Сравнение HTAB с CRUX
HTAB (Hartford Schroders Tax-Aware Bond ETF) and CRUX (Columbia Core Bond ETF) are both Intermediate Core Bond funds. Both are actively managed. A 0.70 correlation means they provide meaningful diversification when combined. HTAB charges 0.39%/yr vs 0.32%/yr for CRUX.
Доходность
Сравнение доходности HTAB и CRUX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
HTAB
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- 0.57%
- С начала года
- 1.59%
- 6 месяцев
- 1.70%
- 1 год
- 6.71%
- 3 года*
- 3.35%
- 5 лет*
- 0.71%
- 10 лет*
- —
CRUX
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- 0.06%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HTAB и CRUX
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
HTAB Hartford Schroders Tax-Aware Bond ETF | 0.61% |
CRUX Columbia Core Bond ETF | -0.08% |
Correlation
The correlation between HTAB and CRUX is 0.70, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 мар. 2026 г. | 0.71 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HTAB vs. CRUX — Ранг доходности на риск
HTAB
CRUX
Сравнение HTAB c CRUX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hartford Schroders Tax-Aware Bond ETF (HTAB) и Columbia Core Bond ETF (CRUX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HTAB | CRUX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.37 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.48 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HTAB | CRUX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.68 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.12 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.44 | -0.08 | +0.52 |
Просадки
Сравнение просадок HTAB и CRUX
Максимальная просадка HTAB за все время составила -14.76%, что больше максимальной просадки CRUX в -1.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HTAB и CRUX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HTAB | CRUX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.76% | -1.85% | -12.91% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.85% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -8.42% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -14.76% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.76% | -0.68% | -0.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.89% | -0.61% | -2.28% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.90% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности HTAB и CRUX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HTAB | CRUX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.24% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.80% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.02% | 4.28% | -0.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.74% | 4.28% | +1.46% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.17% | 4.28% | +0.89% |
Сравнение комиссий HTAB и CRUX
HTAB берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии CRUX в 0.32%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HTAB и CRUX
Дивидендная доходность HTAB за последние двенадцать месяцев составляет около 3.83%, что больше доходности CRUX в 1.06%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CRUX Columbia Core Bond ETF | 1.06% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
HTAB Hartford Schroders Tax-Aware Bond ETF | 3.83% | 3.88% | 3.57% | 3.21% | 2.26% | 2.18% | 1.64% | 2.77% | 1.61% |
Часто задаваемые вопросы
HTAB and CRUX have a correlation of 0.70, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, CRUX is cheaper at 0.32% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CRUX is cheaper with a 0.32% expense ratio, compared with 0.39% for HTAB.
HTAB has the higher dividend yield at 3.83%, compared with 1.06% for CRUX.
They also come from different issuers: Hartford and Columbia Threadneedle. Their fees differ too: 0.39% for HTAB and 0.32% for CRUX.
Подберите оптимальное распределение для HTAB и CRUX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор