PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение TUA с PFIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности TUA и PFIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Simplify Short Term Treasury Futures Strategy ETF (TUA) и Simplify Interest Rate Hedge ETF (PFIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TUA и PFIX


2026 (YTD)2025202420232022
TUA
Simplify Short Term Treasury Futures Strategy ETF
-3.40%7.27%-3.59%-2.04%-0.81%
PFIX
Simplify Interest Rate Hedge ETF
-4.44%0.42%35.94%5.67%4.24%

Доходность по периодам

С начала года, TUA показывает доходность -3.40%, что значительно выше, чем у PFIX с доходностью -4.44%.


TUA

1 день
-0.19%
1 месяц
-3.25%
С начала года
-3.40%
6 месяцев
-3.08%
1 год
-0.70%
3 года*
-1.88%
5 лет*
10 лет*

PFIX

1 день
-1.58%
1 месяц
8.02%
С начала года
-4.44%
6 месяцев
1.15%
1 год
4.76%
3 года*
17.37%
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Simplify Short Term Treasury Futures Strategy ETF

Simplify Interest Rate Hedge ETF

Сравнение комиссий TUA и PFIX

TUA берет комиссию в 0.16%, что меньше комиссии PFIX в 0.50%.


Доходность на риск

TUA vs. PFIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

TUA
Ранг доходности на риск TUA: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TUA: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TUA: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TUA: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TUA: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TUA: 1010
Ранг коэф-та Мартина

PFIX
Ранг доходности на риск PFIX: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PFIX: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PFIX: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PFIX: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PFIX: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PFIX: 1313
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TUA c PFIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify Short Term Treasury Futures Strategy ETF (TUA) и Simplify Interest Rate Hedge ETF (PFIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


TUAPFIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.09

0.14

-0.23

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.08

0.47

-0.55

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.99

1.05

-0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.10

0.10

-0.20

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.29

0.17

-0.45

TUA vs. PFIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TUA на текущий момент составляет -0.09, что ниже коэффициента Шарпа PFIX равного 0.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TUA и PFIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


TUAPFIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.09

0.14

-0.23

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.08

0.39

-0.47

Корреляция

Корреляция между TUA и PFIX составляет -0.49. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов TUA и PFIX

Дивидендная доходность TUA за последние двенадцать месяцев составляет около 3.75%, что меньше доходности PFIX в 10.34%


TTM20252024202320222021
TUA
Simplify Short Term Treasury Futures Strategy ETF
3.75%3.84%5.19%4.83%0.15%0.00%
PFIX
Simplify Interest Rate Hedge ETF
10.34%9.92%3.40%87.92%0.63%0.00%

Просадки

Сравнение просадок TUA и PFIX

Максимальная просадка TUA за все время составила -15.85%, что меньше максимальной просадки PFIX в -36.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TUA и PFIX.


Загрузка...

Показатели просадок


TUAPFIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.85%

-36.17%

+20.32%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.04%

-28.22%

+22.18%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.17%

-21.21%

+13.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.35%

-17.08%

+8.73%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.12%

17.49%

-15.37%

Волатильность

Сравнение волатильности TUA и PFIX

Текущая волатильность для Simplify Short Term Treasury Futures Strategy ETF (TUA) составляет 3.08%, в то время как у Simplify Interest Rate Hedge ETF (PFIX) волатильность равна 13.74%. Это указывает на то, что TUA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PFIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


TUAPFIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.08%

13.74%

-10.66%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.61%

20.30%

-15.69%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.65%

35.00%

-27.35%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.93%

38.74%

-27.81%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.93%

38.74%

-27.81%