Сравнение BAMY с HYS
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Brookstone Yield ETF (BAMY) и PIMCO 0-5 Year High Yield Corporate Bond Index ETF (HYS).
BAMY и HYS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BAMY - это активно управляемый фонд от Brookstone. Фонд был запущен 27 сент. 2023 г.. HYS - это пассивный фонд от PIMCO, который отслеживает доходность ICE BofA US High Yield Constrained (0-5 Y). Фонд был запущен 16 июн. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности BAMY и HYS
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BAMY и HYS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
BAMY Brookstone Yield ETF | -0.27% | 12.93% | 10.60% | 5.20% |
HYS PIMCO 0-5 Year High Yield Corporate Bond Index ETF | -0.26% | 8.80% | 8.42% | 5.39% |
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: BAMY показывает доходность -0.27%, а HYS немного выше – -0.26%.
BAMY
- 1 день
- 0.20%
- 1 месяц
- -0.87%
- С начала года
- -0.27%
- 6 месяцев
- 2.72%
- 1 год
- 12.71%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
HYS
- 1 день
- 0.13%
- 1 месяц
- -0.35%
- С начала года
- -0.26%
- 6 месяцев
- 1.19%
- 1 год
- 7.05%
- 3 года*
- 8.25%
- 5 лет*
- 4.96%
- 10 лет*
- 5.63%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BAMY и HYS
BAMY берет комиссию в 1.48%, что несколько больше комиссии HYS в 0.56%.
Доходность на риск
BAMY vs. HYS — Ранг доходности на риск
BAMY
HYS
Сравнение BAMY c HYS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Brookstone Yield ETF (BAMY) и PIMCO 0-5 Year High Yield Corporate Bond Index ETF (HYS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BAMY | HYS | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.88 | 1.32 | +0.57 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.75 | 1.91 | +0.84 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.46 | 1.31 | +0.15 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.78 | 1.79 | +0.99 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.13 | 9.95 | +5.18 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BAMY | HYS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.88 | 1.32 | +0.57 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.80 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.82 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.86 | 0.80 | +1.06 |
Корреляция
Корреляция между BAMY и HYS составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BAMY и HYS
Дивидендная доходность BAMY за последние двенадцать месяцев составляет около 8.03%, что больше доходности HYS в 7.41%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BAMY Brookstone Yield ETF | 8.03% | 7.16% | 8.20% | 1.96% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
HYS PIMCO 0-5 Year High Yield Corporate Bond Index ETF | 7.41% | 7.20% | 7.43% | 6.44% | 5.01% | 3.74% | 4.52% | 4.98% | 4.64% | 5.01% | 5.13% | 5.22% |
Просадки
Сравнение просадок BAMY и HYS
Максимальная просадка BAMY за все время составила -6.03%, что меньше максимальной просадки HYS в -20.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BAMY и HYS.
Загрузка...
Показатели просадок
| BAMY | HYS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -6.03% | -20.91% | +14.88% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.60% | -4.06% | -0.54% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -10.61% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -20.91% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.23% | -0.90% | -0.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.54% | -1.55% | +1.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.85% | 0.73% | +0.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности BAMY и HYS
Brookstone Yield ETF (BAMY) имеет более высокую волатильность в 2.01% по сравнению с PIMCO 0-5 Year High Yield Corporate Bond Index ETF (HYS) с волатильностью 1.88%. Это указывает на то, что BAMY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HYS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BAMY | HYS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.01% | 1.88% | +0.13% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.54% | 2.53% | +1.01% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.77% | 5.38% | +1.39% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.15% | 6.22% | -0.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.15% | 6.85% | -0.70% |