PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение HTAB с VDC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между HTAB и VDC составляет 0.08 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Сравнение HTAB с VDC

Последнее обновление 24 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hartford Schroders Tax-Aware Bond ETF (HTAB) и Vanguard Consumer Staples ETF (VDC).

HTAB и VDC являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HTAB - это активно управляемый фонд от The Hartford. Фонд был запущен 18 апр. 2018 г.. VDC - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US Investable Market Consumer Staples 25/50 Index. Фонд был запущен 26 янв. 2004 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: HTAB или VDC.

Доходность

Сравнение доходности HTAB и VDC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Hartford Schroders Tax-Aware Bond ETF (HTAB) и Vanguard Consumer Staples ETF (VDC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

HTAB:

0.10

VDC:

0.77

Коэф-т Сортино

HTAB:

0.07

VDC:

1.01

Коэф-т Омега

HTAB:

1.01

VDC:

1.12

Коэф-т Кальмара

HTAB:

0.02

VDC:

0.95

Коэф-т Мартина

HTAB:

0.06

VDC:

3.06

Индекс Язвы

HTAB:

2.06%

VDC:

2.77%

Дневная вол-ть

HTAB:

6.80%

VDC:

13.24%

Макс. просадка

HTAB:

-14.76%

VDC:

-34.24%

Текущая просадка

HTAB:

-4.44%

VDC:

-1.99%

Доходность по периодам

С начала года, HTAB показывает доходность -2.29%, что значительно ниже, чем у VDC с доходностью 4.87%.

HTAB

С начала года

-2.29%

1 месяц

0.20%

6 месяцев

-2.92%

1 год

0.64%

3 года

2.08%

5 лет

-0.04%

10 лет

N/A

VDC

С начала года

4.87%

1 месяц

0.02%

6 месяцев

1.21%

1 год

10.06%

3 года

8.19%

5 лет

11.31%

10 лет

8.42%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Hartford Schroders Tax-Aware Bond ETF

Vanguard Consumer Staples ETF

Сравнение комиссий HTAB и VDC

HTAB берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии VDC в 0.10%.

HTAB
Hartford Schroders Tax-Aware Bond ETF
VDC
Vanguard Consumer Staples ETF
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности HTAB и VDC

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
HTAB
Ранг риск-скорректированной доходности HTAB, с текущим значением в 1919
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа HTAB, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HTAB, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HTAB, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HTAB, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HTAB, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Мартина
VDC
Ранг риск-скорректированной доходности VDC, с текущим значением в 7171
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VDC, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VDC, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VDC, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VDC, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VDC, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение HTAB c VDC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hartford Schroders Tax-Aware Bond ETF (HTAB) и Vanguard Consumer Staples ETF (VDC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа HTAB на текущий момент составляет 0.10, что ниже коэффициента Шарпа VDC равного 0.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HTAB и VDC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов HTAB и VDC

Дивидендная доходность HTAB за последние двенадцать месяцев составляет около 3.84%, что больше доходности VDC в 2.37%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
HTAB
Hartford Schroders Tax-Aware Bond ETF		3.84%3.57%3.21%2.26%2.18%1.41%2.76%1.62%0.00%0.00%0.00%0.00%
VDC
Vanguard Consumer Staples ETF		2.37%2.33%2.65%2.37%2.14%2.50%2.44%2.78%2.52%2.39%2.55%1.93%

Просадки

Сравнение просадок HTAB и VDC

Максимальная просадка HTAB за все время составила -14.76%, что меньше максимальной просадки VDC в -34.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HTAB и VDC.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности HTAB и VDC

Текущая волатильность для Hartford Schroders Tax-Aware Bond ETF (HTAB) составляет 1.47%, в то время как у Vanguard Consumer Staples ETF (VDC) волатильность равна 3.56%. Это указывает на то, что HTAB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VDC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...