Сравнение TUA с FCBD
TUA (Simplify Short Term Treasury Futures Strategy ETF) and FCBD (Frontier Asset Core Bond ETF) are both Intermediate Core Bond funds. Both are actively managed. Over the past year, TUA returned -3.57% vs 3.83% for FCBD. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. TUA charges 0.16%/yr vs 0.90%/yr for FCBD.
Доходность
Сравнение доходности TUA и FCBD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TUA показывает доходность -5.38%, что значительно ниже, чем у FCBD с доходностью 0.84%.
TUA
- 1 день
- 0.20%
- 1 месяц
- -0.39%
- С начала года
- -5.38%
- 6 месяцев
- -5.08%
- 1 год
- -3.57%
- 3 года*
- 0.00%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FCBD
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- 0.62%
- С начала года
- 0.84%
- 6 месяцев
- 0.89%
- 1 год
- 3.83%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TUA и FCBD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
TUA Simplify Short Term Treasury Futures Strategy ETF | -5.38% | 7.27% | 0.62% |
FCBD Frontier Asset Core Bond ETF | 0.84% | 6.29% | -0.02% |
Correlation
The correlation between TUA and FCBD is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.82 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 дек. 2024 г. | 0.81 |
The correlation between TUA and FCBD has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.82 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TUA vs. FCBD — Ранг доходности на риск
TUA
FCBD
Сравнение TUA c FCBD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify Short Term Treasury Futures Strategy ETF (TUA) и Frontier Asset Core Bond ETF (FCBD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TUA | FCBD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.16 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.13 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.92 | 1.30 | -0.37 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.49 | 2.34 | -2.83 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.20 | 6.75 | -7.95 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TUA и FCBD
Максимальная просадка TUA за все время составила -15.85%, что больше максимальной просадки FCBD в -1.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TUA и FCBD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TUA | FCBD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.85% | -1.64% | -14.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.37% | -1.64% | -5.73% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -9.14% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.05% | -0.37% | -9.68% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.39% | -0.37% | -8.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.98% | 0.57% | +2.41% |
Волатильность
Сравнение волатильности TUA и FCBD
Simplify Short Term Treasury Futures Strategy ETF (TUA) имеет более высокую волатильность в 2.66% по сравнению с Frontier Asset Core Bond ETF (FCBD) с волатильностью 0.76%. Это указывает на то, что TUA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FCBD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TUA | FCBD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.66% | 0.76% | +1.90% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.31% | 1.80% | +3.51% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.01% | 2.33% | +4.68% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.75% | 2.60% | +8.15% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.75% | 2.60% | +8.15% |
Сравнение комиссий TUA и FCBD
TUA берет комиссию в 0.16%, что меньше комиссии FCBD в 0.90%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TUA и FCBD
Дивидендная доходность TUA за последние двенадцать месяцев составляет около 3.32%, что меньше доходности FCBD в 4.20%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
FCBD Frontier Asset Core Bond ETF | 4.20% | 4.34% | 0.08% | 0.00% | 0.00% |
TUA Simplify Short Term Treasury Futures Strategy ETF | 3.32% | 3.84% | 5.19% | 4.83% | 0.15% |
Часто задаваемые вопросы
TUA and FCBD have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TUA has higher volatility (2.66%) compared to FCBD (0.76%). In terms of maximum drawdown, TUA dropped -15.85% vs FCBD's -1.64%.
On 1-year performance, FCBD leads with 3.83% vs -3.57% for TUA. On fees, TUA is cheaper at 0.16% per year. On volatility, FCBD has been the lower-risk option at 0.76%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, FCBD has performed better with a 3.83% return vs -3.57%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
TUA is cheaper with a 0.16% expense ratio, compared with 0.90% for FCBD.
FCBD has the higher dividend yield at 4.20%, compared with 3.32% for TUA.
They also come from different issuers: Simplify and Frontier. Their fees differ too: 0.16% for TUA and 0.90% for FCBD.
FCBD currently has the higher Sharpe Ratio (1.65 vs -0.51), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TUA и FCBD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор