PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение TUA с IBTO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности TUA и IBTO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Simplify Short Term Treasury Futures Strategy ETF (TUA) и iShares iBonds Dec 2033 Term Treasury ETF (IBTO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TUA показывает доходность -4.96%, что значительно ниже, чем у IBTO с доходностью -0.45%.


TUA

1 день
0.44%
1 месяц
-0.67%
С начала года
-4.96%
6 месяцев
-4.51%
1 год
-2.21%
3 года*
-0.77%
5 лет*
10 лет*

IBTO

1 день
0.12%
1 месяц
-0.11%
С начала года
-0.45%
6 месяцев
-0.59%
1 год
3.44%
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TUA и IBTO


2026 (YTD)202520242023
TUA
Simplify Short Term Treasury Futures Strategy ETF
-4.96%7.27%-3.59%4.29%
IBTO
iShares iBonds Dec 2033 Term Treasury ETF
-0.45%8.23%-0.87%1.71%

Correlation

The correlation between TUA and IBTO is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июн. 2023 г.

0.81

The correlation between TUA and IBTO has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.88 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Simplify Short Term Treasury Futures Strategy ETF

iShares iBonds Dec 2033 Term Treasury ETF

Доходность на риск

TUA vs. IBTO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

TUA
Ранг доходности на риск TUA: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TUA: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TUA: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TUA: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TUA: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TUA: 55
Ранг коэф-та Мартина

IBTO
Ранг доходности на риск IBTO: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IBTO: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBTO: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBTO: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBTO: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBTO: 2222
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TUA c IBTO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify Short Term Treasury Futures Strategy ETF (TUA) и iShares iBonds Dec 2033 Term Treasury ETF (IBTO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


TUAIBTODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-1.11

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-1.60

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.95

1.13

-0.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.33

0.94

-1.28

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.87

2.72

-3.59

TUA vs. IBTO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TUA на текущий момент составляет -0.33, что ниже коэффициента Шарпа IBTO равного 0.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TUA и IBTO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


TUAIBTOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.33

0.78

-1.11

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.12

0.44

-0.56

Просадки

Сравнение просадок TUA и IBTO

Максимальная просадка TUA за все время составила -15.85%, что больше максимальной просадки IBTO в -8.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TUA и IBTO.


Загрузка графика...

Показатели просадок


TUAIBTOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.85%

-8.36%

-7.49%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.68%

-3.66%

-3.02%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-9.14%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.65%

-2.51%

-7.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.37%

-2.37%

-6.00%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.56%

1.27%

+1.29%

Волатильность

Сравнение волатильности TUA и IBTO

Simplify Short Term Treasury Futures Strategy ETF (TUA) имеет более высокую волатильность в 2.00% по сравнению с iShares iBonds Dec 2033 Term Treasury ETF (IBTO) с волатильностью 1.32%. Это указывает на то, что TUA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IBTO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


TUAIBTOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.00%

1.32%

+0.68%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.85%

3.02%

+1.83%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.86%

4.46%

+2.40%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.76%

6.61%

+4.15%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.76%

6.61%

+4.15%

Сравнение комиссий TUA и IBTO

TUA берет комиссию в 0.16%, что несколько больше комиссии IBTO в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов TUA и IBTO

Дивидендная доходность TUA за последние двенадцать месяцев составляет около 3.54%, что меньше доходности IBTO в 4.15%


ПозицияTTM2025202420232022
IBTO
iShares iBonds Dec 2033 Term Treasury ETF
4.15%4.05%4.23%1.66%0.00%
TUA
Simplify Short Term Treasury Futures Strategy ETF
3.54%3.84%5.19%4.83%0.15%

Часто задаваемые вопросы


TUA and IBTO have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TUA has higher volatility (2.00%) compared to IBTO (1.32%). In terms of maximum drawdown, TUA dropped -15.85% vs IBTO's -8.36%.

On 1-year performance, IBTO leads with 3.44% vs -2.21% for TUA. On fees, IBTO is cheaper at 0.07% per year. On volatility, IBTO has been the lower-risk option at 1.32%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, IBTO has performed better with a 3.44% return vs -2.21%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IBTO is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.16% for TUA.

IBTO has the higher dividend yield at 4.15%, compared with 3.54% for TUA.

They also come from different issuers: Simplify and iShares. Their fees differ too: 0.16% for TUA and 0.07% for IBTO.

IBTO currently has the higher Sharpe Ratio (0.78 vs -0.33), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TUA и IBTO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор