PortfoliosLab logo
Сравнение HTAB с BND
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между HTAB и BND составляет 0.08 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.1

Доходность

Сравнение доходности HTAB и BND

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Hartford Schroders Tax-Aware Bond ETF (HTAB) и Vanguard Total Bond Market ETF (BND). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%18.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
13.14%
12.20%
HTAB
BND

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

HTAB:

0.37

BND:

1.36

Коэф-т Сортино

HTAB:

0.53

BND:

1.98

Коэф-т Омега

HTAB:

1.07

BND:

1.24

Коэф-т Кальмара

HTAB:

0.41

BND:

0.54

Коэф-т Мартина

HTAB:

1.35

BND:

3.51

Индекс Язвы

HTAB:

1.83%

BND:

2.06%

Дневная вол-ть

HTAB:

6.76%

BND:

5.29%

Макс. просадка

HTAB:

-14.76%

BND:

-18.84%

Текущая просадка

HTAB:

-3.47%

BND:

-6.72%

Доходность по периодам

С начала года, HTAB показывает доходность -1.30%, что значительно ниже, чем у BND с доходностью 2.90%.


HTAB

С начала года

-1.30%

1 месяц

-1.36%

6 месяцев

-1.03%

1 год

2.41%

5 лет

0.64%

10 лет

N/A

BND

С начала года

2.90%

1 месяц

-0.20%

6 месяцев

2.25%

1 год

7.25%

5 лет

-0.79%

10 лет

1.51%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий HTAB и BND

HTAB берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии BND в 0.03%.


График комиссии HTAB с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
HTAB: 0.40%
График комиссии BND с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
BND: 0.03%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности HTAB и BND

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

HTAB
Ранг риск-скорректированной доходности HTAB, с текущим значением в 4545
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа HTAB, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HTAB, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HTAB, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HTAB, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HTAB, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Мартина

BND
Ранг риск-скорректированной доходности BND, с текущим значением в 7979
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BND, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BND, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BND, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BND, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BND, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение HTAB c BND - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hartford Schroders Tax-Aware Bond ETF (HTAB) и Vanguard Total Bond Market ETF (BND). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа HTAB, с текущим значением в 0.37, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
HTAB: 0.37
BND: 1.36
Коэффициент Сортино HTAB, с текущим значением в 0.53, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
HTAB: 0.53
BND: 1.98
Коэффициент Омега HTAB, с текущим значением в 1.07, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
HTAB: 1.07
BND: 1.24
Коэффициент Кальмара HTAB, с текущим значением в 0.41, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
HTAB: 0.41
BND: 0.54
Коэффициент Мартина HTAB, с текущим значением в 1.35, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
HTAB: 1.35
BND: 3.51

Показатель коэффициента Шарпа HTAB на текущий момент составляет 0.37, что ниже коэффициента Шарпа BND равного 1.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HTAB и BND, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.00December2025FebruaryMarchAprilMay
0.37
1.36
HTAB
BND

Дивиденды

Сравнение дивидендов HTAB и BND

Дивидендная доходность HTAB за последние двенадцать месяцев составляет около 3.80%, что больше доходности BND в 3.73%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
HTAB
Hartford Schroders Tax-Aware Bond ETF
3.80%3.57%3.21%2.26%2.18%1.41%2.76%1.62%0.00%0.00%0.00%0.00%
BND
Vanguard Total Bond Market ETF
3.73%3.67%3.09%2.60%1.97%2.22%2.72%2.81%2.54%2.51%2.57%2.79%

Просадки

Сравнение просадок HTAB и BND

Максимальная просадка HTAB за все время составила -14.76%, что меньше максимальной просадки BND в -18.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HTAB и BND. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-3.47%
-6.72%
HTAB
BND

Волатильность

Сравнение волатильности HTAB и BND

Hartford Schroders Tax-Aware Bond ETF (HTAB) имеет более высокую волатильность в 4.17% по сравнению с Vanguard Total Bond Market ETF (BND) с волатильностью 2.13%. Это указывает на то, что HTAB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BND. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.00%2.00%3.00%4.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
4.17%
2.13%
HTAB
BND