Сравнение TUA с GBAB
TUA (Simplify Short Term Treasury Futures Strategy ETF) is Intermediate Core Bond fund actively managed by Simplify, while GBAB (Guggenheim Taxable Municipal Bond & Investment Grade Debt Trust) is a stock. Over the past 3 years, TUA returned -0.77%/yr vs 5.03%/yr for GBAB. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности TUA и GBAB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TUA показывает доходность -4.96%, что значительно ниже, чем у GBAB с доходностью -1.55%.
TUA
- 1 день
- 0.44%
- 1 месяц
- -0.67%
- С начала года
- -4.96%
- 6 месяцев
- -4.51%
- 1 год
- -2.21%
- 3 года*
- -0.77%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GBAB
- 1 день
- 0.21%
- 1 месяц
- -0.30%
- С начала года
- -1.55%
- 6 месяцев
- -4.07%
- 1 год
- 4.44%
- 3 года*
- 5.03%
- 5 лет*
- -2.20%
- 10 лет*
- 3.01%
Сравнение доходности по годам TUA и GBAB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
TUA Simplify Short Term Treasury Futures Strategy ETF | -4.96% | 7.27% | -3.59% | -2.04% | -0.81% |
GBAB Guggenheim Taxable Municipal Bond & Investment Grade Debt Trust | -1.55% | 8.38% | 2.86% | 8.57% | -2.96% |
Correlation
The correlation between TUA and GBAB is 0.31, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.31 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.30 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 нояб. 2022 г. | 0.30 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TUA vs. GBAB — Ранг доходности на риск
TUA
GBAB
Сравнение TUA c GBAB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify Short Term Treasury Futures Strategy ETF (TUA) и Guggenheim Taxable Municipal Bond & Investment Grade Debt Trust (GBAB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TUA | GBAB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.72 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.06 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.95 | 1.08 | -0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.33 | 0.45 | -0.78 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.87 | 1.36 | -2.23 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TUA | GBAB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.33 | 0.39 | -0.72 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | -0.15 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.20 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.12 | 0.39 | -0.51 |
Просадки
Сравнение просадок TUA и GBAB
Максимальная просадка TUA за все время составила -15.85%, что меньше максимальной просадки GBAB в -35.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TUA и GBAB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TUA | GBAB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.85% | -35.81% | +19.96% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.68% | -9.98% | +3.30% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -9.14% | -17.29% | +8.15% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -35.81% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -35.81% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.65% | -14.77% | +5.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.37% | -8.28% | -0.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.56% | 3.27% | -0.71% |
Волатильность
Сравнение волатильности TUA и GBAB
Текущая волатильность для Simplify Short Term Treasury Futures Strategy ETF (TUA) составляет 2.00%, в то время как у Guggenheim Taxable Municipal Bond & Investment Grade Debt Trust (GBAB) волатильность равна 3.03%. Это указывает на то, что TUA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GBAB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TUA | GBAB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.00% | 3.03% | -1.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.85% | 8.65% | -3.80% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.86% | 11.45% | -4.59% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.76% | 14.63% | -3.87% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.76% | 14.96% | -4.20% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов TUA и GBAB
Дивидендная доходность TUA за последние двенадцать месяцев составляет около 3.54%, что меньше доходности GBAB в 10.72%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GBAB Guggenheim Taxable Municipal Bond & Investment Grade Debt Trust | 10.72% | 10.11% | 9.93% | 9.32% | 9.22% | 6.36% | 5.92% | 6.37% | 6.88% | 6.64% | 7.51% | 7.78% |
TUA Simplify Short Term Treasury Futures Strategy ETF | 3.54% | 3.84% | 5.19% | 4.83% | 0.15% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
TUA and GBAB have a correlation of 0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GBAB has higher volatility (3.03%) compared to TUA (2.00%). In terms of maximum drawdown, TUA dropped -15.85% vs GBAB's -35.81%.
GBAB currently has the higher Sharpe Ratio (0.39 vs -0.33), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TUA и GBAB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор