PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение TUA с FCBD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности TUA и FCBD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Simplify Short Term Treasury Futures Strategy ETF (TUA) и Frontier Asset Core Bond ETF (FCBD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TUA показывает доходность -4.96%, что значительно ниже, чем у FCBD с доходностью 0.28%.


TUA

1 день
0.44%
1 месяц
-0.67%
С начала года
-4.96%
6 месяцев
-4.51%
1 год
-2.21%
3 года*
-0.77%
5 лет*
10 лет*

FCBD

1 день
0.02%
1 месяц
-0.05%
С начала года
0.28%
6 месяцев
0.53%
1 год
3.89%
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TUA и FCBD


2026 (YTD)20252024
TUA
Simplify Short Term Treasury Futures Strategy ETF
-4.96%7.27%0.62%
FCBD
Frontier Asset Core Bond ETF
0.28%6.29%0.04%

Correlation

The correlation between TUA and FCBD is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 дек. 2024 г.

0.81

The correlation between TUA and FCBD has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.82 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Simplify Short Term Treasury Futures Strategy ETF

Frontier Asset Core Bond ETF

Доходность на риск

TUA vs. FCBD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

TUA
Ранг доходности на риск TUA: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TUA: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TUA: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TUA: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TUA: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TUA: 55
Ранг коэф-та Мартина

FCBD
Ранг доходности на риск FCBD: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FCBD: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FCBD: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FCBD: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FCBD: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FCBD: 4545
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TUA c FCBD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify Short Term Treasury Futures Strategy ETF (TUA) и Frontier Asset Core Bond ETF (FCBD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


TUAFCBDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-2.00

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-2.91

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.95

1.30

-0.35

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.33

2.38

-2.71

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.87

7.25

-8.11

TUA vs. FCBD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TUA на текущий момент составляет -0.33, что ниже коэффициента Шарпа FCBD равного 1.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TUA и FCBD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


TUAFCBDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.33

1.67

-2.00

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.12

1.76

-1.89

Просадки

Сравнение просадок TUA и FCBD

Максимальная просадка TUA за все время составила -15.85%, что больше максимальной просадки FCBD в -1.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TUA и FCBD.


Загрузка графика...

Показатели просадок


TUAFCBDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.85%

-1.64%

-14.21%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.68%

-1.64%

-5.04%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-9.14%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.65%

-0.92%

-8.73%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.37%

-0.35%

-8.02%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.56%

0.54%

+2.02%

Волатильность

Сравнение волатильности TUA и FCBD

Simplify Short Term Treasury Futures Strategy ETF (TUA) имеет более высокую волатильность в 2.00% по сравнению с Frontier Asset Core Bond ETF (FCBD) с волатильностью 0.84%. Это указывает на то, что TUA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FCBD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


TUAFCBDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.00%

0.84%

+1.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.85%

1.72%

+3.13%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.86%

2.35%

+4.51%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.76%

2.60%

+8.16%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.76%

2.60%

+8.16%

Сравнение комиссий TUA и FCBD

TUA берет комиссию в 0.16%, что меньше комиссии FCBD в 0.90%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов TUA и FCBD

Дивидендная доходность TUA за последние двенадцать месяцев составляет около 3.54%, что меньше доходности FCBD в 4.23%


ПозицияTTM2025202420232022
FCBD
Frontier Asset Core Bond ETF
4.23%4.34%0.08%0.00%0.00%
TUA
Simplify Short Term Treasury Futures Strategy ETF
3.54%3.84%5.19%4.83%0.15%

Часто задаваемые вопросы


TUA and FCBD have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TUA has higher volatility (2.00%) compared to FCBD (0.84%). In terms of maximum drawdown, TUA dropped -15.85% vs FCBD's -1.64%.

On 1-year performance, FCBD leads with 3.89% vs -2.21% for TUA. On fees, TUA is cheaper at 0.16% per year. On volatility, FCBD has been the lower-risk option at 0.84%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, FCBD has performed better with a 3.89% return vs -2.21%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

TUA is cheaper with a 0.16% expense ratio, compared with 0.90% for FCBD.

FCBD has the higher dividend yield at 4.23%, compared with 3.54% for TUA.

They also come from different issuers: Simplify and Frontier. Their fees differ too: 0.16% for TUA and 0.90% for FCBD.

FCBD currently has the higher Sharpe Ratio (1.67 vs -0.33), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TUA и FCBD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор