Сравнение TUA с PFIX
TUA (Simplify Short Term Treasury Futures Strategy ETF) and PFIX (Simplify Interest Rate Hedge ETF) are both exchange-traded funds - TUA is a Intermediate Core Bond fund actively managed by Simplify, while PFIX is a Hedge Fund fund actively managed by Simplify. Both are actively managed. Over the past 3 years, TUA returned 0.22%/yr vs 17.38%/yr for PFIX. At a correlation of -0.48, they often move in opposite directions. TUA charges 0.16%/yr vs 0.50%/yr for PFIX.
Доходность
Сравнение доходности TUA и PFIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TUA показывает доходность -5.56%, что значительно ниже, чем у PFIX с доходностью -0.06%.
TUA
- 1 день
- -0.15%
- 1 месяц
- -0.65%
- 6 месяцев
- -4.76%
- С начала года
- -5.56%
- 1 год
- -2.69%
- 3 года*
- 0.22%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PFIX
- 1 день
- 0.75%
- 1 месяц
- 6.96%
- 6 месяцев
- 4.29%
- С начала года
- -0.06%
- 1 год
- -14.03%
- 3 года*
- 17.38%
- 5 лет*
- 21.23%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TUA и PFIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
TUA Simplify Short Term Treasury Futures Strategy ETF | -5.56% | 7.27% | -3.59% | -2.04% | -0.83% |
PFIX Simplify Interest Rate Hedge ETF | -0.06% | 0.42% | 35.94% | 5.67% | 0.10% |
Correlation
The correlation between TUA and PFIX is -0.38, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.38 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.50 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 нояб. 2022 г. | -0.48 |
The correlation between TUA and PFIX shifts across timeframes, from -0.50 (3 years) to -0.38 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TUA vs. PFIX — Ранг доходности на риск
TUA
PFIX
Сравнение TUA c PFIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify Short Term Treasury Futures Strategy ETF (TUA) и Simplify Interest Rate Hedge ETF (PFIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TUA | PFIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.10 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.05 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.94 | 0.94 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.37 | -0.55 | +0.18 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.81 | -0.81 | -0.01 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TUA и PFIX
Максимальная просадка TUA за все время составила -15.85%, что меньше максимальной просадки PFIX в -36.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TUA и PFIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TUA | PFIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.85% | -36.17% | +20.32% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.37% | -25.64% | +18.27% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -9.14% | -36.17% | +27.03% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -36.17% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.22% | -17.60% | +7.38% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.42% | -17.21% | +8.79% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.31% | 17.38% | -14.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности TUA и PFIX
Текущая волатильность для Simplify Short Term Treasury Futures Strategy ETF (TUA) составляет 2.57%, в то время как у Simplify Interest Rate Hedge ETF (PFIX) волатильность равна 8.90%. Это указывает на то, что TUA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PFIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TUA | PFIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.57% | 8.90% | -6.33% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.51% | 21.99% | -16.48% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.05% | 29.10% | -22.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.70% | 38.53% | -27.83% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.70% | 38.16% | -27.46% |
Сравнение комиссий TUA и PFIX
TUA берет комиссию в 0.16%, что меньше комиссии PFIX в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TUA и PFIX
Дивидендная доходность TUA за последние двенадцать месяцев составляет около 3.33%, что меньше доходности PFIX в 9.70%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
PFIX Simplify Interest Rate Hedge ETF | 9.70% | 9.92% | 3.40% | 87.92% | 0.63% | 0.00% |
TUA Simplify Short Term Treasury Futures Strategy ETF | 3.33% | 3.84% | 5.19% | 4.83% | 0.15% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
TUA and PFIX have a correlation of -0.38, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PFIX has higher volatility (8.90%) compared to TUA (2.57%). In terms of maximum drawdown, TUA dropped -15.85% vs PFIX's -36.17%.
On 3-year performance, PFIX leads with 17.38% vs 0.22% for TUA. On fees, TUA is cheaper at 0.16% per year. On volatility, TUA has been the lower-risk option at 2.57%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, PFIX has performed better with a 17.38% return vs 0.22%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
TUA is cheaper with a 0.16% expense ratio, compared with 0.50% for PFIX.
PFIX has the higher dividend yield at 9.70%, compared with 3.33% for TUA.
TUA is categorized as Intermediate Core Bond, while PFIX is Hedge Fund. Their fees differ too: 0.16% for TUA and 0.50% for PFIX.
TUA currently has the higher Sharpe Ratio (-0.38 vs -0.48), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TUA и PFIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор