PortfoliosLab logo
Сравнение HTAB с VDC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между HTAB и VDC составляет 0.08 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.1

Доходность

Сравнение доходности HTAB и VDC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Hartford Schroders Tax-Aware Bond ETF (HTAB) и Vanguard Consumer Staples ETF (VDC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

20.00%40.00%60.00%80.00%100.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
13.14%
96.34%
HTAB
VDC

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

HTAB:

0.37

VDC:

0.85

Коэф-т Сортино

HTAB:

0.53

VDC:

1.30

Коэф-т Омега

HTAB:

1.07

VDC:

1.16

Коэф-т Кальмара

HTAB:

0.41

VDC:

1.25

Коэф-т Мартина

HTAB:

1.35

VDC:

4.05

Индекс Язвы

HTAB:

1.83%

VDC:

2.76%

Дневная вол-ть

HTAB:

6.76%

VDC:

13.09%

Макс. просадка

HTAB:

-14.76%

VDC:

-34.24%

Текущая просадка

HTAB:

-3.47%

VDC:

-2.64%

Доходность по периодам

С начала года, HTAB показывает доходность -1.30%, что значительно ниже, чем у VDC с доходностью 4.17%.


HTAB

С начала года

-1.30%

1 месяц

-1.36%

6 месяцев

-1.03%

1 год

2.41%

5 лет

0.64%

10 лет

N/A

VDC

С начала года

4.17%

1 месяц

-0.31%

6 месяцев

4.41%

1 год

12.41%

5 лет

11.23%

10 лет

8.39%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий HTAB и VDC

HTAB берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии VDC в 0.10%.


График комиссии HTAB с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
HTAB: 0.40%
График комиссии VDC с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VDC: 0.10%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности HTAB и VDC

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

HTAB
Ранг риск-скорректированной доходности HTAB, с текущим значением в 4545
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа HTAB, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HTAB, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HTAB, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HTAB, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HTAB, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Мартина

VDC
Ранг риск-скорректированной доходности VDC, с текущим значением в 7777
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VDC, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VDC, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VDC, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VDC, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VDC, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение HTAB c VDC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hartford Schroders Tax-Aware Bond ETF (HTAB) и Vanguard Consumer Staples ETF (VDC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа HTAB, с текущим значением в 0.37, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
HTAB: 0.37
VDC: 0.85
Коэффициент Сортино HTAB, с текущим значением в 0.53, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
HTAB: 0.53
VDC: 1.30
Коэффициент Омега HTAB, с текущим значением в 1.07, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
HTAB: 1.07
VDC: 1.16
Коэффициент Кальмара HTAB, с текущим значением в 0.41, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
HTAB: 0.41
VDC: 1.25
Коэффициент Мартина HTAB, с текущим значением в 1.35, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
HTAB: 1.35
VDC: 4.05

Показатель коэффициента Шарпа HTAB на текущий момент составляет 0.37, что ниже коэффициента Шарпа VDC равного 0.85. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HTAB и VDC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.50December2025FebruaryMarchAprilMay
0.37
0.85
HTAB
VDC

Дивиденды

Сравнение дивидендов HTAB и VDC

Дивидендная доходность HTAB за последние двенадцать месяцев составляет около 3.80%, что больше доходности VDC в 2.39%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
HTAB
Hartford Schroders Tax-Aware Bond ETF
3.80%3.57%3.21%2.26%2.18%1.41%2.76%1.62%0.00%0.00%0.00%0.00%
VDC
Vanguard Consumer Staples ETF
2.39%2.33%2.65%2.37%2.14%2.50%2.44%2.78%2.52%2.39%2.55%1.93%

Просадки

Сравнение просадок HTAB и VDC

Максимальная просадка HTAB за все время составила -14.76%, что меньше максимальной просадки VDC в -34.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HTAB и VDC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-3.47%
-2.64%
HTAB
VDC

Волатильность

Сравнение волатильности HTAB и VDC

Текущая волатильность для Hartford Schroders Tax-Aware Bond ETF (HTAB) составляет 4.17%, в то время как у Vanguard Consumer Staples ETF (VDC) волатильность равна 7.84%. Это указывает на то, что HTAB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VDC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
4.17%
7.84%
HTAB
VDC