PortfoliosLab logo
Сравнение HTAB с FBND
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между HTAB и FBND составляет 0.08 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.1

Доходность

Сравнение доходности HTAB и FBND

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Hartford Schroders Tax-Aware Bond ETF (HTAB) и Fidelity Total Bond ETF (FBND). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

10.00%12.00%14.00%16.00%18.00%20.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
13.14%
18.92%
HTAB
FBND

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

HTAB:

0.37

FBND:

1.40

Коэф-т Сортино

HTAB:

0.53

FBND:

2.04

Коэф-т Омега

HTAB:

1.07

FBND:

1.25

Коэф-т Кальмара

HTAB:

0.41

FBND:

0.75

Коэф-т Мартина

HTAB:

1.35

FBND:

4.04

Индекс Язвы

HTAB:

1.83%

FBND:

1.88%

Дневная вол-ть

HTAB:

6.76%

FBND:

5.41%

Макс. просадка

HTAB:

-14.76%

FBND:

-17.25%

Текущая просадка

HTAB:

-3.47%

FBND:

-2.90%

Доходность по периодам

С начала года, HTAB показывает доходность -1.30%, что значительно ниже, чем у FBND с доходностью 2.78%.


HTAB

С начала года

-1.30%

1 месяц

-1.36%

6 месяцев

-1.03%

1 год

2.41%

5 лет

0.64%

10 лет

N/A

FBND

С начала года

2.78%

1 месяц

-0.24%

6 месяцев

2.22%

1 год

7.78%

5 лет

0.77%

10 лет

2.27%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий HTAB и FBND

HTAB берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии FBND в 0.36%.


График комиссии HTAB с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
HTAB: 0.40%
График комиссии FBND с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FBND: 0.36%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности HTAB и FBND

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

HTAB
Ранг риск-скорректированной доходности HTAB, с текущим значением в 4545
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа HTAB, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HTAB, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HTAB, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HTAB, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HTAB, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Мартина

FBND
Ранг риск-скорректированной доходности FBND, с текущим значением в 8383
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FBND, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FBND, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FBND, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FBND, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FBND, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение HTAB c FBND - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hartford Schroders Tax-Aware Bond ETF (HTAB) и Fidelity Total Bond ETF (FBND). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа HTAB, с текущим значением в 0.37, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
HTAB: 0.37
FBND: 1.40
Коэффициент Сортино HTAB, с текущим значением в 0.53, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
HTAB: 0.53
FBND: 2.04
Коэффициент Омега HTAB, с текущим значением в 1.07, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
HTAB: 1.07
FBND: 1.25
Коэффициент Кальмара HTAB, с текущим значением в 0.41, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
HTAB: 0.41
FBND: 0.75
Коэффициент Мартина HTAB, с текущим значением в 1.35, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
HTAB: 1.35
FBND: 4.04

Показатель коэффициента Шарпа HTAB на текущий момент составляет 0.37, что ниже коэффициента Шарпа FBND равного 1.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HTAB и FBND, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.00December2025FebruaryMarchAprilMay
0.37
1.40
HTAB
FBND

Дивиденды

Сравнение дивидендов HTAB и FBND

Дивидендная доходность HTAB за последние двенадцать месяцев составляет около 3.80%, что меньше доходности FBND в 4.64%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
HTAB
Hartford Schroders Tax-Aware Bond ETF
3.80%3.57%3.21%2.26%2.18%1.41%2.76%1.62%0.00%0.00%0.00%0.00%
FBND
Fidelity Total Bond ETF
4.64%4.73%4.26%3.07%1.86%4.25%2.90%2.93%2.56%2.84%3.26%0.66%

Просадки

Сравнение просадок HTAB и FBND

Максимальная просадка HTAB за все время составила -14.76%, что меньше максимальной просадки FBND в -17.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HTAB и FBND. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-6.00%-5.00%-4.00%-3.00%-2.00%-1.00%0.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-3.47%
-2.90%
HTAB
FBND

Волатильность

Сравнение волатильности HTAB и FBND

Hartford Schroders Tax-Aware Bond ETF (HTAB) имеет более высокую волатильность в 4.17% по сравнению с Fidelity Total Bond ETF (FBND) с волатильностью 2.32%. Это указывает на то, что HTAB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FBND. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.00%2.00%3.00%4.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
4.17%
2.32%
HTAB
FBND