- Эмитент
- Brookstone
- Дата выпуска
- 27 сент. 2023 г.
- Категория
- Diversified Portfolio
- С плечом
- 1x (No leverage)
- Отслеживаемый индекс
- No Index (Active)
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Смешанные инвестиции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Рост
- Активы под управлением
- $46M
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности BAMY
Brookstone Yield ETF (BAMY) прибавил 1.2% с начала года. Текущая цена акции BAMY — $27.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Brookstone Yield ETF (BAMY) показал доход в 1.16% с начала года и 10.68% за последние 12 месяцев.
Brookstone Yield ETF
- 1 день
- -0.21%
- 1 месяц
- 0.31%
- С начала года
- 1.16%
- 6 месяцев
- 1.80%
- 1 год
- 10.68%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность BAMY по месяцам
На основе ежедневных данных с 28 сент. 2023 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.04%, а средняя месячная доходность — +0.85%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 6.8 лет.
Исторически 76% месяцев были с положительной доходностью, а 24% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2023 г. с доходностью +4.6%, в то время как худший месяц был апр. 2024 г. с доходностью -2.8%. Самая длинная серия побед составила 10 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 2 месяцев.
В ежедневном выражении BAMY закрывался с повышением в 61% случаев. Лучший день был 9 апр. 2025 г. с доходностью +3.2%, в то время как худший день был 4 апр. 2025 г. с доходностью -2.4%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.74% | -0.14% | -1.05% | 1.53% | 0.34% | -0.24% | 1.16% | ||||||
| 2025 | 1.16% | 0.16% | -1.46% | 0.99% | 1.91% | 2.33% | 1.10% | 0.97% | 1.95% | 1.40% | 0.98% | 0.78% | 12.93% |
| 2024 | 1.50% | 1.86% | 1.79% | -2.79% | 1.96% | 0.95% | 0.27% | 1.08% | 1.25% | 0.30% | 2.65% | -0.60% | 10.60% |
| 2023 | -0.10% | -1.53% | 4.62% | 2.23% | 5.20% |
Метрики бенчмарка
Brookstone Yield ETF has an annualized alpha of 3.21%, beta of 0.35, and R2 of 0.76 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since September 29, 2023.
- This ETF participates in less of S&P 500 Index's moves in both directions, but captures a larger share of gains (36.80%) than losses (25.42%) - typical of diversified or defensive assets.
- This ETF generated an annualized alpha of 3.21% versus S&P 500 Index - delivering returns beyond what market exposure alone would predict.
- Beta of 0.35 indicates this ETF moves significantly less than S&P 500 Index - a genuinely defensive profile with reduced participation in both market rallies and downturns.
- Альфа
- 3.21%
- Бета
- 0.35
- R²
- 0.76
- Участие в росте
- 36.80%
- Участие в снижении
- 25.42%
Комиссия
Комиссия BAMY составляет 1.48%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
BAMY имеет ранг 80 по соотношению доходности и риска — в топ 80% среди ETF на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Brookstone Yield ETF (BAMY) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| BAMY | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.08 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.32 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.49 | 1.41 | +0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.32 | 2.93 | +1.39 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 19.33 | 13.52 | +5.80 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Brookstone Yield ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 7.59%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $2.08 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $2.08 | $1.99 | $2.17 | $0.51 |
Дивидендный доход | 7.59% | 7.16% | 8.20% | 1.96% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Brookstone Yield ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.34 | $0.00 | $0.00 | $0.39 | $0.00 | $0.73 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.13 | $0.00 | $0.00 | $0.52 | $0.00 | $0.00 | $0.61 | $0.00 | $0.00 | $0.53 | $0.21 | $1.99 |
| 2024 | $0.00 | $0.26 | $0.00 | $0.00 | $0.57 | $0.00 | $0.00 | $0.49 | $0.00 | $0.00 | $0.54 | $0.32 | $2.17 |
| 2023 | $0.09 | $0.42 | $0.51 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Brookstone Yield ETF показал максимальную просадку в 6.03%, зарегистрированную 8 апр. 2025 г.. Полное восстановление заняло 21 торговую сессию.
Текущая просадка Brookstone Yield ETF составляет 0.24%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Распродажа 2025 года2025 | -6.03%апр. 2025 г. | 1mo 17d | 1mo | 2mo 17dфевр. 2025 г. - май 2025 г. |
Откат 2023 года2023 | -4.41%окт. 2023 г. | 15d | 14d | 29dокт. 2023 г. - нояб. 2023 г. |
Откат 2024 года2024 | -3.88%апр. 2024 г. | 18d | 2mo 8d | 2mo 26dапр. 2024 г. - июнь 2024 г. |
Откат 2024 года2024 | -3.69%авг. 2024 г. | 19d | 18d | 1mo 7dиюль 2024 г. - авг. 2024 г. |
Откат 2026 года2026 | -2.48%март 2026 г. | 1mo 2d | 18d | 1mo 20dфевр. 2026 г. - апр. 2026 г. |
Показатели просадок
| BAMY | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -6.03% | -56.78% | +50.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.48% | -9.10% | +6.62% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -18.90% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.43% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.24% | -0.74% | +0.50% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.53% | -10.72% | +10.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.55% | 1.97% | -1.42% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с BAMY
Добавьте Brookstone Yield ETF в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с BAMY