PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FCBD с EDGF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FCBD с EDGF

Последнее обновление 17 апр. 2026 г.

FCBD (Frontier Asset Core Bond ETF) и EDGF (3EDGE Dynamic Fixed Income ETF) — оба фонда категории Intermediate Core Bond. Оба фонда управляются активно. За последний год FCBD показал 4.98% против 3.69% у EDGF. Корреляция 0.71 означает заметный эффект диверсификации при совместном использовании. FCBD взимает 0.90% в год против 0.79% у EDGF.

Доходность

Сравнение доходности FCBD и EDGF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Frontier Asset Core Bond ETF (FCBD) и 3EDGE Dynamic Fixed Income ETF (EDGF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Доходность по периодам

С начала года, FCBD показывает доходность 0.44%, что значительно ниже, чем у EDGF с доходностью 0.74%.

FCBD

1 день
-0.12%
1 месяц
0.03%
С начала года
0.44%
6 месяцев
0.87%
1 год
4.98%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

EDGF

1 день
0.04%
1 месяц
0.09%
С начала года
0.74%
6 месяцев
0.76%
1 год
3.69%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FCBD и EDGF

2026 (YTD)20252024
FCBD
Frontier Asset Core Bond ETF		0.44%6.29%0.04%
EDGF
3EDGE Dynamic Fixed Income ETF		0.74%4.36%0.01%

Корреляция

Корреляция между FCBD и EDGF составляет 0.66 — это умеренный уровень. У этих активов есть общие драйверы, но они достаточно часто движутся независимо друг от друга, чтобы давать ощутимый эффект диверсификации при совместном удержании.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.66

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 дек. 2024 г.

0.71

Корреляция между FCBD и EDGF остаётся стабильной по разным временным интервалам, в диапазоне от 0.66 до 0.71 — это устойчивая структурная связь.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Frontier Asset Core Bond ETF

3EDGE Dynamic Fixed Income ETF

Часто сравнивают с FCBD:
FCBD с AFIXFCBD с FARXFCBD с DFCFFCBD с BFIXFCBD с BIVFCBD с FGSMFCBD с FLCE
Часто сравнивают с EDGF:
EDGF с EDGHEDGF с EDGUEDGF с EDGIEDGF с CAFXEDGF с AFIXEDGF с IBGAEDGF с VTG

Доходность на риск

FCBD vs. EDGF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FCBD
Ранг доходности на риск FCBD: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FCBD: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FCBD: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FCBD: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FCBD: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FCBD: 5757
Ранг коэф-та Мартина
EDGF
Ранг доходности на риск EDGF: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EDGF: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EDGF: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EDGF: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EDGF: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EDGF: 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FCBD c EDGF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Frontier Asset Core Bond ETF (FCBD) и 3EDGE Dynamic Fixed Income ETF (EDGF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FCBDEDGFDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.13

1.74

+0.39

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.24

2.64

+0.60

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.39

1.34

+0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.29

3.98

-0.69

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

12.13

12.19

-0.06

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FCBD vs. EDGF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FCBD на текущий момент составляет 2.13, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EDGF равному 1.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FCBD и EDGF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FCBDEDGFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.13

1.74

+0.39

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.02

0.98

+1.03

Просадки

Сравнение просадок FCBD и EDGF

Максимальная просадка FCBD за все время составила -1.63%, примерно равная максимальной просадке EDGF в -1.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FCBD и EDGF.

Загрузка...

Показатели просадок

FCBDEDGFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-1.63%

-1.62%

-0.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.63%

-0.92%

-0.71%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.76%

-0.23%

-0.53%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.29%

-0.48%

+0.19%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.44%

0.30%

+0.14%

Волатильность

Сравнение волатильности FCBD и EDGF

Frontier Asset Core Bond ETF (FCBD) имеет более высокую волатильность в 0.98% по сравнению с 3EDGE Dynamic Fixed Income ETF (EDGF) с волатильностью 0.24%. Это указывает на то, что FCBD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EDGF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FCBDEDGFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.98%

0.24%

+0.74%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.57%

1.45%

+0.12%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.36%

2.15%

+0.21%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.58%

2.44%

+0.14%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.58%

2.44%

+0.14%

Сравнение комиссий FCBD и EDGF

FCBD берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии EDGF в 0.79%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FCBD и EDGF

Дивидендная доходность FCBD за последние двенадцать месяцев составляет около 4.22%, что больше доходности EDGF в 3.45%

TTM20252024
FCBD
Frontier Asset Core Bond ETF		4.22%4.34%0.08%
EDGF
3EDGE Dynamic Fixed Income ETF		3.45%3.61%0.49%