PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение TUA с GBAB
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TUA с GBAB

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

TUA (Simplify Short Term Treasury Futures Strategy ETF) is Intermediate Core Bond fund actively managed by Simplify, while GBAB (Guggenheim Taxable Municipal Bond & Investment Grade Debt Trust) is a stock. Over the past 3 years, TUA returned 0.22%/yr vs 5.39%/yr for GBAB. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности TUA и GBAB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Simplify Short Term Treasury Futures Strategy ETF (TUA) и Guggenheim Taxable Municipal Bond & Investment Grade Debt Trust (GBAB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TUA показывает доходность -5.56%, что значительно ниже, чем у GBAB с доходностью 0.37%.

TUA

1 день
-0.15%
1 месяц
-0.65%
6 месяцев
-4.76%
С начала года
-5.56%
1 год
-2.69%
3 года*
0.22%
5 лет*
—
10 лет*
—

GBAB

1 день
0.00%
1 месяц
0.68%
6 месяцев
-3.18%
С начала года
0.37%
1 год
4.82%
3 года*
5.39%
5 лет*
-2.04%
10 лет*
2.84%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TUA и GBAB

2026 (YTD)2025202420232022
TUA
Simplify Short Term Treasury Futures Strategy ETF		-5.56%7.27%-3.59%-2.04%-0.83%
GBAB
Guggenheim Taxable Municipal Bond & Investment Grade Debt Trust		0.37%8.38%2.86%8.57%0.83%

Correlation

The correlation between TUA and GBAB is 0.29, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.29

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.30

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 нояб. 2022 г.

0.30

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Simplify Short Term Treasury Futures Strategy ETF

Guggenheim Taxable Municipal Bond & Investment Grade Debt Trust

Часто сравнивают с TUA:
TUA с TYATUA с IEFTUA с BUCKTUA с CDXTUA с SHYTUA с RINFTUA с UTWO
Часто сравнивают с GBAB:
GBAB с BABGBAB с FKUTXGBAB с VGMGBAB с SGOVGBAB с BOXXGBAB с SPYIGBAB с MO

Доходность на риск

TUA vs. GBAB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TUA
Ранг доходности на риск TUA: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TUA: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TUA: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TUA: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TUA: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TUA: 55
Ранг коэф-та Мартина
GBAB
Ранг доходности на риск GBAB: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GBAB: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GBAB: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GBAB: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GBAB: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GBAB: 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TUA c GBAB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify Short Term Treasury Futures Strategy ETF (TUA) и Guggenheim Taxable Municipal Bond & Investment Grade Debt Trust (GBAB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

TUAGBABDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.38
0.45

-0.83

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.50
0.70

-1.20

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.94

1.09

-0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.37

0.49

-0.85

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.81

1.32

-2.13

TUA vs. GBAB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TUA на текущий момент составляет -0.38, что ниже коэффициента Шарпа GBAB равного 0.45. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TUA и GBAB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок TUA и GBAB

Максимальная просадка TUA за все время составила -15.85%, что меньше максимальной просадки GBAB в -35.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TUA и GBAB.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TUAGBABРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.85%

-35.81%

+19.96%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.37%

-9.98%

+2.61%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-9.14%

-17.29%

+8.15%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-35.81%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.81%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.22%

-13.11%

+2.89%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.42%

-8.32%

-0.10%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.31%

3.66%

-0.35%

Волатильность

Сравнение волатильности TUA и GBAB

Simplify Short Term Treasury Futures Strategy ETF (TUA) имеет более высокую волатильность в 2.57% по сравнению с Guggenheim Taxable Municipal Bond & Investment Grade Debt Trust (GBAB) с волатильностью 2.25%. Это указывает на то, что TUA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GBAB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TUAGBABРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.57%

2.25%

+0.32%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.51%

8.54%

-3.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.05%

10.77%

-3.72%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.70%

14.64%

-3.94%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.70%

14.94%

-4.24%

Дивиденды

Сравнение дивидендов TUA и GBAB

Дивидендная доходность TUA за последние двенадцать месяцев составляет около 3.33%, что меньше доходности GBAB в 10.70%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GBAB
Guggenheim Taxable Municipal Bond & Investment Grade Debt Trust		10.70%10.11%9.93%9.32%9.22%6.36%5.92%6.37%6.88%6.64%7.51%7.78%
TUA
Simplify Short Term Treasury Futures Strategy ETF		3.33%3.84%5.19%4.83%0.15%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

TUA and GBAB have a correlation of 0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TUA has higher volatility (2.57%) compared to GBAB (2.25%). In terms of maximum drawdown, TUA dropped -15.85% vs GBAB's -35.81%.

GBAB currently has the higher Sharpe Ratio (0.45 vs -0.38), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TUA и GBAB

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор