PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение TUA с HIGH
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности TUA и HIGH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Simplify Short Term Treasury Futures Strategy ETF (TUA) и Simplify Enhanced Income ETF (HIGH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TUA и HIGH


2026 (YTD)2025202420232022
TUA
Simplify Short Term Treasury Futures Strategy ETF
-3.40%7.27%-3.59%-2.04%-0.81%
HIGH
Simplify Enhanced Income ETF
-2.84%4.35%1.52%7.70%0.31%

Доходность по периодам

С начала года, TUA показывает доходность -3.40%, что значительно ниже, чем у HIGH с доходностью -2.84%.


TUA

1 день
-0.19%
1 месяц
-3.25%
С начала года
-3.40%
6 месяцев
-3.08%
1 год
-0.70%
3 года*
-1.88%
5 лет*
10 лет*

HIGH

1 день
0.05%
1 месяц
-1.02%
С начала года
-2.84%
6 месяцев
-4.75%
1 год
4.23%
3 года*
2.92%
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Simplify Short Term Treasury Futures Strategy ETF

Simplify Enhanced Income ETF

Сравнение комиссий TUA и HIGH

TUA берет комиссию в 0.16%, что меньше комиссии HIGH в 0.51%.


Доходность на риск

TUA vs. HIGH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

TUA
Ранг доходности на риск TUA: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TUA: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TUA: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TUA: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TUA: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TUA: 1010
Ранг коэф-та Мартина

HIGH
Ранг доходности на риск HIGH: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HIGH: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HIGH: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HIGH: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HIGH: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HIGH: 1818
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TUA c HIGH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify Short Term Treasury Futures Strategy ETF (TUA) и Simplify Enhanced Income ETF (HIGH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


TUAHIGHDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.09

0.26

-0.35

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.08

0.63

-0.71

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.99

1.08

-0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.10

0.52

-0.62

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.29

0.86

-1.15

TUA vs. HIGH - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TUA на текущий момент составляет -0.09, что ниже коэффициента Шарпа HIGH равного 0.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TUA и HIGH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


TUAHIGHРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.09

0.26

-0.35

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.08

0.32

-0.41

Корреляция

Корреляция между TUA и HIGH составляет -0.04. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов TUA и HIGH

Дивидендная доходность TUA за последние двенадцать месяцев составляет около 3.75%, что меньше доходности HIGH в 8.15%


TTM2025202420232022
TUA
Simplify Short Term Treasury Futures Strategy ETF
3.75%3.84%5.19%4.83%0.15%
HIGH
Simplify Enhanced Income ETF
8.15%7.71%8.34%9.40%0.62%

Просадки

Сравнение просадок TUA и HIGH

Максимальная просадка TUA за все время составила -15.85%, что больше максимальной просадки HIGH в -9.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TUA и HIGH.


Загрузка...

Показатели просадок


TUAHIGHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.85%

-9.50%

-6.35%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.04%

-9.50%

+3.46%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.17%

-9.41%

+1.24%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.35%

-2.08%

-6.27%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.12%

5.74%

-3.62%

Волатильность

Сравнение волатильности TUA и HIGH

Simplify Short Term Treasury Futures Strategy ETF (TUA) имеет более высокую волатильность в 3.08% по сравнению с Simplify Enhanced Income ETF (HIGH) с волатильностью 0.57%. Это указывает на то, что TUA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HIGH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


TUAHIGHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.08%

0.57%

+2.51%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.61%

5.33%

-0.72%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.65%

16.32%

-8.67%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.93%

9.74%

+1.19%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.93%

9.74%

+1.19%