PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HTAB с TAXX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HTAB с TAXX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

HTAB (Hartford Schroders Tax-Aware Bond ETF) and TAXX (Bondbloxx IR+M Tax-Aware Short Duration ETF) are both exchange-traded funds - HTAB is a Intermediate Core Bond fund actively managed by Hartford, while TAXX is a Municipal Bonds fund actively managed by BondBloxx. Both are actively managed. Over the past year, HTAB returned 6.71% vs 3.90% for TAXX. A 0.50 correlation means they provide meaningful diversification when combined. HTAB charges 0.39%/yr vs 0.35%/yr for TAXX.

Доходность

Сравнение доходности HTAB и TAXX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Hartford Schroders Tax-Aware Bond ETF (HTAB) и Bondbloxx IR+M Tax-Aware Short Duration ETF (TAXX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HTAB показывает доходность 1.59%, что значительно выше, чем у TAXX с доходностью 1.07%.

HTAB

1 день
0.10%
1 месяц
0.57%
С начала года
1.59%
6 месяцев
1.70%
1 год
6.71%
3 года*
3.35%
5 лет*
0.71%
10 лет*
—

TAXX

1 день
-0.04%
1 месяц
0.21%
С начала года
1.07%
6 месяцев
1.54%
1 год
3.90%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HTAB и TAXX

2026 (YTD)20252024
HTAB
Hartford Schroders Tax-Aware Bond ETF		1.59%2.86%2.24%
TAXX
Bondbloxx IR+M Tax-Aware Short Duration ETF		1.07%4.52%3.51%

Correlation

The correlation between HTAB and TAXX is 0.27, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.27

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 мар. 2024 г.

0.50

Over the past year, the correlation between HTAB and TAXX has dropped to 0.27 - well below their long-term average of 0.50, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Hartford Schroders Tax-Aware Bond ETF

Bondbloxx IR+M Tax-Aware Short Duration ETF

Часто сравнивают с HTAB:
HTAB с HSTHTAB с BNDHTAB с SPHYHTAB с FBNDHTAB с VDCHTAB с CRUXHTAB с VMAX
Часто сравнивают с TAXX:
TAXX с BOXXTAXX с UYLDTAXX с GUMITAXX с HYMUTAXX с PGHYTAXX с STAXTAXX с FLTR

Доходность на риск

HTAB vs. TAXX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HTAB
Ранг доходности на риск HTAB: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HTAB: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HTAB: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HTAB: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HTAB: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HTAB: 4747
Ранг коэф-та Мартина
TAXX
Ранг доходности на риск TAXX: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TAXX: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TAXX: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TAXX: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TAXX: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TAXX: 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HTAB c TAXX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hartford Schroders Tax-Aware Bond ETF (HTAB) и Bondbloxx IR+M Tax-Aware Short Duration ETF (TAXX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HTABTAXXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.68
2.31

-0.63

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.50
3.42

-0.92

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.59

-0.26

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.37

4.43

-2.06

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.48

13.47

-5.99

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HTAB vs. TAXX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HTAB на текущий момент составляет 1.68, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TAXX равному 2.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HTAB и TAXX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HTABTAXXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.68

2.31

-0.63

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.12

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

2.59

-2.15

Просадки

Сравнение просадок HTAB и TAXX

Максимальная просадка HTAB за все время составила -14.76%, что больше максимальной просадки TAXX в -0.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HTAB и TAXX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HTABTAXXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.76%

-0.91%

-13.85%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.85%

-0.88%

-1.97%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-8.42%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.76%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.76%

-0.04%

-0.72%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.89%

-0.17%

-2.72%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.90%

0.29%

+0.61%

Волатильность

Сравнение волатильности HTAB и TAXX

Hartford Schroders Tax-Aware Bond ETF (HTAB) имеет более высокую волатильность в 1.24% по сравнению с Bondbloxx IR+M Tax-Aware Short Duration ETF (TAXX) с волатильностью 0.33%. Это указывает на то, что HTAB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TAXX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HTABTAXXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.24%

0.33%

+0.91%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.80%

0.84%

+1.96%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.02%

1.69%

+2.33%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.74%

1.59%

+4.15%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.17%

1.59%

+3.58%

Сравнение комиссий HTAB и TAXX

HTAB берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии TAXX в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HTAB и TAXX

Дивидендная доходность HTAB за последние двенадцать месяцев составляет около 3.83%, что больше доходности TAXX в 3.50%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
HTAB
Hartford Schroders Tax-Aware Bond ETF		3.83%3.88%3.57%3.21%2.26%2.18%1.64%2.77%1.61%
TAXX
Bondbloxx IR+M Tax-Aware Short Duration ETF		3.50%3.72%2.70%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

HTAB and TAXX have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

HTAB has higher volatility (1.24%) compared to TAXX (0.33%). In terms of maximum drawdown, HTAB dropped -14.76% vs TAXX's -0.91%.

On 1-year performance, HTAB leads with 6.71% vs 3.90% for TAXX. On fees, TAXX is cheaper at 0.35% per year. On volatility, TAXX has been the lower-risk option at 0.33%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, HTAB has performed better with a 6.71% return vs 3.90%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

TAXX is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.39% for HTAB.

HTAB has the higher dividend yield at 3.83%, compared with 3.50% for TAXX.

HTAB is categorized as Intermediate Core Bond, while TAXX is Municipal Bonds. They also come from different issuers: Hartford and BondBloxx. Their fees differ too: 0.39% for HTAB and 0.35% for TAXX.

TAXX currently has the higher Sharpe Ratio (2.31 vs 1.68), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HTAB и TAXX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор