Сравнение TUA с YCS
TUA (Simplify Short Term Treasury Futures Strategy ETF) and YCS (ProShares UltraShort Yen) are both exchange-traded funds - TUA is a Intermediate Core Bond fund actively managed by Simplify, while YCS is a Leveraged Currency fund tracking the USD/JPY Exchange Rate (-200%). TUA is actively managed, while YCS is passively managed. Over the past 3 years, TUA returned -0.18%/yr vs 18.37%/yr for YCS. At a correlation of -0.53, they often move in opposite directions. TUA charges 0.16%/yr vs 1.00%/yr for YCS.
Доходность
Сравнение доходности TUA и YCS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TUA показывает доходность -6.11%, что значительно ниже, чем у YCS с доходностью 9.63%.
TUA
- 1 день
- 0.49%
- 1 месяц
- -0.44%
- С начала года
- -6.11%
- 6 месяцев
- -5.54%
- 1 год
- -3.80%
- 3 года*
- -0.18%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
YCS
- 1 день
- -0.14%
- 1 месяц
- 3.57%
- С начала года
- 9.63%
- 6 месяцев
- 10.44%
- 1 год
- 31.27%
- 3 года*
- 18.37%
- 5 лет*
- 23.52%
- 10 лет*
- 13.62%
Сравнение доходности по годам TUA и YCS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
TUA Simplify Short Term Treasury Futures Strategy ETF | -6.11% | 7.27% | -3.59% | -2.04% | -0.83% |
YCS ProShares UltraShort Yen | 9.63% | 9.04% | 35.41% | 28.70% | -11.63% |
Correlation
The correlation between TUA and YCS is -0.51, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.51 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.52 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 нояб. 2022 г. | -0.53 |
The correlation between TUA and YCS has been stable across timeframes, ranging from -0.53 to -0.51 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TUA vs. YCS — Ранг доходности на риск
TUA
YCS
Сравнение TUA c YCS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify Short Term Treasury Futures Strategy ETF (TUA) и ProShares UltraShort Yen (YCS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TUA | YCS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.40 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.08 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.92 | 1.34 | -0.43 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.52 | 3.78 | -4.30 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.30 | 11.93 | -13.23 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TUA и YCS
Максимальная просадка TUA за все время составила -15.85%, что меньше максимальной просадки YCS в -49.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TUA и YCS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TUA | YCS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.85% | -49.56% | +33.71% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.37% | -8.30% | +0.93% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -9.14% | -23.05% | +13.91% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -27.32% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -27.32% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.75% | -0.14% | -10.61% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.39% | -19.87% | +11.48% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.93% | 2.65% | +0.28% |
Волатильность
Сравнение волатильности TUA и YCS
Simplify Short Term Treasury Futures Strategy ETF (TUA) имеет более высокую волатильность в 2.72% по сравнению с ProShares UltraShort Yen (YCS) с волатильностью 2.25%. Это указывает на то, что TUA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с YCS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TUA | YCS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.72% | 2.25% | +0.47% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.28% | 12.19% | -6.91% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.03% | 16.93% | -9.90% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.75% | 21.10% | -10.35% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.75% | 18.82% | -8.07% |
Сравнение комиссий TUA и YCS
TUA берет комиссию в 0.16%, что меньше комиссии YCS в 1.00%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TUA и YCS
Дивидендная доходность TUA за последние двенадцать месяцев составляет около 3.58%, тогда как YCS не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
TUA Simplify Short Term Treasury Futures Strategy ETF | 3.58% | 3.84% | 5.19% | 4.83% | 0.15% |
YCS ProShares UltraShort Yen | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
TUA and YCS have a correlation of -0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TUA has higher volatility (2.72%) compared to YCS (2.25%). In terms of maximum drawdown, TUA dropped -15.85% vs YCS's -49.56%.
On 3-year performance, YCS leads with 18.37% vs -0.18% for TUA. On fees, TUA is cheaper at 0.16% per year. On volatility, YCS has been the lower-risk option at 2.25%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, YCS has performed better with a 18.37% return vs -0.18%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
TUA is cheaper with a 0.16% expense ratio, compared with 1.00% for YCS.
TUA has the higher dividend yield at 3.58%, compared with 0.00% for YCS.
TUA is categorized as Intermediate Core Bond, while YCS is Leveraged Currency. They also come from different issuers: Simplify and ProShares. Their fees differ too: 0.16% for TUA and 1.00% for YCS.
YCS currently has the higher Sharpe Ratio (1.86 vs -0.54), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TUA и YCS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор