Сравнение TUA с HTAB
TUA (Simplify Short Term Treasury Futures Strategy ETF) and HTAB (Hartford Schroders Tax-Aware Bond ETF) are both Intermediate Core Bond funds. Both are actively managed. Over the past 3 years, TUA returned 0.25%/yr vs 3.07%/yr for HTAB. A 0.57 correlation means they provide meaningful diversification when combined. TUA charges 0.16%/yr vs 0.39%/yr for HTAB.
Доходность
Сравнение доходности TUA и HTAB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TUA показывает доходность -5.65%, что значительно ниже, чем у HTAB с доходностью 1.50%.
TUA
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- 0.84%
- 6 месяцев
- -4.64%
- С начала года
- -5.65%
- 1 год
- -2.52%
- 3 года*
- 0.25%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
HTAB
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- -0.09%
- 6 месяцев
- 1.02%
- С начала года
- 1.50%
- 1 год
- 6.97%
- 3 года*
- 3.07%
- 5 лет*
- 0.63%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TUA и HTAB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
TUA Simplify Short Term Treasury Futures Strategy ETF | -5.65% | 7.27% | -3.59% | -2.04% | -0.83% |
HTAB Hartford Schroders Tax-Aware Bond ETF | 1.50% | 2.86% | 1.52% | 7.16% | 3.15% |
Correlation
The correlation between TUA and HTAB is 0.52, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.52 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.55 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 нояб. 2022 г. | 0.57 |
The correlation between TUA and HTAB has been stable across timeframes, ranging from 0.52 to 0.57 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TUA vs. HTAB — Ранг доходности на риск
TUA
HTAB
Сравнение TUA c HTAB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify Short Term Treasury Futures Strategy ETF (TUA) и Hartford Schroders Tax-Aware Bond ETF (HTAB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TUA | HTAB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.14 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.14 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.95 | 1.34 | -0.40 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.34 | 2.46 | -2.80 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.76 | 7.99 | -8.74 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TUA и HTAB
Максимальная просадка TUA за все время составила -15.85%, что больше максимальной просадки HTAB в -14.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TUA и HTAB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TUA | HTAB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.85% | -14.76% | -1.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.37% | -2.85% | -4.52% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -9.14% | -8.42% | -0.72% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -14.76% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.31% | -0.85% | -9.46% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.42% | -2.86% | -5.56% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.34% | 0.88% | +2.46% |
Волатильность
Сравнение волатильности TUA и HTAB
Simplify Short Term Treasury Futures Strategy ETF (TUA) имеет более высокую волатильность в 2.57% по сравнению с Hartford Schroders Tax-Aware Bond ETF (HTAB) с волатильностью 0.73%. Это указывает на то, что TUA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HTAB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TUA | HTAB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.57% | 0.73% | +1.84% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.51% | 2.80% | +2.71% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.02% | 3.94% | +3.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.69% | 5.74% | +4.95% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.69% | 5.14% | +5.55% |
Сравнение комиссий TUA и HTAB
TUA берет комиссию в 0.16%, что меньше комиссии HTAB в 0.39%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TUA и HTAB
Дивидендная доходность TUA за последние двенадцать месяцев составляет около 3.33%, что меньше доходности HTAB в 3.87%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HTAB Hartford Schroders Tax-Aware Bond ETF | 3.87% | 3.88% | 3.57% | 3.21% | 2.26% | 2.18% | 1.64% | 2.77% | 1.61% |
TUA Simplify Short Term Treasury Futures Strategy ETF | 3.33% | 3.84% | 5.19% | 4.83% | 0.15% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
TUA and HTAB have a correlation of 0.52, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TUA has higher volatility (2.57%) compared to HTAB (0.73%). In terms of maximum drawdown, TUA dropped -15.85% vs HTAB's -14.76%.
On 3-year performance, HTAB leads with 3.07% vs 0.25% for TUA. On fees, TUA is cheaper at 0.16% per year. On volatility, HTAB has been the lower-risk option at 0.73%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, HTAB has performed better with a 3.07% return vs 0.25%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
TUA is cheaper with a 0.16% expense ratio, compared with 0.39% for HTAB.
HTAB has the higher dividend yield at 3.87%, compared with 3.33% for TUA.
They also come from different issuers: Simplify and Hartford. Their fees differ too: 0.16% for TUA and 0.39% for HTAB.
HTAB currently has the higher Sharpe Ratio (1.78 vs -0.36), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TUA и HTAB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор