dividend Stock ETF

Часто сравнивают с BAMY:
BAMY с GDMABAMY с GPIXBAMY с JEPIBAMY с BEMBBAMY с IVWBAMY с HYSBAMY с BAMB
Часто сравнивают с BAMD:
BAMD с BAMVBAMD с PJFVBAMD с CGDVBAMD с FDVVBAMD с COWZBAMD с BAMGBAMD с BAMA

Доходность на риск

BAMY vs. BAMD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BAMY
Ранг доходности на риск BAMY: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BAMY: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BAMY: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BAMY: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BAMY: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BAMY: 8888
Ранг коэф-та Мартина
BAMD
Ранг доходности на риск BAMD: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BAMD: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BAMD: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BAMD: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BAMD: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BAMD: 2323
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BAMY c BAMD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Brookstone Yield ETF (BAMY) и Brookstone Dividend Stock ETF (BAMD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BAMYBAMDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.33
0.72

+1.61

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.39
1.09

+2.30

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.49

1.13

+0.36

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.32

1.11

+3.22

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

19.33

2.91

+16.42

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BAMY vs. BAMD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BAMY на текущий момент составляет 2.33, что выше коэффициента Шарпа BAMD равного 0.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BAMY и BAMD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BAMYBAMDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.33

0.72

+1.61

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.87

1.04

+0.83

Просадки

Сравнение просадок BAMY и BAMD

Максимальная просадка BAMY за все время составила -6.03%, что меньше максимальной просадки BAMD в -15.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BAMY и BAMD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BAMYBAMDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-6.03%

-15.91%

+9.88%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.48%

-6.99%

+4.51%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.24%

-1.45%

+1.21%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.53%

-4.29%

+3.76%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.55%

2.65%

-2.10%

Волатильность

Сравнение волатильности BAMY и BAMD

Текущая волатильность для Brookstone Yield ETF (BAMY) составляет 1.09%, в то время как у Brookstone Dividend Stock ETF (BAMD) волатильность равна 2.47%. Это указывает на то, что BAMY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BAMD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BAMYBAMDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.09%

2.47%

-1.38%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.80%

6.83%

-4.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.62%

10.77%

-6.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.03%

13.35%

-7.32%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.03%

13.35%

-7.32%

Сравнение комиссий BAMY и BAMD

BAMY берет комиссию в 1.48%, что несколько больше комиссии BAMD в 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BAMY и BAMD

Дивидендная доходность BAMY за последние двенадцать месяцев составляет около 7.59%, что больше доходности BAMD в 3.56%

ПозицияTTM202520242023
BAMD
Brookstone Dividend Stock ETF		3.56%3.86%4.21%0.70%
BAMY
Brookstone Yield ETF		7.59%7.16%8.20%1.96%

Часто задаваемые вопросы

BAMY and BAMD have a correlation of 0.42, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BAMD has higher volatility (2.47%) compared to BAMY (1.09%). In terms of maximum drawdown, BAMY dropped -6.03% vs BAMD's -15.91%.

On 1-year performance, BAMY leads with 10.68% vs 7.69% for BAMD. On fees, BAMD is cheaper at 0.95% per year. On volatility, BAMY has been the lower-risk option at 1.09%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, BAMY has performed better with a 10.68% return vs 7.69%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BAMD is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.48% for BAMY.

BAMY has the higher dividend yield at 7.59%, compared with 3.56% for BAMD.

BAMY is categorized as Diversified Portfolio, while BAMD is Large Cap Value Equities. Their fees differ too: 1.48% for BAMY and 0.95% for BAMD.

BAMY currently has the higher Sharpe Ratio (2.33 vs 0.72), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BAMY и BAMD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор