Сравнение HTAB с FBND
HTAB (Hartford Schroders Tax-Aware Bond ETF) and FBND (Fidelity Total Bond ETF) are both exchange-traded funds - HTAB is a Intermediate Core Bond fund actively managed by Hartford, while FBND is a Intermediate Core-Plus Bond fund actively managed by Fidelity. Both are actively managed. Over the past 5 years, HTAB returned 0.83%/yr vs 0.92%/yr for FBND. A 0.61 correlation means they provide meaningful diversification when combined. HTAB charges 0.39%/yr vs 0.36%/yr for FBND.
Доходность
Сравнение доходности HTAB и FBND
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HTAB показывает доходность 1.96%, что значительно выше, чем у FBND с доходностью 1.21%.
HTAB
- 1 день
- 0.31%
- 1 месяц
- 1.77%
- С начала года
- 1.96%
- 6 месяцев
- 1.64%
- 1 год
- 6.80%
- 3 года*
- 3.23%
- 5 лет*
- 0.83%
- 10 лет*
- —
FBND
- 1 день
- 0.48%
- 1 месяц
- 1.18%
- С начала года
- 1.21%
- 6 месяцев
- 1.00%
- 1 год
- 4.91%
- 3 года*
- 4.90%
- 5 лет*
- 0.92%
- 10 лет*
- 2.59%
Сравнение доходности по годам HTAB и FBND
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HTAB Hartford Schroders Tax-Aware Bond ETF | 1.96% | 2.86% | 1.52% | 7.16% | -8.33% | -0.12% | 5.41% | 7.86% | 1.43% |
FBND Fidelity Total Bond ETF | 1.21% | 7.57% | 2.13% | 6.81% | -12.54% | -0.43% | 9.41% | 9.82% | 1.14% |
Correlation
The correlation between HTAB and FBND is 0.66, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.66 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.75 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.70 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 апр. 2018 г. | 0.61 |
The correlation between HTAB and FBND shifts across timeframes, from 0.61 (all time) to 0.75 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HTAB vs. FBND — Ранг доходности на риск
HTAB
FBND
Сравнение HTAB c FBND - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hartford Schroders Tax-Aware Bond ETF (HTAB) и Fidelity Total Bond ETF (FBND). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HTAB | FBND | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.45 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.70 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.22 | +0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.40 | 1.85 | +0.55 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.45 | 5.29 | +2.16 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HTAB и FBND
Максимальная просадка HTAB за все время составила -14.76%, что меньше максимальной просадки FBND в -17.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HTAB и FBND.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HTAB | FBND | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.76% | -17.25% | +2.49% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.85% | -2.66% | -0.19% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -8.42% | -5.94% | -2.48% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -14.76% | -17.25% | +2.49% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -17.25% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.39% | -0.73% | +0.34% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.88% | -3.34% | +0.46% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.91% | 0.93% | -0.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности HTAB и FBND
Текущая волатильность для Hartford Schroders Tax-Aware Bond ETF (HTAB) составляет 0.93%, в то время как у Fidelity Total Bond ETF (FBND) волатильность равна 1.21%. Это указывает на то, что HTAB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FBND. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HTAB | FBND | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.93% | 1.21% | -0.28% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.83% | 2.87% | -0.04% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.93% | 3.85% | +0.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.74% | 5.93% | -0.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.15% | 6.10% | -0.95% |
Сравнение комиссий HTAB и FBND
HTAB берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии FBND в 0.36%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HTAB и FBND
Дивидендная доходность HTAB за последние двенадцать месяцев составляет около 3.81%, что меньше доходности FBND в 4.67%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FBND Fidelity Total Bond ETF | 4.67% | 4.70% | 4.73% | 4.26% | 3.07% | 1.86% | 4.25% | 2.90% | 2.93% | 2.56% | 2.84% | 3.26% |
HTAB Hartford Schroders Tax-Aware Bond ETF | 3.81% | 3.88% | 3.57% | 3.21% | 2.26% | 2.18% | 1.64% | 2.77% | 1.61% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
HTAB and FBND have a correlation of 0.66, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FBND has higher volatility (1.21%) compared to HTAB (0.93%). In terms of maximum drawdown, HTAB dropped -14.76% vs FBND's -17.25%.
On 5-year performance, FBND leads with 0.92% vs 0.83% for HTAB. On fees, FBND is cheaper at 0.36% per year. On volatility, HTAB has been the lower-risk option at 0.93%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, FBND has performed better with a 0.92% return vs 0.83%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
FBND is cheaper with a 0.36% expense ratio, compared with 0.39% for HTAB.
FBND has the higher dividend yield at 4.67%, compared with 3.81% for HTAB.
HTAB is categorized as Intermediate Core Bond, while FBND is Intermediate Core-Plus Bond. They also come from different issuers: Hartford and Fidelity. Their fees differ too: 0.39% for HTAB and 0.36% for FBND.
HTAB currently has the higher Sharpe Ratio (1.74 vs 1.29), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HTAB и FBND
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор