PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TUA с PFIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TUA с PFIX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

TUA (Simplify Short Term Treasury Futures Strategy ETF) and PFIX (Simplify Interest Rate Hedge ETF) are both exchange-traded funds - TUA is a Intermediate Core Bond fund actively managed by Simplify, while PFIX is a Hedge Fund fund actively managed by Simplify. Both are actively managed. Over the past 3 years, TUA returned -0.77%/yr vs 15.29%/yr for PFIX. At a correlation of -0.48, they often move in opposite directions. TUA charges 0.16%/yr vs 0.50%/yr for PFIX.

Доходность

Сравнение доходности TUA и PFIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Simplify Short Term Treasury Futures Strategy ETF (TUA) и Simplify Interest Rate Hedge ETF (PFIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TUA показывает доходность -4.96%, что значительно ниже, чем у PFIX с доходностью -1.41%.

TUA

1 день
0.44%
1 месяц
-0.67%
С начала года
-4.96%
6 месяцев
-4.51%
1 год
-2.21%
3 года*
-0.77%
5 лет*
—
10 лет*
—

PFIX

1 день
1.17%
1 месяц
-3.39%
С начала года
-1.41%
6 месяцев
1.26%
1 год
-12.30%
3 года*
15.29%
5 лет*
17.13%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TUA и PFIX

2026 (YTD)2025202420232022
TUA
Simplify Short Term Treasury Futures Strategy ETF		-4.96%7.27%-3.59%-2.04%-0.81%
PFIX
Simplify Interest Rate Hedge ETF		-1.41%0.42%35.94%5.67%4.24%

Correlation

The correlation between TUA and PFIX is -0.41, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.41

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.50

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 нояб. 2022 г.

-0.48

The correlation between TUA and PFIX has been stable across timeframes, ranging from -0.50 to -0.41 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов TUA и PFIX

Секторы
TUA
PFIX

Финансовые услуги

13.6%
32.2%

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Финансовые услуги

TUA
13.6%
PFIX
32.2%

Сырьевые материалы

TUA

-

PFIX

-

Коммуникационные услуги

TUA

-

PFIX

-

Потребительский циклический сектор

TUA

-

PFIX

-

Потребительский защитный сектор

TUA

-

PFIX

-

Энергетика

TUA

-

PFIX

-

Здравоохранение

TUA

-

PFIX

-

Промышленность

TUA

-

PFIX

-

Недвижимость

TUA

-

PFIX

-

Технологии

TUA

-

PFIX

-

Коммунальные услуги

TUA

-

PFIX

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Simplify Short Term Treasury Futures Strategy ETF

Simplify Interest Rate Hedge ETF

Часто сравнивают с TUA:
TUA с TYATUA с IEFTUA с BUCKTUA с SHYTUA с CDXTUA с RINFTUA с UTWO
Часто сравнивают с PFIX:
PFIX с TBTPFIX с RFIXPFIX с DBMFPFIX с YCSPFIX с SPYPFIX с SGOVPFIX с TTT

Доходность на риск

TUA vs. PFIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TUA
Ранг доходности на риск TUA: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TUA: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TUA: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TUA: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TUA: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TUA: 55
Ранг коэф-та Мартина
PFIX
Ранг доходности на риск PFIX: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PFIX: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PFIX: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PFIX: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PFIX: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PFIX: 66
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TUA c PFIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify Short Term Treasury Futures Strategy ETF (TUA) и Simplify Interest Rate Hedge ETF (PFIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TUAPFIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.33
-0.41

+0.08

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.42
-0.41

-0.02

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.95

0.95

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.33

-0.48

+0.15

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.87

-0.75

-0.12

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TUA vs. PFIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TUA на текущий момент составляет -0.33, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PFIX равному -0.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TUA и PFIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TUAPFIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.33

-0.41

+0.08

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.45

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.12

0.40

-0.52

Просадки

Сравнение просадок TUA и PFIX

Максимальная просадка TUA за все время составила -15.85%, что меньше максимальной просадки PFIX в -36.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TUA и PFIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TUAPFIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.85%

-36.17%

+20.32%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.68%

-25.64%

+18.96%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-9.14%

-36.17%

+27.03%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-36.17%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.65%

-18.71%

+9.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.37%

-17.13%

+8.76%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.56%

16.35%

-13.79%

Волатильность

Сравнение волатильности TUA и PFIX

Текущая волатильность для Simplify Short Term Treasury Futures Strategy ETF (TUA) составляет 2.00%, в то время как у Simplify Interest Rate Hedge ETF (PFIX) волатильность равна 7.57%. Это указывает на то, что TUA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PFIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TUAPFIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.00%

7.57%

-5.57%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.85%

20.89%

-16.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.86%

30.34%

-23.48%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.76%

38.50%

-27.74%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.76%

38.33%

-27.57%

Сравнение комиссий TUA и PFIX

TUA берет комиссию в 0.16%, что меньше комиссии PFIX в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TUA и PFIX

Дивидендная доходность TUA за последние двенадцать месяцев составляет около 3.54%, что меньше доходности PFIX в 9.85%

ПозицияTTM20252024202320222021
PFIX
Simplify Interest Rate Hedge ETF		9.85%9.92%3.40%87.92%0.63%0.00%
TUA
Simplify Short Term Treasury Futures Strategy ETF		3.54%3.84%5.19%4.83%0.15%0.00%

Часто задаваемые вопросы

TUA and PFIX have a correlation of -0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PFIX has higher volatility (7.57%) compared to TUA (2.00%). In terms of maximum drawdown, TUA dropped -15.85% vs PFIX's -36.17%.

On 3-year performance, PFIX leads with 15.29% vs -0.77% for TUA. On fees, TUA is cheaper at 0.16% per year. On volatility, TUA has been the lower-risk option at 2.00%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, PFIX has performed better with a 15.29% return vs -0.77%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

TUA is cheaper with a 0.16% expense ratio, compared with 0.50% for PFIX.

PFIX has the higher dividend yield at 9.85%, compared with 3.54% for TUA.

TUA is categorized as Intermediate Core Bond, while PFIX is Hedge Fund. Their fees differ too: 0.16% for TUA and 0.50% for PFIX.

TUA currently has the higher Sharpe Ratio (-0.33 vs -0.41), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TUA и PFIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор