PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение TUA с STIP
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности TUA и STIP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Simplify Short Term Treasury Futures Strategy ETF (TUA) и iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF (STIP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TUA и STIP


2026 (YTD)2025202420232022
TUA
Simplify Short Term Treasury Futures Strategy ETF
-3.40%7.27%-3.59%-2.04%-0.81%
STIP
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
0.93%6.03%4.77%4.63%0.09%

Доходность по периодам

С начала года, TUA показывает доходность -3.40%, что значительно ниже, чем у STIP с доходностью 0.93%.


TUA

1 день
-0.19%
1 месяц
-3.25%
С начала года
-3.40%
6 месяцев
-3.08%
1 год
-0.70%
3 года*
-1.88%
5 лет*
10 лет*

STIP

1 день
-0.09%
1 месяц
0.08%
С начала года
0.93%
6 месяцев
1.17%
1 год
3.87%
3 года*
4.66%
5 лет*
3.47%
10 лет*
3.10%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Simplify Short Term Treasury Futures Strategy ETF

iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF

Сравнение комиссий TUA и STIP

TUA берет комиссию в 0.16%, что несколько больше комиссии STIP в 0.06%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Доходность на риск

TUA vs. STIP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

TUA
Ранг доходности на риск TUA: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TUA: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TUA: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TUA: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TUA: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TUA: 1010
Ранг коэф-та Мартина

STIP
Ранг доходности на риск STIP: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа STIP: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино STIP: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега STIP: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара STIP: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина STIP: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TUA c STIP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify Short Term Treasury Futures Strategy ETF (TUA) и iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF (STIP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


TUASTIPDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.09

2.12

-2.21

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.08

3.23

-3.31

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.99

1.45

-0.46

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.10

4.10

-4.20

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.29

13.94

-14.23

TUA vs. STIP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TUA на текущий момент составляет -0.09, что ниже коэффициента Шарпа STIP равного 2.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TUA и STIP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


TUASTIPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.09

2.12

-2.21

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.27

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.27

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.08

1.05

-1.13

Корреляция

Корреляция между TUA и STIP составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов TUA и STIP

Дивидендная доходность TUA за последние двенадцать месяцев составляет около 3.75%, что больше доходности STIP в 3.43%


TTM2025202420232022202120202019201820172016
TUA
Simplify Short Term Treasury Futures Strategy ETF
3.75%3.84%5.19%4.83%0.15%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
STIP
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
3.43%4.11%2.62%2.84%6.04%4.15%1.40%2.06%2.44%1.59%0.89%

Просадки

Сравнение просадок TUA и STIP

Максимальная просадка TUA за все время составила -15.85%, что больше максимальной просадки STIP в -5.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TUA и STIP.


Загрузка...

Показатели просадок


TUASTIPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.85%

-5.50%

-10.35%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.04%

-0.95%

-5.09%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-5.50%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-5.50%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.17%

-0.33%

-7.84%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.35%

-1.00%

-7.35%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.12%

0.28%

+1.84%

Волатильность

Сравнение волатильности TUA и STIP

Simplify Short Term Treasury Futures Strategy ETF (TUA) имеет более высокую волатильность в 3.08% по сравнению с iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF (STIP) с волатильностью 0.60%. Это указывает на то, что TUA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с STIP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


TUASTIPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.08%

0.60%

+2.48%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.61%

0.97%

+3.64%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.65%

1.83%

+5.82%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.93%

2.76%

+8.17%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.93%

2.45%

+8.48%