PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FCBD с AFIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FCBD с AFIX

Последнее обновление 17 апр. 2026 г.

FCBD (Frontier Asset Core Bond ETF) и AFIX (Allspring Broad Market Core Bond ETF) — оба фонда категории Intermediate Core Bond. Оба фонда управляются активно. За последний год FCBD показал 4.98% против 6.16% у AFIX. Корреляция 0.94 указывает на значительное пересечение по экспозиции. FCBD взимает 0.90% в год против 0.20% у AFIX.

Доходность

Сравнение доходности FCBD и AFIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Frontier Asset Core Bond ETF (FCBD) и Allspring Broad Market Core Bond ETF (AFIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Доходность по периодам

С начала года, FCBD показывает доходность 0.44%, что значительно ниже, чем у AFIX с доходностью 0.71%.

FCBD

1 день
-0.12%
1 месяц
0.03%
С начала года
0.44%
6 месяцев
0.87%
1 год
4.98%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

AFIX

1 день
-0.16%
1 месяц
-0.01%
С начала года
0.71%
6 месяцев
0.63%
1 год
6.16%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FCBD и AFIX

2026 (YTD)20252024
FCBD
Frontier Asset Core Bond ETF		0.44%6.29%0.04%
AFIX
Allspring Broad Market Core Bond ETF		0.71%7.52%-0.05%

Корреляция

Корреляция между FCBD и AFIX составляет 0.94 — это сильная положительная связь. Их сочетание даёт лишь ограниченную диверсификацию: в периоды снижения рынка они склонны падать вместе.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 дек. 2024 г.

0.94

Корреляция между FCBD и AFIX остаётся стабильной по разным временным интервалам, в диапазоне от 0.94 до 0.94 — это устойчивая структурная связь.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Frontier Asset Core Bond ETF

Allspring Broad Market Core Bond ETF

Часто сравнивают с FCBD:
FCBD с DFCFFCBD с FARXFCBD с EDGFFCBD с BFIXFCBD с BIVFCBD с FGSMFCBD с FLCE
Часто сравнивают с AFIX:
AFIX с OVBAFIX с AINPAFIX с BBAGAFIX с VTGAFIX с USDXAFIX с BFIXAFIX с IBGA

Доходность на риск

FCBD vs. AFIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FCBD
Ранг доходности на риск FCBD: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FCBD: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FCBD: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FCBD: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FCBD: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FCBD: 5757
Ранг коэф-та Мартина
AFIX
Ранг доходности на риск AFIX: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AFIX: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AFIX: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AFIX: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AFIX: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AFIX: 3838
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FCBD c AFIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Frontier Asset Core Bond ETF (FCBD) и Allspring Broad Market Core Bond ETF (AFIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FCBDAFIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.13

1.51

+0.62

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.24

2.23

+1.01

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.39

1.27

+0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.29

2.46

+0.83

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

12.13

8.30

+3.83

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FCBD vs. AFIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FCBD на текущий момент составляет 2.13, что выше коэффициента Шарпа AFIX равного 1.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FCBD и AFIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FCBDAFIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.13

1.51

+0.62

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.02

1.05

+0.97

Просадки

Сравнение просадок FCBD и AFIX

Максимальная просадка FCBD за все время составила -1.63%, что меньше максимальной просадки AFIX в -3.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FCBD и AFIX.

Загрузка...

Показатели просадок

FCBDAFIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-1.63%

-3.33%

+1.70%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.63%

-2.74%

+1.11%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.76%

-1.48%

+0.72%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.29%

-0.88%

+0.59%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.44%

0.81%

-0.37%

Волатильность

Сравнение волатильности FCBD и AFIX

Текущая волатильность для Frontier Asset Core Bond ETF (FCBD) составляет 0.98%, в то время как у Allspring Broad Market Core Bond ETF (AFIX) волатильность равна 1.58%. Это указывает на то, что FCBD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AFIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FCBDAFIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.98%

1.58%

-0.60%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.57%

2.65%

-1.08%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.36%

4.12%

-1.76%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.58%

4.56%

-1.98%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.58%

4.56%

-1.98%

Сравнение комиссий FCBD и AFIX

FCBD берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии AFIX в 0.20%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FCBD и AFIX

Дивидендная доходность FCBD за последние двенадцать месяцев составляет около 4.22%, что меньше доходности AFIX в 5.12%

TTM20252024
FCBD
Frontier Asset Core Bond ETF		4.22%4.34%0.08%
AFIX
Allspring Broad Market Core Bond ETF		5.12%4.94%0.38%