PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GBAB с TEAF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение GBAB с TEAF

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

GBAB (Guggenheim Taxable Municipal Bond & Investment Grade Debt Trust) and TEAF (Ecofin Sustainable and Social Impact Term Fund) are both stocks. Both operate in the Asset Management industry within the Financial Services sector. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности GBAB и TEAF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Guggenheim Taxable Municipal Bond & Investment Grade Debt Trust (GBAB) и Ecofin Sustainable and Social Impact Term Fund (TEAF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

GBAB

1 день
0.21%
1 месяц
-0.30%
С начала года
-1.55%
6 месяцев
-4.07%
1 год
4.44%
3 года*
5.03%
5 лет*
-2.20%
10 лет*
3.01%

TEAF

1 день
—
1 месяц
—
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GBAB и TEAF

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
GBAB
Guggenheim Taxable Municipal Bond & Investment Grade Debt Trust		-1.55%8.38%2.86%8.57%-25.10%-0.92%14.69%8.86%
TEAF
Ecofin Sustainable and Social Impact Term Fund		0.00%9.74%12.16%-0.64%-5.41%19.37%-12.76%-13.82%

Correlation

The correlation between GBAB and TEAF is 0.11, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.11

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.23

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.23

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 мар. 2019 г.

0.19

The correlation between GBAB and TEAF shifts across timeframes, from 0.11 (1 year) to 0.23 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Общая выручка (12 мес.)

GBAB:

$39.21M

TEAF:

$21.36M

Валовая прибыль (12 мес.)

GBAB:

$20.27M

TEAF:

$14.31M

EBITDA (12 мес.)

GBAB:

$108.83M

TEAF:

-$435.19K

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Guggenheim Taxable Municipal Bond & Investment Grade Debt Trust

Ecofin Sustainable and Social Impact Term Fund

Часто сравнивают с GBAB:
GBAB с BABGBAB с VGMGBAB с FKUTXGBAB с SGOVGBAB с BOXXGBAB с SPYIGBAB с MO
Часто сравнивают с TEAF:
TEAF с BSTZTEAF с ENFRTEAF с ARESTEAF с SPYTEAF с STAGTEAF с KYNTEAF с XLU

Доходность на риск

GBAB vs. TEAF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GBAB
Ранг доходности на риск GBAB: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GBAB: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GBAB: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GBAB: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GBAB: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GBAB: 5656
Ранг коэф-та Мартина
TEAF
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GBAB c TEAF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Guggenheim Taxable Municipal Bond & Investment Grade Debt Trust (GBAB) и Ecofin Sustainable and Social Impact Term Fund (TEAF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GBABTEAFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.39

—

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.63

—

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.08

—

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.45

—

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.36

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GBAB vs. TEAF - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GBABTEAFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.39

—

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.15

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.20

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.39

—

—

Просадки

Сравнение просадок GBAB и TEAF

Загрузка графика...

Показатели просадок

GBABTEAFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.81%

—

—

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.98%

—

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.29%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.81%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.81%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-14.77%

—

—

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.28%

—

—

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.27%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности GBAB и TEAF

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GBABTEAFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.03%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.65%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.45%

—

—

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.63%

—

—

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.96%

—

—

Дивиденды

Сравнение дивидендов GBAB и TEAF

Дивидендная доходность GBAB за последние двенадцать месяцев составляет около 10.72%, что больше доходности TEAF в 3.69%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GBAB
Guggenheim Taxable Municipal Bond & Investment Grade Debt Trust		10.72%10.11%9.93%9.32%9.22%6.36%5.92%6.37%6.88%6.64%7.51%7.78%
TEAF
Ecofin Sustainable and Social Impact Term Fund		3.69%7.37%9.00%9.22%8.25%6.18%8.17%5.30%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей GBAB и TEAF

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Guggenheim Taxable Municipal Bond & Investment Grade Debt Trust и Ecofin Sustainable and Social Impact Term Fund. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.005.00M10.00M15.00M20.00MJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober
11.12M
8.77M
(GBAB) Общая выручка
(TEAF) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

GBAB and TEAF have a correlation of 0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GBAB и TEAF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор