Сравнение TUA с HARD
TUA (Simplify Short Term Treasury Futures Strategy ETF) and HARD (Simplify Commodities Strategy No K-1 ETF) are both exchange-traded funds - TUA is a Intermediate Core Bond fund actively managed by Simplify, while HARD is a Commodities fund actively managed by Simplify. Both are actively managed. Over the past 3 years, TUA returned -0.12%/yr vs 11.25%/yr for HARD. At a correlation of -0.05, they often move in opposite directions. TUA charges 0.16%/yr vs 0.75%/yr for HARD.
Доходность
Сравнение доходности TUA и HARD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TUA показывает доходность -5.24%, что значительно ниже, чем у HARD с доходностью 8.63%.
TUA
- 1 день
- -0.27%
- 1 месяц
- -0.34%
- С начала года
- -5.24%
- 6 месяцев
- -4.70%
- 1 год
- -1.82%
- 3 года*
- -0.12%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
HARD
- 1 день
- -1.27%
- 1 месяц
- -11.36%
- С начала года
- 8.63%
- 6 месяцев
- 9.40%
- 1 год
- 11.32%
- 3 года*
- 11.25%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TUA и HARD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
TUA Simplify Short Term Treasury Futures Strategy ETF | -5.24% | 7.27% | -3.59% | -6.18% |
HARD Simplify Commodities Strategy No K-1 ETF | 8.63% | 12.19% | 20.48% | -5.04% |
Correlation
The correlation between TUA and HARD is -0.18, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.18 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.06 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 мар. 2023 г. | -0.05 |
The correlation between TUA and HARD shifts across timeframes, from -0.18 (1 year) to -0.05 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TUA vs. HARD — Ранг доходности на риск
TUA
HARD
Сравнение TUA c HARD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify Short Term Treasury Futures Strategy ETF (TUA) и Simplify Commodities Strategy No K-1 ETF (HARD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TUA | HARD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.70 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.07 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.95 | 1.08 | -0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.32 | 0.65 | -0.97 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.81 | 1.69 | -2.50 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TUA и HARD
Максимальная просадка TUA за все время составила -15.85%, примерно равная максимальной просадке HARD в -15.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TUA и HARD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TUA | HARD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.85% | -15.20% | -0.65% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.05% | -15.20% | +8.15% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -9.14% | -15.20% | +6.06% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.92% | -15.20% | +5.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.37% | -5.53% | -2.84% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.74% | 5.84% | -3.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности TUA и HARD
Текущая волатильность для Simplify Short Term Treasury Futures Strategy ETF (TUA) составляет 2.35%, в то время как у Simplify Commodities Strategy No K-1 ETF (HARD) волатильность равна 6.44%. Это указывает на то, что TUA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HARD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TUA | HARD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.35% | 6.44% | -4.09% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.00% | 21.87% | -16.87% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.84% | 26.48% | -19.64% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.75% | 19.08% | -8.33% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.75% | 19.08% | -8.33% |
Сравнение комиссий TUA и HARD
TUA берет комиссию в 0.16%, что меньше комиссии HARD в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TUA и HARD
Дивидендная доходность TUA за последние двенадцать месяцев составляет около 3.55%, что больше доходности HARD в 2.76%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
HARD Simplify Commodities Strategy No K-1 ETF | 2.76% | 2.36% | 3.51% | 1.95% | 0.00% |
TUA Simplify Short Term Treasury Futures Strategy ETF | 3.55% | 3.84% | 5.19% | 4.83% | 0.15% |
Часто задаваемые вопросы
TUA and HARD have a correlation of -0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
HARD has higher volatility (6.44%) compared to TUA (2.35%). In terms of maximum drawdown, TUA dropped -15.85% vs HARD's -15.20%.
On 3-year performance, HARD leads with 11.25% vs -0.12% for TUA. On fees, TUA is cheaper at 0.16% per year. On volatility, TUA has been the lower-risk option at 2.35%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, HARD has performed better with a 11.25% return vs -0.12%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
TUA is cheaper with a 0.16% expense ratio, compared with 0.75% for HARD.
TUA has the higher dividend yield at 3.55%, compared with 2.76% for HARD.
TUA is categorized as Intermediate Core Bond, while HARD is Commodities. Their fees differ too: 0.16% for TUA and 0.75% for HARD.
HARD currently has the higher Sharpe Ratio (0.37 vs -0.33), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TUA и HARD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор