Сравнение TUA с GBAB
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Simplify Short Term Treasury Futures Strategy ETF (TUA) и Guggenheim Taxable Municipal Bond & Investment Grade Debt Trust (GBAB).
TUA - это активно управляемый фонд от Simplify. Фонд был запущен 14 нояб. 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности TUA и GBAB
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TUA и GBAB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
TUA Simplify Short Term Treasury Futures Strategy ETF | -3.28% | 7.27% | -3.59% | -2.04% | -0.81% |
GBAB Guggenheim Taxable Municipal Bond & Investment Grade Debt Trust | -0.44% | 8.38% | 2.86% | 8.57% | -2.96% |
Доходность по периодам
С начала года, TUA показывает доходность -3.28%, что значительно ниже, чем у GBAB с доходностью -0.44%.
TUA
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- -2.96%
- С начала года
- -3.28%
- 6 месяцев
- -2.92%
- 1 год
- -0.31%
- 3 года*
- -2.05%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GBAB
- 1 день
- -0.14%
- 1 месяц
- -4.37%
- С начала года
- -0.44%
- 6 месяцев
- -2.41%
- 1 год
- 2.99%
- 3 года*
- 4.38%
- 5 лет*
- -0.97%
- 10 лет*
- 3.16%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TUA vs. GBAB — Ранг доходности на риск
TUA
GBAB
Сравнение TUA c GBAB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify Short Term Treasury Futures Strategy ETF (TUA) и Guggenheim Taxable Municipal Bond & Investment Grade Debt Trust (GBAB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TUA | GBAB | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.04 | 0.23 | -0.27 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.00 | 0.40 | -0.40 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 1.06 | -0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.10 | 0.34 | -0.44 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.27 | 1.14 | -1.41 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TUA | GBAB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.04 | 0.23 | -0.27 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | -0.07 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.21 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.08 | 0.40 | -0.48 |
Корреляция
Корреляция между TUA и GBAB составляет 0.28 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TUA и GBAB
Дивидендная доходность TUA за последние двенадцать месяцев составляет около 3.75%, что меньше доходности GBAB в 10.41%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TUA Simplify Short Term Treasury Futures Strategy ETF | 3.75% | 3.84% | 5.19% | 4.83% | 0.15% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
GBAB Guggenheim Taxable Municipal Bond & Investment Grade Debt Trust | 10.41% | 10.11% | 9.93% | 9.32% | 9.22% | 6.36% | 5.92% | 6.37% | 6.88% | 6.64% | 7.51% | 7.78% |
Просадки
Сравнение просадок TUA и GBAB
Максимальная просадка TUA за все время составила -15.85%, что меньше максимальной просадки GBAB в -35.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TUA и GBAB.
Загрузка...
Показатели просадок
| TUA | GBAB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.85% | -35.81% | +19.96% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.04% | -8.80% | +2.76% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -35.81% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -35.81% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.06% | -13.81% | +5.75% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.35% | -8.22% | -0.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.14% | 2.62% | -0.48% |
Волатильность
Сравнение волатильности TUA и GBAB
Текущая волатильность для Simplify Short Term Treasury Futures Strategy ETF (TUA) составляет 3.08%, в то время как у Guggenheim Taxable Municipal Bond & Investment Grade Debt Trust (GBAB) волатильность равна 6.11%. Это указывает на то, что TUA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GBAB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TUA | GBAB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.08% | 6.11% | -3.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.56% | 8.35% | -3.79% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.65% | 12.91% | -5.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.92% | 14.55% | -3.63% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.92% | 15.06% | -4.14% |