Сравнение TUA с HIGH
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Simplify Short Term Treasury Futures Strategy ETF (TUA) и Simplify Enhanced Income ETF (HIGH).
TUA и HIGH являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TUA - это активно управляемый фонд от Simplify. Фонд был запущен 14 нояб. 2022 г.. HIGH - это активно управляемый фонд от Simplify. Фонд был запущен 27 окт. 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности TUA и HIGH
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TUA и HIGH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
TUA Simplify Short Term Treasury Futures Strategy ETF | -3.40% | 7.27% | -3.59% | -2.04% | -0.81% |
HIGH Simplify Enhanced Income ETF | -2.84% | 4.35% | 1.52% | 7.70% | 0.31% |
Доходность по периодам
С начала года, TUA показывает доходность -3.40%, что значительно ниже, чем у HIGH с доходностью -2.84%.
TUA
- 1 день
- -0.19%
- 1 месяц
- -3.25%
- С начала года
- -3.40%
- 6 месяцев
- -3.08%
- 1 год
- -0.70%
- 3 года*
- -1.88%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
HIGH
- 1 день
- 0.05%
- 1 месяц
- -1.02%
- С начала года
- -2.84%
- 6 месяцев
- -4.75%
- 1 год
- 4.23%
- 3 года*
- 2.92%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TUA и HIGH
TUA берет комиссию в 0.16%, что меньше комиссии HIGH в 0.51%.
Доходность на риск
TUA vs. HIGH — Ранг доходности на риск
TUA
HIGH
Сравнение TUA c HIGH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify Short Term Treasury Futures Strategy ETF (TUA) и Simplify Enhanced Income ETF (HIGH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TUA | HIGH | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.09 | 0.26 | -0.35 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.08 | 0.63 | -0.71 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 1.08 | -0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.10 | 0.52 | -0.62 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.29 | 0.86 | -1.15 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TUA | HIGH | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.09 | 0.26 | -0.35 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.08 | 0.32 | -0.41 |
Корреляция
Корреляция между TUA и HIGH составляет -0.04. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TUA и HIGH
Дивидендная доходность TUA за последние двенадцать месяцев составляет около 3.75%, что меньше доходности HIGH в 8.15%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
TUA Simplify Short Term Treasury Futures Strategy ETF | 3.75% | 3.84% | 5.19% | 4.83% | 0.15% |
HIGH Simplify Enhanced Income ETF | 8.15% | 7.71% | 8.34% | 9.40% | 0.62% |
Просадки
Сравнение просадок TUA и HIGH
Максимальная просадка TUA за все время составила -15.85%, что больше максимальной просадки HIGH в -9.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TUA и HIGH.
Загрузка...
Показатели просадок
| TUA | HIGH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.85% | -9.50% | -6.35% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.04% | -9.50% | +3.46% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.17% | -9.41% | +1.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.35% | -2.08% | -6.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.12% | 5.74% | -3.62% |
Волатильность
Сравнение волатильности TUA и HIGH
Simplify Short Term Treasury Futures Strategy ETF (TUA) имеет более высокую волатильность в 3.08% по сравнению с Simplify Enhanced Income ETF (HIGH) с волатильностью 0.57%. Это указывает на то, что TUA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HIGH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TUA | HIGH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.08% | 0.57% | +2.51% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.61% | 5.33% | -0.72% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.65% | 16.32% | -8.67% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.93% | 9.74% | +1.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.93% | 9.74% | +1.19% |