PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TUA с VGSH
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TUA с VGSH

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

TUA (Simplify Short Term Treasury Futures Strategy ETF) and VGSH (Vanguard Short-Term Treasury ETF) are both exchange-traded funds - TUA is a Intermediate Core Bond fund actively managed by Simplify, while VGSH is a Government Bonds fund tracking the Bloomberg U.S. Treasury 1-3 Year Index. TUA is actively managed, while VGSH is passively managed. Over the past 3 years, TUA returned 0.00%/yr vs 4.24%/yr for VGSH. With a 0.96 correlation, they move nearly in lockstep. TUA charges 0.16%/yr vs 0.03%/yr for VGSH.

Доходность

Сравнение доходности TUA и VGSH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Simplify Short Term Treasury Futures Strategy ETF (TUA) и Vanguard Short-Term Treasury ETF (VGSH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TUA показывает доходность -5.38%, что значительно ниже, чем у VGSH с доходностью 0.64%.

TUA

1 день
0.20%
1 месяц
-0.39%
С начала года
-5.38%
6 месяцев
-5.08%
1 год
-3.57%
3 года*
0.00%
5 лет*
—
10 лет*
—

VGSH

1 день
0.03%
1 месяц
0.18%
С начала года
0.64%
6 месяцев
0.76%
1 год
3.03%
3 года*
4.24%
5 лет*
1.88%
10 лет*
1.71%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TUA и VGSH

2026 (YTD)2025202420232022
TUA
Simplify Short Term Treasury Futures Strategy ETF		-5.38%7.27%-3.59%-2.04%-0.83%
VGSH
Vanguard Short-Term Treasury ETF		0.64%5.07%4.00%4.31%0.44%

Correlation

The correlation between TUA and VGSH is 0.97 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.97

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.96

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 нояб. 2022 г.

0.96

The correlation between TUA and VGSH has been stable across timeframes, ranging from 0.96 to 0.97 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Simplify Short Term Treasury Futures Strategy ETF

Vanguard Short-Term Treasury ETF

Часто сравнивают с TUA:
TUA с TYATUA с IEFTUA с BUCKTUA с SHYTUA с CDXTUA с RINFTUA с UTWO
Часто сравнивают с VGSH:
VGSH с sgovVGSH с SHVVGSH с SGOVVGSH с SHYVGSH с BNDVGSH с VTIPVGSH с VCSH

Доходность на риск

TUA vs. VGSH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TUA
Ранг доходности на риск TUA: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TUA: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TUA: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TUA: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TUA: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TUA: 44
Ранг коэф-та Мартина
VGSH
Ранг доходности на риск VGSH: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VGSH: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VGSH: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VGSH: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VGSH: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VGSH: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TUA c VGSH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify Short Term Treasury Futures Strategy ETF (TUA) и Vanguard Short-Term Treasury ETF (VGSH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

TUAVGSHDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.51
2.32

-2.83

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.68
3.67

-4.35

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.92

1.48

-0.56

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.49

3.44

-3.92

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.20

13.16

-14.35

TUA vs. VGSH - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TUA на текущий момент составляет -0.51, что ниже коэффициента Шарпа VGSH равного 2.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TUA и VGSH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок TUA и VGSH

Максимальная просадка TUA за все время составила -15.85%, что больше максимальной просадки VGSH в -5.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TUA и VGSH.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TUAVGSHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.85%

-5.70%

-10.15%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.37%

-0.88%

-6.49%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-9.14%

-0.97%

-8.17%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-5.66%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-5.70%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.05%

-0.14%

-9.91%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.39%

-0.60%

-7.79%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.98%

0.23%

+2.75%

Волатильность

Сравнение волатильности TUA и VGSH

Simplify Short Term Treasury Futures Strategy ETF (TUA) имеет более высокую волатильность в 2.66% по сравнению с Vanguard Short-Term Treasury ETF (VGSH) с волатильностью 0.46%. Это указывает на то, что TUA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VGSH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TUAVGSHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.66%

0.46%

+2.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.31%

0.96%

+4.35%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.01%

1.31%

+5.70%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.75%

1.98%

+8.77%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.75%

1.58%

+9.17%

Сравнение комиссий TUA и VGSH

TUA берет комиссию в 0.16%, что несколько больше комиссии VGSH в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TUA и VGSH

Дивидендная доходность TUA за последние двенадцать месяцев составляет около 3.32%, что меньше доходности VGSH в 3.87%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
TUA
Simplify Short Term Treasury Futures Strategy ETF		3.32%3.84%5.19%4.83%0.15%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VGSH
Vanguard Short-Term Treasury ETF		3.87%4.00%4.18%3.31%1.15%0.66%1.74%2.28%1.79%1.10%0.84%0.69%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.97, TUA and VGSH move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

TUA has higher volatility (2.66%) compared to VGSH (0.46%). In terms of maximum drawdown, TUA dropped -15.85% vs VGSH's -5.70%.

On 3-year performance, VGSH leads with 4.24% vs 0.00% for TUA. On fees, VGSH is cheaper at 0.03% per year. On volatility, VGSH has been the lower-risk option at 0.46%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, VGSH has performed better with a 4.24% return vs 0.00%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VGSH is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.16% for TUA.

VGSH has the higher dividend yield at 3.87%, compared with 3.32% for TUA.

TUA is categorized as Intermediate Core Bond, while VGSH is Government Bonds. They also come from different issuers: Simplify and Vanguard. Their fees differ too: 0.16% for TUA and 0.03% for VGSH.

VGSH currently has the higher Sharpe Ratio (2.32 vs -0.51), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TUA и VGSH

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор