PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение TUA с HARD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности TUA и HARD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Simplify Short Term Treasury Futures Strategy ETF (TUA) и Simplify Commodities Strategy No K-1 ETF (HARD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TUA показывает доходность -5.24%, что значительно ниже, чем у HARD с доходностью 8.63%.


TUA

1 день
-0.27%
1 месяц
-0.34%
С начала года
-5.24%
6 месяцев
-4.70%
1 год
-1.82%
3 года*
-0.12%
5 лет*
10 лет*

HARD

1 день
-1.27%
1 месяц
-11.36%
С начала года
8.63%
6 месяцев
9.40%
1 год
11.32%
3 года*
11.25%
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TUA и HARD


2026 (YTD)202520242023
TUA
Simplify Short Term Treasury Futures Strategy ETF
-5.24%7.27%-3.59%-6.18%
HARD
Simplify Commodities Strategy No K-1 ETF
8.63%12.19%20.48%-5.04%

Correlation

The correlation between TUA and HARD is -0.18, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.18

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.06

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 мар. 2023 г.

-0.05

The correlation between TUA and HARD shifts across timeframes, from -0.18 (1 year) to -0.05 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Simplify Short Term Treasury Futures Strategy ETF

Simplify Commodities Strategy No K-1 ETF

Доходность на риск

TUA vs. HARD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

TUA
Ранг доходности на риск TUA: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TUA: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TUA: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TUA: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TUA: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TUA: 66
Ранг коэф-та Мартина

HARD
Ранг доходности на риск HARD: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HARD: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HARD: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HARD: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HARD: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HARD: 1818
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TUA c HARD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify Short Term Treasury Futures Strategy ETF (TUA) и Simplify Commodities Strategy No K-1 ETF (HARD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


TUAHARDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-0.70

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-1.07

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.95

1.08

-0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.32

0.65

-0.97

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.81

1.69

-2.50

TUA vs. HARD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TUA на текущий момент составляет -0.33, что ниже коэффициента Шарпа HARD равного 0.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TUA и HARD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок TUA и HARD

Максимальная просадка TUA за все время составила -15.85%, примерно равная максимальной просадке HARD в -15.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TUA и HARD.


Загрузка графика...

Показатели просадок


TUAHARDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.85%

-15.20%

-0.65%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.05%

-15.20%

+8.15%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-9.14%

-15.20%

+6.06%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.92%

-15.20%

+5.28%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.37%

-5.53%

-2.84%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.74%

5.84%

-3.10%

Волатильность

Сравнение волатильности TUA и HARD

Текущая волатильность для Simplify Short Term Treasury Futures Strategy ETF (TUA) составляет 2.35%, в то время как у Simplify Commodities Strategy No K-1 ETF (HARD) волатильность равна 6.44%. Это указывает на то, что TUA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HARD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


TUAHARDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.35%

6.44%

-4.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.00%

21.87%

-16.87%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.84%

26.48%

-19.64%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.75%

19.08%

-8.33%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.75%

19.08%

-8.33%

Сравнение комиссий TUA и HARD

TUA берет комиссию в 0.16%, что меньше комиссии HARD в 0.75%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов TUA и HARD

Дивидендная доходность TUA за последние двенадцать месяцев составляет около 3.55%, что больше доходности HARD в 2.76%


ПозицияTTM2025202420232022
HARD
Simplify Commodities Strategy No K-1 ETF
2.76%2.36%3.51%1.95%0.00%
TUA
Simplify Short Term Treasury Futures Strategy ETF
3.55%3.84%5.19%4.83%0.15%

Часто задаваемые вопросы


TUA and HARD have a correlation of -0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

HARD has higher volatility (6.44%) compared to TUA (2.35%). In terms of maximum drawdown, TUA dropped -15.85% vs HARD's -15.20%.

On 3-year performance, HARD leads with 11.25% vs -0.12% for TUA. On fees, TUA is cheaper at 0.16% per year. On volatility, TUA has been the lower-risk option at 2.35%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, HARD has performed better with a 11.25% return vs -0.12%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

TUA is cheaper with a 0.16% expense ratio, compared with 0.75% for HARD.

TUA has the higher dividend yield at 3.55%, compared with 2.76% for HARD.

TUA is categorized as Intermediate Core Bond, while HARD is Commodities. Their fees differ too: 0.16% for TUA and 0.75% for HARD.

HARD currently has the higher Sharpe Ratio (0.37 vs -0.33), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TUA и HARD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор