PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение TUA с GBAB
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности TUA и GBAB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Simplify Short Term Treasury Futures Strategy ETF (TUA) и Guggenheim Taxable Municipal Bond & Investment Grade Debt Trust (GBAB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TUA и GBAB


2026 (YTD)2025202420232022
TUA
Simplify Short Term Treasury Futures Strategy ETF
-3.28%7.27%-3.59%-2.04%-0.81%
GBAB
Guggenheim Taxable Municipal Bond & Investment Grade Debt Trust
-0.44%8.38%2.86%8.57%-2.96%

Доходность по периодам

С начала года, TUA показывает доходность -3.28%, что значительно ниже, чем у GBAB с доходностью -0.44%.


TUA

1 день
0.12%
1 месяц
-2.96%
С начала года
-3.28%
6 месяцев
-2.92%
1 год
-0.31%
3 года*
-2.05%
5 лет*
10 лет*

GBAB

1 день
-0.14%
1 месяц
-4.37%
С начала года
-0.44%
6 месяцев
-2.41%
1 год
2.99%
3 года*
4.38%
5 лет*
-0.97%
10 лет*
3.16%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Simplify Short Term Treasury Futures Strategy ETF

Guggenheim Taxable Municipal Bond & Investment Grade Debt Trust

Доходность на риск

TUA vs. GBAB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

TUA
Ранг доходности на риск TUA: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TUA: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TUA: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TUA: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TUA: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TUA: 99
Ранг коэф-та Мартина

GBAB
Ранг доходности на риск GBAB: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GBAB: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GBAB: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GBAB: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GBAB: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GBAB: 5151
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TUA c GBAB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify Short Term Treasury Futures Strategy ETF (TUA) и Guggenheim Taxable Municipal Bond & Investment Grade Debt Trust (GBAB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


TUAGBABDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.04

0.23

-0.27

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.00

0.40

-0.40

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.00

1.06

-0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.10

0.34

-0.44

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.27

1.14

-1.41

TUA vs. GBAB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TUA на текущий момент составляет -0.04, что ниже коэффициента Шарпа GBAB равного 0.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TUA и GBAB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


TUAGBABРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.04

0.23

-0.27

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.21

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.08

0.40

-0.48

Корреляция

Корреляция между TUA и GBAB составляет 0.28 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов TUA и GBAB

Дивидендная доходность TUA за последние двенадцать месяцев составляет около 3.75%, что меньше доходности GBAB в 10.41%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TUA
Simplify Short Term Treasury Futures Strategy ETF
3.75%3.84%5.19%4.83%0.15%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
GBAB
Guggenheim Taxable Municipal Bond & Investment Grade Debt Trust
10.41%10.11%9.93%9.32%9.22%6.36%5.92%6.37%6.88%6.64%7.51%7.78%

Просадки

Сравнение просадок TUA и GBAB

Максимальная просадка TUA за все время составила -15.85%, что меньше максимальной просадки GBAB в -35.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TUA и GBAB.


Загрузка...

Показатели просадок


TUAGBABРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.85%

-35.81%

+19.96%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.04%

-8.80%

+2.76%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.81%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.81%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.06%

-13.81%

+5.75%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.35%

-8.22%

-0.13%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.14%

2.62%

-0.48%

Волатильность

Сравнение волатильности TUA и GBAB

Текущая волатильность для Simplify Short Term Treasury Futures Strategy ETF (TUA) составляет 3.08%, в то время как у Guggenheim Taxable Municipal Bond & Investment Grade Debt Trust (GBAB) волатильность равна 6.11%. Это указывает на то, что TUA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GBAB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


TUAGBABРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.08%

6.11%

-3.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.56%

8.35%

-3.79%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.65%

12.91%

-5.26%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.92%

14.55%

-3.63%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.92%

15.06%

-4.14%