Сравнение TUA с PFIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Simplify Short Term Treasury Futures Strategy ETF (TUA) и Simplify Interest Rate Hedge ETF (PFIX).
TUA и PFIX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TUA - это активно управляемый фонд от Simplify. Фонд был запущен 14 нояб. 2022 г.. PFIX - это активно управляемый фонд от Simplify. Фонд был запущен 10 мая 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности TUA и PFIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TUA и PFIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
TUA Simplify Short Term Treasury Futures Strategy ETF | -3.40% | 7.27% | -3.59% | -2.04% | -0.81% |
PFIX Simplify Interest Rate Hedge ETF | -4.44% | 0.42% | 35.94% | 5.67% | 4.24% |
Доходность по периодам
С начала года, TUA показывает доходность -3.40%, что значительно выше, чем у PFIX с доходностью -4.44%.
TUA
- 1 день
- -0.19%
- 1 месяц
- -3.25%
- С начала года
- -3.40%
- 6 месяцев
- -3.08%
- 1 год
- -0.70%
- 3 года*
- -1.88%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PFIX
- 1 день
- -1.58%
- 1 месяц
- 8.02%
- С начала года
- -4.44%
- 6 месяцев
- 1.15%
- 1 год
- 4.76%
- 3 года*
- 17.37%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TUA и PFIX
TUA берет комиссию в 0.16%, что меньше комиссии PFIX в 0.50%.
Доходность на риск
TUA vs. PFIX — Ранг доходности на риск
TUA
PFIX
Сравнение TUA c PFIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify Short Term Treasury Futures Strategy ETF (TUA) и Simplify Interest Rate Hedge ETF (PFIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TUA | PFIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.09 | 0.14 | -0.23 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.08 | 0.47 | -0.55 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 1.05 | -0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.10 | 0.10 | -0.20 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.29 | 0.17 | -0.45 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TUA | PFIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.09 | 0.14 | -0.23 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.08 | 0.39 | -0.47 |
Корреляция
Корреляция между TUA и PFIX составляет -0.49. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TUA и PFIX
Дивидендная доходность TUA за последние двенадцать месяцев составляет около 3.75%, что меньше доходности PFIX в 10.34%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
TUA Simplify Short Term Treasury Futures Strategy ETF | 3.75% | 3.84% | 5.19% | 4.83% | 0.15% | 0.00% |
PFIX Simplify Interest Rate Hedge ETF | 10.34% | 9.92% | 3.40% | 87.92% | 0.63% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок TUA и PFIX
Максимальная просадка TUA за все время составила -15.85%, что меньше максимальной просадки PFIX в -36.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TUA и PFIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| TUA | PFIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.85% | -36.17% | +20.32% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.04% | -28.22% | +22.18% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.17% | -21.21% | +13.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.35% | -17.08% | +8.73% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.12% | 17.49% | -15.37% |
Волатильность
Сравнение волатильности TUA и PFIX
Текущая волатильность для Simplify Short Term Treasury Futures Strategy ETF (TUA) составляет 3.08%, в то время как у Simplify Interest Rate Hedge ETF (PFIX) волатильность равна 13.74%. Это указывает на то, что TUA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PFIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TUA | PFIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.08% | 13.74% | -10.66% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.61% | 20.30% | -15.69% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.65% | 35.00% | -27.35% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.93% | 38.74% | -27.81% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.93% | 38.74% | -27.81% |