Сравнение TUA с IBTO
TUA (Simplify Short Term Treasury Futures Strategy ETF) and IBTO (iShares iBonds Dec 2033 Term Treasury ETF) are both Intermediate Core Bond funds. TUA is actively managed, while IBTO is passively managed. Over the past 3 years, TUA returned 0.22%/yr vs 2.63%/yr for IBTO. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. TUA charges 0.16%/yr vs 0.07%/yr for IBTO.
Доходность
Сравнение доходности TUA и IBTO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TUA показывает доходность -5.56%, что значительно ниже, чем у IBTO с доходностью -0.45%.
TUA
- 1 день
- -0.15%
- 1 месяц
- -0.65%
- 6 месяцев
- -4.76%
- С начала года
- -5.56%
- 1 год
- -2.69%
- 3 года*
- 0.22%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IBTO
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- -0.37%
- 6 месяцев
- -0.55%
- С начала года
- -0.45%
- 1 год
- 3.50%
- 3 года*
- 2.63%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TUA и IBTO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
TUA Simplify Short Term Treasury Futures Strategy ETF | -5.56% | 7.27% | -3.59% | 2.66% |
IBTO iShares iBonds Dec 2033 Term Treasury ETF | -0.45% | 8.23% | -0.87% | 1.71% |
Correlation
The correlation between TUA and IBTO is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.88 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.81 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 июн. 2023 г. | 0.81 |
The correlation between TUA and IBTO has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.88 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TUA vs. IBTO — Ранг доходности на риск
TUA
IBTO
Сравнение TUA c IBTO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify Short Term Treasury Futures Strategy ETF (TUA) и iShares iBonds Dec 2033 Term Treasury ETF (IBTO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TUA | IBTO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.19 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.72 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.94 | 1.14 | -0.20 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.37 | 0.96 | -1.33 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.81 | 2.36 | -3.17 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TUA и IBTO
Максимальная просадка TUA за все время составила -15.85%, что больше максимальной просадки IBTO в -8.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TUA и IBTO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TUA | IBTO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.85% | -8.36% | -7.49% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.37% | -3.66% | -3.71% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -9.14% | -8.36% | -0.78% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.22% | -2.51% | -7.71% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.42% | -2.37% | -6.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.31% | 1.49% | +1.82% |
Волатильность
Сравнение волатильности TUA и IBTO
Simplify Short Term Treasury Futures Strategy ETF (TUA) имеет более высокую волатильность в 2.57% по сравнению с iShares iBonds Dec 2033 Term Treasury ETF (IBTO) с волатильностью 1.34%. Это указывает на то, что TUA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IBTO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TUA | IBTO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.57% | 1.34% | +1.23% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.51% | 3.26% | +2.25% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.05% | 4.36% | +2.69% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.70% | 6.55% | +4.15% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.70% | 6.55% | +4.15% |
Сравнение комиссий TUA и IBTO
TUA берет комиссию в 0.16%, что несколько больше комиссии IBTO в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TUA и IBTO
Дивидендная доходность TUA за последние двенадцать месяцев составляет около 3.33%, что меньше доходности IBTO в 4.15%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
IBTO iShares iBonds Dec 2033 Term Treasury ETF | 4.15% | 4.05% | 4.23% | 1.66% | 0.00% |
TUA Simplify Short Term Treasury Futures Strategy ETF | 3.33% | 3.84% | 5.19% | 4.83% | 0.15% |
Часто задаваемые вопросы
TUA and IBTO have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TUA has higher volatility (2.57%) compared to IBTO (1.34%). In terms of maximum drawdown, TUA dropped -15.85% vs IBTO's -8.36%.
On 3-year performance, IBTO leads with 2.63% vs 0.22% for TUA. On fees, IBTO is cheaper at 0.07% per year. On volatility, IBTO has been the lower-risk option at 1.34%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, IBTO has performed better with a 2.63% return vs 0.22%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
IBTO is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.16% for TUA.
IBTO has the higher dividend yield at 4.15%, compared with 3.33% for TUA.
They also come from different issuers: Simplify and iShares. Their fees differ too: 0.16% for TUA and 0.07% for IBTO.
IBTO currently has the higher Sharpe Ratio (0.81 vs -0.38), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TUA и IBTO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор