PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TUA с HIGH
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TUA с HIGH

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

TUA (Simplify Short Term Treasury Futures Strategy ETF) and HIGH (Simplify Enhanced Income ETF) are both exchange-traded funds - TUA is a Intermediate Core Bond fund actively managed by Simplify, while HIGH is a Derivative Income fund actively managed by Simplify. Both are actively managed. Over the past 3 years, TUA returned -0.77%/yr vs 2.92%/yr for HIGH. At a correlation of -0.02, they often move in opposite directions. TUA charges 0.16%/yr vs 0.51%/yr for HIGH.

Доходность

Сравнение доходности TUA и HIGH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Simplify Short Term Treasury Futures Strategy ETF (TUA) и Simplify Enhanced Income ETF (HIGH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TUA показывает доходность -4.96%, что значительно ниже, чем у HIGH с доходностью -0.56%.

TUA

1 день
0.44%
1 месяц
-0.67%
С начала года
-4.96%
6 месяцев
-4.51%
1 год
-2.21%
3 года*
-0.77%
5 лет*
—
10 лет*
—

HIGH

1 день
-0.18%
1 месяц
1.16%
С начала года
-0.56%
6 месяцев
-1.44%
1 год
-3.55%
3 года*
2.92%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TUA и HIGH

2026 (YTD)2025202420232022
TUA
Simplify Short Term Treasury Futures Strategy ETF		-4.96%7.27%-3.59%-2.04%-0.81%
HIGH
Simplify Enhanced Income ETF		-0.56%4.35%1.52%7.70%0.31%

Correlation

The correlation between TUA and HIGH is 0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.01

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.03

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 нояб. 2022 г.

-0.02

Сравнение распределения секторов TUA и HIGH

Секторы
TUA
HIGH

Финансовые услуги

13.6%
71.3%

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Финансовые услуги

TUA
13.6%
HIGH
71.3%

Сырьевые материалы

TUA

-

HIGH

-

Коммуникационные услуги

TUA

-

HIGH

-

Потребительский циклический сектор

TUA

-

HIGH

-

Потребительский защитный сектор

TUA

-

HIGH

-

Энергетика

TUA

-

HIGH

-

Здравоохранение

TUA

-

HIGH

-

Промышленность

TUA

-

HIGH

-

Недвижимость

TUA

-

HIGH

-

Технологии

TUA

-

HIGH

-

Коммунальные услуги

TUA

-

HIGH

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Simplify Short Term Treasury Futures Strategy ETF

Simplify Enhanced Income ETF

Часто сравнивают с TUA:
TUA с TYATUA с IEFTUA с BUCKTUA с SHYTUA с CDXTUA с RINFTUA с UTWO
Часто сравнивают с HIGH:
HIGH с SGOVHIGH с JEPQHIGH с JEPIHIGH с CSHIHIGH с HYBLHIGH с WEEKHIGH с BUCK

Доходность на риск

TUA vs. HIGH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TUA
Ранг доходности на риск TUA: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TUA: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TUA: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TUA: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TUA: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TUA: 55
Ранг коэф-та Мартина
HIGH
Ранг доходности на риск HIGH: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HIGH: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HIGH: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HIGH: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HIGH: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HIGH: 77
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TUA c HIGH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify Short Term Treasury Futures Strategy ETF (TUA) и Simplify Enhanced Income ETF (HIGH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TUAHIGHDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.33
-0.40

+0.08

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.42
-0.52

+0.10

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.95

0.93

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.33

-0.38

+0.04

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.87

-0.54

-0.32

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TUA vs. HIGH - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TUA на текущий момент составляет -0.33, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа HIGH равному -0.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TUA и HIGH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TUAHIGHРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.33

-0.40

+0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.12

0.38

-0.51

Просадки

Сравнение просадок TUA и HIGH

Максимальная просадка TUA за все время составила -15.85%, что больше максимальной просадки HIGH в -9.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TUA и HIGH.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TUAHIGHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.85%

-9.50%

-6.35%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.68%

-9.50%

+2.82%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-9.14%

-9.50%

+0.36%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.65%

-7.29%

-2.36%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.37%

-2.38%

-5.99%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.56%

6.54%

-3.98%

Волатильность

Сравнение волатильности TUA и HIGH

Simplify Short Term Treasury Futures Strategy ETF (TUA) имеет более высокую волатильность в 2.00% по сравнению с Simplify Enhanced Income ETF (HIGH) с волатильностью 1.24%. Это указывает на то, что TUA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HIGH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TUAHIGHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.00%

1.24%

+0.76%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.85%

3.51%

+1.34%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.86%

8.82%

-1.96%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.76%

9.56%

+1.20%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.76%

9.56%

+1.20%

Сравнение комиссий TUA и HIGH

TUA берет комиссию в 0.16%, что меньше комиссии HIGH в 0.51%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TUA и HIGH

Дивидендная доходность TUA за последние двенадцать месяцев составляет около 3.54%, что меньше доходности HIGH в 7.34%

ПозицияTTM2025202420232022
HIGH
Simplify Enhanced Income ETF		7.34%7.71%8.34%9.40%0.62%
TUA
Simplify Short Term Treasury Futures Strategy ETF		3.54%3.84%5.19%4.83%0.15%

Часто задаваемые вопросы

TUA and HIGH have a correlation of 0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TUA has higher volatility (2.00%) compared to HIGH (1.24%). In terms of maximum drawdown, TUA dropped -15.85% vs HIGH's -9.50%.

On 3-year performance, HIGH leads with 2.92% vs -0.77% for TUA. On fees, TUA is cheaper at 0.16% per year. On volatility, HIGH has been the lower-risk option at 1.24%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, HIGH has performed better with a 2.92% return vs -0.77%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

TUA is cheaper with a 0.16% expense ratio, compared with 0.51% for HIGH.

HIGH has the higher dividend yield at 7.34%, compared with 3.54% for TUA.

TUA is categorized as Intermediate Core Bond, while HIGH is Derivative Income. Their fees differ too: 0.16% for TUA and 0.51% for HIGH.

TUA currently has the higher Sharpe Ratio (-0.33 vs -0.40), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TUA и HIGH

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор