PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение HTAB с SPHY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HTAB с SPHY

Последнее обновление 2 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hartford Schroders Tax-Aware Bond ETF (HTAB) и SPDR Portfolio High Yield Bond ETF (SPHY).

HTAB и SPHY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HTAB - это активно управляемый фонд от The Hartford. Фонд был запущен 18 апр. 2018 г.. SPHY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность ICE BofAML US High Yield Index. Фонд был запущен 18 июн. 2012 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: HTAB или SPHY.

Корреляция

Корреляция между HTAB и SPHY составляет 0.08 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.1

Доходность

Сравнение доходности HTAB и SPHY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Hartford Schroders Tax-Aware Bond ETF (HTAB) и SPDR Portfolio High Yield Bond ETF (SPHY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%35.00%40.00%45.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
13.14%
39.34%
HTAB
SPHY

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

HTAB:

0.37

SPHY:

1.50

Коэф-т Сортино

HTAB:

0.53

SPHY:

2.19

Коэф-т Омега

HTAB:

1.07

SPHY:

1.32

Коэф-т Кальмара

HTAB:

0.41

SPHY:

1.73

Коэф-т Мартина

HTAB:

1.35

SPHY:

9.24

Индекс Язвы

HTAB:

1.83%

SPHY:

0.91%

Дневная вол-ть

HTAB:

6.76%

SPHY:

5.58%

Макс. просадка

HTAB:

-14.76%

SPHY:

-21.97%

Текущая просадка

HTAB:

-3.47%

SPHY:

-1.22%

Доходность по периодам

С начала года, HTAB показывает доходность -1.30%, что значительно ниже, чем у SPHY с доходностью 0.99%.

HTAB

С начала года

-1.30%

1 месяц

-1.36%

6 месяцев

-1.03%

1 год

2.41%

5 лет

0.64%

10 лет

N/A

SPHY

С начала года

0.99%

1 месяц

-0.27%

6 месяцев

2.00%

1 год

8.48%

5 лет

6.65%

10 лет

4.50%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий HTAB и SPHY

HTAB берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии SPHY в 0.10%.

HTAB
Hartford Schroders Tax-Aware Bond ETF
График комиссии HTAB с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
HTAB: 0.40%
SPHY
SPDR Portfolio High Yield Bond ETF
График комиссии SPHY с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
SPHY: 0.10%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности HTAB и SPHY

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
HTAB
Ранг риск-скорректированной доходности HTAB, с текущим значением в 4545
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа HTAB, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HTAB, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HTAB, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HTAB, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HTAB, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Мартина
SPHY
Ранг риск-скорректированной доходности SPHY, с текущим значением в 9090
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SPHY, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPHY, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPHY, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPHY, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPHY, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение HTAB c SPHY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hartford Schroders Tax-Aware Bond ETF (HTAB) и SPDR Portfolio High Yield Bond ETF (SPHY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа HTAB, с текущим значением в 0.37, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
HTAB: 0.37
SPHY: 1.50
Коэффициент Сортино HTAB, с текущим значением в 0.53, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
HTAB: 0.53
SPHY: 2.19
Коэффициент Омега HTAB, с текущим значением в 1.07, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
HTAB: 1.07
SPHY: 1.32
Коэффициент Кальмара HTAB, с текущим значением в 0.41, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
HTAB: 0.41
SPHY: 1.73
Коэффициент Мартина HTAB, с текущим значением в 1.35, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
HTAB: 1.35
SPHY: 9.24

Показатель коэффициента Шарпа HTAB на текущий момент составляет 0.37, что ниже коэффициента Шарпа SPHY равного 1.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HTAB и SPHY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00December2025FebruaryMarchAprilMay
0.37
1.50
HTAB
SPHY

Дивиденды

Сравнение дивидендов HTAB и SPHY

Дивидендная доходность HTAB за последние двенадцать месяцев составляет около 3.80%, что меньше доходности SPHY в 7.79%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
HTAB
Hartford Schroders Tax-Aware Bond ETF		3.80%3.57%3.21%2.26%2.18%1.41%2.76%1.62%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPHY
SPDR Portfolio High Yield Bond ETF		7.79%7.80%7.30%6.47%5.14%5.63%5.73%4.09%4.41%4.27%4.29%3.98%

Просадки

Сравнение просадок HTAB и SPHY

Максимальная просадка HTAB за все время составила -14.76%, что меньше максимальной просадки SPHY в -21.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HTAB и SPHY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-6.00%-5.00%-4.00%-3.00%-2.00%-1.00%0.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-3.47%
-1.22%
HTAB
SPHY

Волатильность

Сравнение волатильности HTAB и SPHY

Hartford Schroders Tax-Aware Bond ETF (HTAB) и SPDR Portfolio High Yield Bond ETF (SPHY) имеют волатильность 4.17% и 4.22% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

1.00%2.00%3.00%4.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
4.17%
4.22%
HTAB
SPHY