PortfoliosLab logo
Сравнение HTAB с HST
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между HTAB и HST составляет 0.08 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.1

Доходность

Сравнение доходности HTAB и HST

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Hartford Schroders Tax-Aware Bond ETF (HTAB) и Host Hotels & Resorts, Inc. (HST). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-20.00%-10.00%0.00%10.00%20.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
13.14%
-4.52%
HTAB
HST

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

HTAB:

0.37

HST:

-0.70

Коэф-т Сортино

HTAB:

0.53

HST:

-0.86

Коэф-т Омега

HTAB:

1.07

HST:

0.89

Коэф-т Кальмара

HTAB:

0.41

HST:

-0.56

Коэф-т Мартина

HTAB:

1.35

HST:

-1.74

Индекс Язвы

HTAB:

1.83%

HST:

11.59%

Дневная вол-ть

HTAB:

6.76%

HST:

28.83%

Макс. просадка

HTAB:

-14.76%

HST:

-86.97%

Текущая просадка

HTAB:

-3.47%

HST:

-26.81%

Доходность по периодам

С начала года, HTAB показывает доходность -1.30%, что значительно выше, чем у HST с доходностью -15.89%.


HTAB

С начала года

-1.30%

1 месяц

-1.36%

6 месяцев

-1.03%

1 год

2.41%

5 лет

0.64%

10 лет

N/A

HST

С начала года

-15.89%

1 месяц

0.62%

6 месяцев

-13.05%

1 год

-18.65%

5 лет

8.05%

10 лет

0.54%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности HTAB и HST

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

HTAB
Ранг риск-скорректированной доходности HTAB, с текущим значением в 4545
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа HTAB, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HTAB, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HTAB, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HTAB, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HTAB, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Мартина

HST
Ранг риск-скорректированной доходности HST, с текущим значением в 1313
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа HST, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HST, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HST, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HST, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HST, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение HTAB c HST - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hartford Schroders Tax-Aware Bond ETF (HTAB) и Host Hotels & Resorts, Inc. (HST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа HTAB, с текущим значением в 0.37, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
HTAB: 0.37
HST: -0.70
Коэффициент Сортино HTAB, с текущим значением в 0.53, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
HTAB: 0.53
HST: -0.86
Коэффициент Омега HTAB, с текущим значением в 1.07, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
HTAB: 1.07
HST: 0.89
Коэффициент Кальмара HTAB, с текущим значением в 0.41, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
HTAB: 0.41
HST: -0.56
Коэффициент Мартина HTAB, с текущим значением в 1.35, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
HTAB: 1.35
HST: -1.74

Показатель коэффициента Шарпа HTAB на текущий момент составляет 0.37, что выше коэффициента Шарпа HST равного -0.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HTAB и HST, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.00December2025FebruaryMarchAprilMay
0.37
-0.70
HTAB
HST

Дивиденды

Сравнение дивидендов HTAB и HST

Дивидендная доходность HTAB за последние двенадцать месяцев составляет около 3.80%, что меньше доходности HST в 6.19%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
HTAB
Hartford Schroders Tax-Aware Bond ETF
3.80%3.57%3.21%2.26%2.18%1.41%2.76%1.62%0.00%0.00%0.00%0.00%
HST
Host Hotels & Resorts, Inc.
6.19%5.14%4.62%3.30%0.00%1.37%4.58%5.10%4.28%4.51%5.22%3.16%

Просадки

Сравнение просадок HTAB и HST

Максимальная просадка HTAB за все время составила -14.76%, что меньше максимальной просадки HST в -86.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HTAB и HST. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-3.47%
-26.81%
HTAB
HST

Волатильность

Сравнение волатильности HTAB и HST

Текущая волатильность для Hartford Schroders Tax-Aware Bond ETF (HTAB) составляет 4.17%, в то время как у Host Hotels & Resorts, Inc. (HST) волатильность равна 17.44%. Это указывает на то, что HTAB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
4.17%
17.44%
HTAB
HST