Сравнение TUA с VGSH
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Simplify Short Term Treasury Futures Strategy ETF (TUA) и Vanguard Short-Term Treasury ETF (VGSH).
TUA и VGSH являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TUA - это активно управляемый фонд от Simplify. Фонд был запущен 14 нояб. 2022 г.. VGSH - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Bloomberg U.S. Treasury 1-3 Year Index. Фонд был запущен 19 нояб. 2009 г..
Доходность
Сравнение доходности TUA и VGSH
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TUA и VGSH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
TUA Simplify Short Term Treasury Futures Strategy ETF | -3.40% | 7.27% | -3.59% | -2.04% | -0.81% |
VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF | 0.25% | 5.07% | 4.00% | 4.31% | 0.33% |
Доходность по периодам
С начала года, TUA показывает доходность -3.40%, что значительно ниже, чем у VGSH с доходностью 0.25%.
TUA
- 1 день
- -0.19%
- 1 месяц
- -3.25%
- С начала года
- -3.40%
- 6 месяцев
- -3.08%
- 1 год
- -0.70%
- 3 года*
- -1.88%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VGSH
- 1 день
- -0.02%
- 1 месяц
- -0.33%
- С начала года
- 0.25%
- 6 месяцев
- 1.24%
- 1 год
- 3.68%
- 3 года*
- 3.97%
- 5 лет*
- 1.79%
- 10 лет*
- 1.74%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TUA и VGSH
TUA берет комиссию в 0.16%, что несколько больше комиссии VGSH в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
TUA vs. VGSH — Ранг доходности на риск
TUA
VGSH
Сравнение TUA c VGSH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify Short Term Treasury Futures Strategy ETF (TUA) и Vanguard Short-Term Treasury ETF (VGSH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TUA | VGSH | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.09 | 2.57 | -2.66 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.08 | 4.13 | -4.21 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 1.55 | -0.56 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.10 | 4.21 | -4.31 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.29 | 15.93 | -16.22 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TUA | VGSH | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.09 | 2.57 | -2.66 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.92 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 1.11 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.08 | 1.01 | -1.09 |
Корреляция
Корреляция между TUA и VGSH составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TUA и VGSH
Дивидендная доходность TUA за последние двенадцать месяцев составляет около 3.75%, что меньше доходности VGSH в 3.93%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TUA Simplify Short Term Treasury Futures Strategy ETF | 3.75% | 3.84% | 5.19% | 4.83% | 0.15% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF | 3.93% | 4.00% | 4.18% | 3.31% | 1.15% | 0.66% | 1.74% | 2.28% | 1.79% | 1.10% | 0.84% | 0.69% |
Просадки
Сравнение просадок TUA и VGSH
Максимальная просадка TUA за все время составила -15.85%, что больше максимальной просадки VGSH в -5.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TUA и VGSH.
Загрузка...
Показатели просадок
| TUA | VGSH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.85% | -5.70% | -10.15% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.04% | -0.88% | -5.16% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -5.70% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -5.70% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.17% | -0.52% | -7.65% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.35% | -0.60% | -7.75% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.12% | 0.23% | +1.89% |
Волатильность
Сравнение волатильности TUA и VGSH
Simplify Short Term Treasury Futures Strategy ETF (TUA) имеет более высокую волатильность в 3.08% по сравнению с Vanguard Short-Term Treasury ETF (VGSH) с волатильностью 0.52%. Это указывает на то, что TUA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VGSH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TUA | VGSH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.08% | 0.52% | +2.56% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.61% | 0.84% | +3.77% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.65% | 1.44% | +6.21% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.93% | 1.96% | +8.97% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.93% | 1.57% | +9.36% |