PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение HTAB с BND
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HTAB с BND

Последнее обновление 22 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hartford Schroders Tax-Aware Bond ETF (HTAB) и Vanguard Total Bond Market ETF (BND).

HTAB и BND являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HTAB - это активно управляемый фонд от The Hartford. Фонд был запущен 18 апр. 2018 г.. BND - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. Aggregate Bond Index. Фонд был запущен 3 апр. 2007 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: HTAB или BND.

Корреляция

Корреляция между HTAB и BND составляет 0.08 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности HTAB и BND

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Hartford Schroders Tax-Aware Bond ETF (HTAB) и Vanguard Total Bond Market ETF (BND). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

HTAB:

-0.01

BND:

0.72

Коэф-т Сортино

HTAB:

-0.02

BND:

1.07

Коэф-т Омега

HTAB:

1.00

BND:

1.13

Коэф-т Кальмара

HTAB:

-0.06

BND:

0.31

Коэф-т Мартина

HTAB:

-0.17

BND:

1.86

Индекс Язвы

HTAB:

2.02%

BND:

2.10%

Дневная вол-ть

HTAB:

6.81%

BND:

5.32%

Макс. просадка

HTAB:

-14.76%

BND:

-18.84%

Текущая просадка

HTAB:

-4.60%

BND:

-8.23%

Доходность по периодам

С начала года, HTAB показывает доходность -2.45%, что значительно ниже, чем у BND с доходностью 1.24%.

HTAB

С начала года

-2.45%

1 месяц

0.74%

6 месяцев

-3.10%

1 год

-0.04%

3 года

2.25%

5 лет

-0.07%

10 лет

N/A

BND

С начала года

1.24%

1 месяц

-0.19%

6 месяцев

0.91%

1 год

3.79%

3 года

1.26%

5 лет

-1.19%

10 лет

1.39%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Hartford Schroders Tax-Aware Bond ETF

Vanguard Total Bond Market ETF

Сравнение комиссий HTAB и BND

HTAB берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии BND в 0.03%.

HTAB
Hartford Schroders Tax-Aware Bond ETF
BND
Vanguard Total Bond Market ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности HTAB и BND

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
HTAB
Ранг риск-скорректированной доходности HTAB, с текущим значением в 1414
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа HTAB, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HTAB, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HTAB, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HTAB, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HTAB, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Мартина
BND
Ранг риск-скорректированной доходности BND, с текущим значением в 5555
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BND, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BND, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BND, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BND, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BND, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение HTAB c BND - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hartford Schroders Tax-Aware Bond ETF (HTAB) и Vanguard Total Bond Market ETF (BND). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа HTAB на текущий момент составляет -0.01, что ниже коэффициента Шарпа BND равного 0.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HTAB и BND, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов HTAB и BND

Дивидендная доходность HTAB за последние двенадцать месяцев составляет около 3.84%, что больше доходности BND в 3.79%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
HTAB
Hartford Schroders Tax-Aware Bond ETF		3.84%3.57%3.21%2.26%2.18%1.41%2.76%1.62%0.00%0.00%0.00%0.00%
BND
Vanguard Total Bond Market ETF		3.79%3.67%3.09%2.60%1.97%2.22%2.72%2.81%2.54%2.51%2.57%2.79%

Просадки

Сравнение просадок HTAB и BND

Максимальная просадка HTAB за все время составила -14.76%, что меньше максимальной просадки BND в -18.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HTAB и BND. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности HTAB и BND

Hartford Schroders Tax-Aware Bond ETF (HTAB) имеет более высокую волатильность в 1.80% по сравнению с Vanguard Total Bond Market ETF (BND) с волатильностью 1.55%. Это указывает на то, что HTAB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BND. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...