Сравнение HTAB с VDC
HTAB (Hartford Schroders Tax-Aware Bond ETF) and VDC (Vanguard Consumer Staples ETF) are both exchange-traded funds - HTAB is a Intermediate Core Bond fund actively managed by Hartford, while VDC is a Consumer Staples Equities fund tracking the MSCI US Investable Market Consumer Staples 25/50 Index. HTAB is actively managed, while VDC is passively managed. Over the past 5 years, HTAB returned 0.69%/yr vs 6.06%/yr for VDC. At a 0.10 correlation, their price movements are largely independent. HTAB charges 0.39%/yr vs 0.09%/yr for VDC.
Доходность
Сравнение доходности HTAB и VDC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HTAB показывает доходность 1.48%, что значительно ниже, чем у VDC с доходностью 5.75%.
HTAB
- 1 день
- -0.05%
- 1 месяц
- 0.66%
- С начала года
- 1.48%
- 6 месяцев
- 1.64%
- 1 год
- 6.89%
- 3 года*
- 3.43%
- 5 лет*
- 0.69%
- 10 лет*
- —
VDC
- 1 день
- 0.61%
- 1 месяц
- -3.32%
- С начала года
- 5.75%
- 6 месяцев
- 4.31%
- 1 год
- 1.24%
- 3 года*
- 7.43%
- 5 лет*
- 6.06%
- 10 лет*
- 7.59%
Сравнение доходности по годам HTAB и VDC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HTAB Hartford Schroders Tax-Aware Bond ETF | 1.48% | 2.86% | 1.52% | 7.16% | -8.33% | -0.12% | 5.41% | 7.86% | 1.43% |
VDC Vanguard Consumer Staples ETF | 5.75% | 2.17% | 13.30% | 2.38% | -1.79% | 17.64% | 10.86% | 26.11% | 0.60% |
Correlation
The correlation between HTAB and VDC is 0.12, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.12 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.15 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.13 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 апр. 2018 г. | 0.10 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HTAB vs. VDC — Ранг доходности на риск
HTAB
VDC
Сравнение HTAB c VDC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hartford Schroders Tax-Aware Bond ETF (HTAB) и Vanguard Consumer Staples ETF (VDC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HTAB | VDC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.62 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.33 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.03 | +0.30 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.43 | 0.13 | +2.29 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.68 | 0.28 | +7.41 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HTAB | VDC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.72 | 0.10 | +1.62 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.12 | 0.46 | -0.34 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.52 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.44 | 0.66 | -0.22 |
Просадки
Сравнение просадок HTAB и VDC
Максимальная просадка HTAB за все время составила -14.76%, что меньше максимальной просадки VDC в -34.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HTAB и VDC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HTAB | VDC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.76% | -34.24% | +19.48% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.85% | -9.28% | +6.43% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -8.42% | -11.78% | +3.36% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -14.76% | -16.55% | +1.79% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -25.31% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.86% | -8.52% | +7.66% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.89% | -3.73% | +0.84% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.90% | 4.49% | -3.59% |
Волатильность
Сравнение волатильности HTAB и VDC
Текущая волатильность для Hartford Schroders Tax-Aware Bond ETF (HTAB) составляет 1.25%, в то время как у Vanguard Consumer Staples ETF (VDC) волатильность равна 4.09%. Это указывает на то, что HTAB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VDC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HTAB | VDC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.25% | 4.09% | -2.84% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.80% | 9.76% | -6.96% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.02% | 12.36% | -8.34% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.74% | 13.13% | -7.39% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.17% | 14.64% | -9.47% |
Сравнение комиссий HTAB и VDC
HTAB берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии VDC в 0.09%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HTAB и VDC
Дивидендная доходность HTAB за последние двенадцать месяцев составляет около 3.83%, что больше доходности VDC в 2.17%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HTAB Hartford Schroders Tax-Aware Bond ETF | 3.83% | 3.88% | 3.57% | 3.21% | 2.26% | 2.18% | 1.64% | 2.77% | 1.61% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VDC Vanguard Consumer Staples ETF | 2.17% | 2.26% | 2.33% | 2.65% | 2.37% | 2.14% | 2.50% | 2.44% | 2.78% | 2.52% | 2.39% | 2.55% |
Часто задаваемые вопросы
HTAB and VDC have a correlation of 0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VDC has higher volatility (4.09%) compared to HTAB (1.25%). In terms of maximum drawdown, HTAB dropped -14.76% vs VDC's -34.24%.
On 5-year performance, VDC leads with 6.06% vs 0.69% for HTAB. On fees, VDC is cheaper at 0.09% per year. On volatility, HTAB has been the lower-risk option at 1.25%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, VDC has performed better with a 6.06% return vs 0.69%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
VDC is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.39% for HTAB.
HTAB has the higher dividend yield at 3.83%, compared with 2.17% for VDC.
HTAB is categorized as Intermediate Core Bond, while VDC is Consumer Staples Equities. They also come from different issuers: Hartford and Vanguard. Their fees differ too: 0.39% for HTAB and 0.09% for VDC.
HTAB currently has the higher Sharpe Ratio (1.72 vs 0.10), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HTAB и VDC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор